Сегодня поговорим про волатильность.
В последних версиях наших личных арбитражных роботов (от 9го поколения и выше) без волатильности не происходит ни одного важного действия. Правильный путь торговли сотен инструментов одновременно – через индикаторы, описанные ниже.
Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит.
Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.
Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.
В прикладном смысле:
Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.
Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности как:
Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Все их обойти не представляется возможным. Поговорим об этом коротком списке:
1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.
2. Индексный арбитраж в тренд.
3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.
4. Индексный арбитраж классический.
В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.
Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.
Акции Сургутнефтегаз + 1,5 %
Акции Роснефть + 0,9 %
Акции Русал + 2,1 %
Акции Татнефть + 0,8 %
Акции Полюс + 0,7 %
Акции ГМКНорНик + 0,5 %
Акции Северсталь + 0,6 %
Фьючерс на доллар/рубль + 2,3 %(на вложенные)
Фьючерс на серебро + 13,5 %(на вложенные)
Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку
Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.
У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует индекс по автоформуле. В первом квартале 2024 года мы провели его глубокую модернизацию. Настала пора поговорить о нём.
В этой серии будем обсуждать:
1. Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?
2. Как можно собирать индекс?
3. Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.
4. Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.
5. Как это делается в OsEngine?
6. Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine.
7. Зачем интегрировать с источником Индекс источник Скринеры. И как правильно это делать.
Индекс это — некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.
Акции Газпром + 0,5 %
Акции ГМКНорНик + 0,8 %
Акции МТС + 1,4 %
Фьючерс на индекс РТС + 5,8 %(на вложенные)
Фьючерс на платину + 4 %(на вложенные)
Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку
Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов.
Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.
Акции Лукойл + 0,5 %
Акции Русал + 0,6 %
Акции ПИК + 1,6 %
Акции Магнит + 0,9 %
Фьючерс на акции Лукойла + 2,2 %(на вложенные)
Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи+ 4,5 %(на вложенные)
Фьючерс на индекс Nasdaq+ 16,8 %(на вложенные)
Фьючерс на индекс S&P500+ 22,5 %(на вложенные)
Фьючерс на серебро + 2,1% (на вложенные)
Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку
В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Pionex Api.
Pionex — это централизованная криптовалютная биржа (CEX), на которой торгуется более 400 торговых пар. В настоящее время через API торговля доступна только в секции СПОТ.
Обязательно регистрируйтесь по ссылке: https://www.pionex.com/ru/signUp?r=0z11LpNQfus
Так вы получите скидку на комиссию в 10%
Для подключения к бирже необходимо создать API ключи.
Для этого идём в раздел Управление API по адресу: https://www.pionex.com/ru/my-account/api
Стоило бирже начать опубликовывать свои анонсы относительно своей пакета для алготрейдинга, и как уже начались конвульсии от «псевдо бесплатных» опен сорс авторов.
Я не хочу разбираться в той каше, что творится в головах наших кулибиных, которые делают в одно лицо по десять лет свои проекты (являясь и единственным разработчиком, и главным маркетологов, и самым важным ютюб блогером, и видео монтажером, и звукооператором, и бухгалтером, и ген диром — видимо это признак успешности проектов сейчас), и надеяюсь хоть кому-то продать свой убыточный бизнес.
Но я расскажу, что действительно нужно в open source парадигме для обычных трейдеров. Прошедших этот путь от и до, с инеем на висках.
Сначала разберемся с таким вопросом, почему в алготрейдинге если говорить про open source сразу на ум приходит такое слово как Python.
Всё очень просто. Этот язык предполагает две основные вещи для трейдеров:
1) Это язык не инфрастуктуры, а значит все что на нем будет сделано — домашнего уровня.
2) Это язык крайне простой в использовании с массой готовых пакетов исключительно для квантовых анализов и сети. Вот как-то так сложилось, что пакеты и проекты почти все, что касается работы с числами и сетью.