ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Условия ликвидации компонентов портфеля.

Такой вопрос мне периодически задавали раньше, когда я касался темы управления активами портфеля.

Но я не давал чёткого ответа, ибо, выбирая компоненты портфеля, я планировал владеть ими максимально долго, и не задумывался о конкретных условиях их ликвидации.

Я отвечал, что ликвидация произойдёт при появлении признаков пузыря или перекредитованности.

Давайте обсудим эту тему, ибо я пока только приближаюсь к твёрдой формулировке ответа на этот вопрос.

Итак, условия попадания компонентов в мой портфель достаточно просты и понятны.

DY>5% AND NetDebt<3*EBITDA AND EV<7*EBITDA, простая формула.

=IMPORTXML("https://iss.moex.com/issrpc/marketdata/stock/shares/daily/download/micex_stock_shares.xml?collection_id=3&board_group_id=57&start=0&limit=10000&lang=ru",CONCATENATE("//row[@SECID='",B4,"']/@LAST"))

Об окончании поддержки сервиса ISSRPC мы объявляли уже несколько лет назад и хотя его запросы ещё функционирвали, но техническая поддержки сервиса и его актуализация не производилась. Недавно были удалены его последние запросы. Используйте обычный ИСС.

1. Что было сделано?

Мда… Доливался веером по стратегиям, акромя 4, добавлял так, чтобы сильно за 50% просадки не вылезали.
Нашел глючок в роботе, который собирает прибыль на счете. Он для всех стратегий одинаковый. Надо править — он закрыл сделки по первой стратегии не достигнув цели.
Пару строк надо все-то переставить местами, а по итогу прибыль утекла в рынок.

Прошло 6 недель.

2. В каком состоянии сейчас?

Привет SmartLab!

Это мой первый пост на данном ресурсе, так что в первом абзаце я сначала представлюсь и расскажу очень коротко о себе, мне кажется так правильно.

Вступление.

В рамках инвестирования своих свободных денежных средств я алготрейдер. Занимаюсь я этим уже 6 лет и в свободное время веду небольшой YouTube-канал, где выкладываю ролики с разными полезными алгоритмами, видео-уроки и т.д. Собственно, один из подписчиков посоветовал мне завести тут блог, дабы расширить аудиторию моих трудов.

Тема поста.

В первом посте решил рассказать о своем последнем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Недавно выпустил у себя ролик, как создать алгоритм ГИП, если интересно можете посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=uVqx6sXkiE8&t=4120s&ab_channel=16%3A05Algo16%3A05Algo. Роботов я кстати пишу в тслабе, не знаю сколько из вас о нем слышали, но, если нет, то советую ознакомиться, софт классный, а у меня на YouTube-канале вы сможете найти небольшой курс из 4 занятий для обучения.

Это дополнение «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
На этот раз гоняем историю фьючерса GOLD. Но для сопоставимости с MXI сразу конвертируем доллары в рубли по курсам на каждый день торгов.
Игнорируем, что фьючерс на золото торгуется в контанго. Не суть! Используем почти тот же алгоритм, что в предыдущей статье, на те же 73 квартала с марта 2003.
Изменение в том, что WealthLab заглючил на истории золота и в одном баре не закрывает позицию по заданной цене. Пришлось делать роллирование по цене открытия дня, следующего за экспирацией.
Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%.
Выигрыш 120788.33 руб. Просадка 30820.10 руб на 08.03.2021. От максимума цены позиции 154559 руб на 06.08.2020 это 19.94%.

Теперь для подсчёта прибыльности я беру не конечную цену актива, но среднюю за все дни, равную 52641.90 руб.

Связанные средства: ГО + резерв = 9306.61 * 1.25 = 11633.26 руб; Вариационка = 52641.90 * 0.25 = 13160.48 руб.
Итого: 24793.73 руб. округлим до 25000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 1654.63 руб это даёт квартальную прибыльность 6.62%. На год в среднем 26.47%.
Следует отметить 6 проигрышных подряд кварталов 2012-2013 и ещё 5 случаев по 2 проигрыша подряд. Учитывая, что ФРС уже почти израсходовала свой боезапас, вряд ли возможно повторение 2012 года.

Это дополнение к «Фьючерс на индекс ММВБ. Математические ожидания и реальная ретроспекция» smart-lab.ru/blog/699584.php
Т.к. фьючерс на индекс ММВБ торгуется в бэквордации, его историю можно заменить более длинной историей самого индекса, если: 1) умножить индекс на 10 и 2) роллировать позицию в дни экспирации по цене (Open+Close)/2.
И тогда можно представить, как можно было, играя в MXI (малый фьючерс), пережить и 2008, и 2020 годы.
Подробности алгоритма в предыдущей статье. Последний тест на 73 кварталах от марта 2003 дал для фьючерса MXI выигрыш 50549.20 руб. Наибольшая просадка выигрыша 10923.10 руб на 18.03.2020 от максимума 44498.90 руб 20.01.2020 с объёмом позиции 32268.90 руб (33.85% от объёма).
В 2008 просадка скромнее, Но относительном объёма позиции примерно та же.

Средний выигрыш на квартал 692.50 руб. Относительно связанных средств 15000 руб (завышенная оценка) это даёт квартальную прибыльность 4.62% или 18.47% годовых.
Стоп-лосс сработал только однажды, 06.08.2008. Скользящий стоп фиксировал прибыль 15 раз. Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 20%, реверс 0%. Убыток 25% на квартал я назначил из психологических соображений.
Следует также отметить три проигрышных подряд квартала в 2011. И ещё два случая по два проигрышных квартала подряд.
На графике показан выигрыш индекса ММВБ, не умноженный на 10



Плоские участки в 2008 показывают досрочные закрытия позиции.
Игра в купи и держи даёт выигрыш 39501.70 руб с просадкой 13610.70 руб.

Можно много рассуждать о возможностях положительного матожидания для фьючерса на индекс ММВБ и даже написать не одну статейку.
smart-lab.ru/blog/699550.php
А можно один раз сделать тестовый прогон по истории торгов. У меня набрана история 26 кварталов MXI (малый фьючерс) с экспирациями с марта 2012 по сентябрь 2019.
Покупаем по открытию после дня предыдущей экспирацции и закрываем либо по убытку (25%), либо скользящим стопом (триггер 25%, реверс-10%) либо по закрытию дня экспирации. И без проскальзываний. Комиссия купли-продажи 1 руб.
С этими оптимизированными параметрами выигрыш 10825.50 руб, на 16.06.2017 просадка 5782 руб от предшествующего максимума выигрыша 7525.50 руб (24.78% от объёма позиции 23332.50 руб на 03.01.2017). Средний выигрыш за квартал 416.37 руб. Убытка в 25% не было ни разу, и только однажды скользящий стоп прибавил тыщонку к выигрышу.
Если закрывать только на экспирации, выигрыш 9423.40 руб, просадка 5781 руб.

Теперь о прибыльности. Гарантийное обеспечение 28.05.2021 на фьючерс MMM1 3911.88 руб. Цена контракта на закрытии 37180.50 руб. Резерв вариационки в 25% от объёма контракта равен 9295.12 руб. Резерв 25% на ГО равен 977.97. Итого связанных средств: 3911.88 + 9295.12 + 977.97 = 14184.97. Округляем до 15000 руб.
Со среднего выигрыща 416.37 руб это даёт на квартал прибыльность 2.78%. На год 11.12%.
Правда, в историю не попали провалы 2008 и марта 2020. Для этих периодов могут потребоваться другие стопы.