ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Открыл наконец-то отчётный счёт по крипте месяц назад. Без лишних движений чтобы всё было по счёту. Буду писать что происходит.







Не только результаты писать буду, но и ещё то, как себя чувствую. Так сказать пытаться анализировать свою «психологию», как это модно у скальперов и инвесторов. А то – не полная картина будет.

 

Итог за месяц:

— 2.5%. На пике + 8%. На лое: -3%.

 

Что было:

Волатильность продолжилась — но на счёт не приросла… Движение хорошее на падении было. На котором удалось заработать. Затем на росте. Это произошло сразу после включения отчётного счёта. Дальше начало пилить, движения замедлились. И последние пару недель пилит понемногу.  

 

Эмоционально:

пофиг вообще. Сон – прекрасен. Эрекция – в норме (а это самое главное для мужчины). Заглядывал в итоге на сервак раз пять за месяц. Занимался спокойно программированием весь месяц, съездил в Питер на конфу – отдохнул. Даж забыл продлить виртуалку в один момент, получив СМС о том что скоро всё удалиться нахрен из облака – вот тут занервничал, побежал оплачивать.   

( Читать дальше )

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Убрал с реала третью стратегию, не оправдала ожиданий.
Хотя на демо — цветет и пахнет, как говорится.

Не удержался — закинул на тест реальных денег $100, под вторую стратегию.
Итог недели +15% к счету. Неплохо.

Прошло с начала эксперимента 22 неделя.

2. В каком состоянии сейчас?

//for real

account	alive	balance	fixed	float	to target..	max dd	profit/dd	month income
ad1 [1458572][208]	3	15.32	15.16	0.16	4.84	-40.21	0.38	107.24
hw1 [1632554][608]	16	51.98	50.44	1.54	8.46	-31.63	1.64	68.22
ad1 [1850375][208]	17	133.59	133.53

( Читать дальше )

Не часто можно видеть обсуждение алготрейдинга на тему свопов. Как-то выкладывал идею почти грааля, торговать который не представлялось возможным, т.к. свопы перекрывали прибыль. И, вроде, по этой теме больше ничего и нет, кроме статей, какова сама природа этих свопов.

Действительно, обычно какие-то копейки платятся, поэтому никто не заморачивается с этим явлением. А если не копейки?

У брокера есть суммарная статистика торговли всех клиентов. Давайте внимательно посмотрим ее на скрине (справа).

( Читать дальше )

О тренде. Откуда он взялся. Почему это работает. То с чем я ездил на конференцию в Питер. Часть 1.



( Читать дальше )

Привет Коллеги.

Есть сложность.
Решаю вопрос о том где сделать автоследование для действующего проекта?

Я знаю только три площадки для размещения.

Финам, платят 6% годовых от СЧА. Но автор не получает 6%, а только часть. Автор заработает на своем счете, хорошо, но с подписчиков толком ничего не упадет. А договариваться с каждым, это плохо. Смысл тогда в автоследовании? Ест-но есть плюс для финама, так как списание подписки идет каждый день и независимо от результата. Для клиента и автора плохо.
Могут сказать по-другому: так ты собери 100млн, в итоге общий результат по СЧА будет большим. А сейчас ты оборзел. Но увы: Это срочный рынок, а не фондовый (авторы любят на фонде зайти на макс плечо). Я не думаю (пока не проверял), могут ли боты переварить и 30 млн. Поэтому тут спорно.

Mql5.com, можно сделать свой фикс тариф. Но тоже идет в виде оплаты подписки. Для клиента и автора плохо.
Есть бизнес-терминал, но там тариф 2000$ в месяц. Пока это оч. дорого для меня.

( Читать дальше )

Кликбейтное название? – Нихрена!

 

Щас играли с дочкой (9 лет) в стихийно возникшую игру. Она написала 3 подписи и спросила меня, какую из них она написала последней. Я предположил какую, оказался, прав, этим её заинтересовал, повторили эксперимент, я снова верно угадал. В итоге игра заключалась в том, что она в строку рисовала объекты (10-15) – сердечки или смайлики или что-то ещё и я должен был глядя на эти объекты определить, какой из них был нарисован последним. И знаете в чем шок контент? – во всех 20 итерациях я верно угадывал этот объект. Оба в шоке) – дочь от меня как от гения/экстрасенса, а я от ситуации в целом, даже несколько раз переспрашивал, а не дурит ли она меня, говоря, что я угадал, хотя по факту не угадал, но по невербалике видно, что не дурит).

 

Естественно, я не от балды тыкал, а каждый раз у меня была какая-то логика выбора, щас дальше опишу примеры. После каждого раза слегка шокированной дочери рассказывал, почему выбрал именно этот объект, чем руководствовался, на что смотрел, она в ответ рассказывала как мыслила она, как выглядел процесс рисования. И так итеративно действовали дальше.

( Читать дальше )

На смартлабе есть очень тонкая прослойка — алготрейдеры. На данном ресурсе их посты довольно сильно отличаются от основной массы. Сам здесь относительно недавно. Поделюсь своим мнением о плюсах и минусах постов для самих авторов этого мини-комьюнити на столь массовом тематическом ресурсе.

 

Что дает смартлаб:

 

• Временно уталить жажду графоманства. Этим недугом страдают все на Смартлабе, кто регулярно что-то постит.
• Создать свой портфолио, как на ресурсе, имеющим некоторый вес в трейдинг-сообществе. Некая, пусть и сомнительная, публичная репутация.

( Читать дальше )

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное –  можно сделать сразу,  невозможное через какое то  время