ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Пока что небольшие техпроблемы, как только все решится, ссылка появится.

Citius, altius, fortius!

Обновления www.tradeimage.net :
1) Теперь отображение сделок, переключения между участниками, все работает быстро и прозрачно!
2) Добавлена позиция на каждую свечку в виде округленных квадратов. 
3) Полностью обработаны все участники с русскими никами.
4) Увеличивать можно колёсом мышки.


P.S. скорость работы на уровне локальных приложений.

1. Подскажите, пожалуйста, дата-центр в Москве чтобы пинги до FORTS были не очень большие и чтобы цена была более или менее разумная.
От хостера нужно, чтобы предоставлялись сервера в аренду, т.к. пока хотелось бы все сделать удаленно без поездки в Москву.

PS. Про Макомнет знаю, но у меня есть специфический запрос — сервер нужен в аренду. У них на сайте эту информацию не нашел.

2. Могли бы вы примерно оценить какие будут комиссии биржи для системы, совершающей ~ 30000 сделок в день и ставящей около 50000 заявок. Т.е. включая сборы за транзакции и активность.

3. Если не трудно, то хотя бы примерно напишите какие на ваш взгляд могут итоговые косты на организацию такой инфраструктуры.
У меня сейчас есть сервер в Самаре у брокера, но от нас roundtrip заявки до шлюза PlazaII составляет около 200мс. Бывает, что и 50 — но это редкость. Поэтому хочу перенести его поближе к бирже.

Заранее спасибо.

Иду сейчас домой, думаю «посмотрю как там моя системная торговля, день то закрывал положительно, хорошо бы вечеру не пилило»:

( Читать дальше )

Пишу робота, в процессе выясняются некоторые фишки языка, не зная которых можно нарваться на большие проблемы.

Решил поделиться.

1. Все переменные преобразуются в верхний регистр (относительно очевидная штука) .
Пример.
MYVALUE и myValue — это одни и те же переменные

2. У переменных нет «области видимости» — любая переменная является глобальной в классическом понимании.… и даже «RESULT». Фактически функции — не функции, а блоки кода, которые подставляются в указанные места.

Пример:
FUNC Fn()
 FOR i from 1 TO 5
 ....
FLAG = False
END FUNC 

' тело программы
....
flag = True
FOR i FROM 1 TO 10
 value = Fn() 'теперь i=5, flag = False
....

Следствие
а) либо четко контролировать, где какая переменная используется, либо давать им имена-префиксы, делая переменными уникальными (что сильно усложняет отладку)

( Читать дальше )

Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р

( Читать дальше )

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Где то полгода назад вернулся я обратно из ручного трейдинга к робототорговле.
smart-lab.ru/blog/54747.php

С тех пор депо удвоилось, хотя первые три месяца был практически флет.
За это время я сделал кучу изменений в нём.

Последнюю существенно полезную идею я внедрил прям перед ЛЧИ, больше серьёзных изменений небыло.
С мая по сентябрь робот принёс мне 35%, а с сентября по сейчас — 65%
Итого прибыль 100%.

Было при этом моё (не очень успешное) вмешивание ручной торговлей, ведь от лудомании трудно избавиться.....

Update: исполнилось  год, как я знаком с ФОРТС и с понятием фьючерса

Этапы разработки торгового робота.
 
 
В этой статье мы осветим тему, о которой редко пишут в интернете – этапы разработки торгового робота.
Конечно, в конечном итоге у каждый проходит свой путь при разработке, но есть ряд проблем, с которыми неизбежно сталкивается алготрейдер в начале своего пути.
 
Этап I. Идея.
Для начала необходимо решить за счёт чего (или кого) вы собираетесь получать доход на фондовой бирже.
Иными словами, на первом этапе необходимо осознать свою торговую идею или идеи (если их несколько).
  
Этап II. Предварительные тесты
Если есть чёткая торговая идея, проще всего проверить её в программах позволяющих осуществлять тестирование на исторических данных.
В качестве примера можно привести WealthLab, Metastock, TsLab, Stock#. Наши первые опыты были связаны с использованием WealthLab.
Чтобы разобраться с базоывми функциями необходимо потратить несколько дней свободного времени. Дальше всё проще простого — либо плюс, либо минус.
Если получилось построить плавную кривую доходности, можно двигаться дальше.
Правда существует одно ограничение. При больших массивах тестовых данных подобный софт падает намертво, поэтому перед тестами следует запастись терпением.
 


( Читать дальше )

Председатель совета директоров Норд Капитал пиарит торговых роботов, естественно, с намеком на свою компанию.

Оригинал: http://www.rbcdaily.ru/2012/11/20/finance/562949985167912

В последние годы западные компании регулярно отдают средства под управление алгоритмическим системам. Barclays и Goldman Sachs Group активно используют компьютерные программы для торговли финансовыми инструментами. Большинство инвестиционных банков — от Нью-Йорка до Токио — имеют в своей структуре дивизионы онлайн-брокериджа. Роботов в торговле стали использовать также и крупные индивидуальные инвесторы (в силу высокой цены системы ручных компьютерных кодов).

На прошлой неделе крупнейший банк Швейцарии UBS объявил, что сокращает свое управление по торговле кредитно-дефолтными свопами. 2 млн долл. будут переданы под алгоритмическую реализацию стратегии на рынке кредитно-дефолтных свопов. В конце октября именно UBS объявил о планах сократить 10 тыс. чел. В какой-то степени происходит замещение человеческого труда машинным, как того хотел главный персонаж из фильма «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы — счастлив человек».

( Читать дальше )