ТРЕЙДИНГ

ФЬЮЖН: «Благосклонность» Трампа к РФ пока перевешивает

Минфин продолжил продажу валюты, в том числе юаней из резервного фонда. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).

В укреплении российского рубля есть и другие причины. Возможность ослабления санкций и прекращения войны на Украине побуждает некоторые западные компании и инвесторов рассматривать возвращение в Россию — на рынок, который, по сути, был закрыт более трёх лет. В марте наметился спрос на российские акции со стороны нерезидентов. При этом, через дружественных резидентов могут действовать и недружественные.


До войны иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Затем большая часть этих денег была выведена или оказалась заблокированной в России на банковских счетах нерезидентов.

Если вы используете расчёты, то не обязательно достигнете вершин, но точно не погрузитесь в безумие. (Уоррен Баффетт)

Мира к Пасхе мы так и не получили, а получили торговую войну от Трампа. Новости сыпались в режиме нон-стоп. Благо у меня был (и есть) кэш в 20%. Одно время я жалел, что не начал еще шортить на 20%, об этом думал, но не решился. Потом успокоился, шортить, как и брать плечо буду в крайне редких случаях. Сейчас был точно не тот момент.

Коррекция прошла, я готовился докупать пониже, но так и не «допадали» до нужных уровней. Но что заметил за собой в эту коррекцию. У меня не было совсем никаких беспокойств по поводу бумажной переоценки. Дно. Апатия. Тошнит или Купи раба – это точно в прошлом. Наверное, такое в первый раз за 20 лет инвестирования.

Вот, как всего 20% кэша помогает инвестору.

У меня есть план и при росте и при падении рынка. Просто буду действовать по этому плану. Менять доли классов активов. А внутри акций – имею рейтинг, который корректирую по выходу отчетности или новостей, влияющих на прогнозы финрезультатов.

4 марта утро щипача, 9 апреля вечер щипача – всё! Это рынок называется?!

Лежит лимон на в LQDT, берёшь Сбер родимый с плечом 5, терпишь полпроцента, нервничаешь, ёрзаешь на заднице, но оно того стоит – в итоге рубишь 50к, вторую зарплату или первую.

Горизонт инвестирования зависит от активов.

100 лямов – долгосрок.

10 лямов – среднесрок, здесь важно лям срубить и весь год свободен.

1 лям – интрадей, здесь берёшь вторую или первую зарплату.

Не так давно на примере Совкомфлота показывали, насколько волатильным стал рынок в последние годы. Чувствуется как инвесторам надоела постоянная неопределенность. То переговоры, то пошлины, то высокая ставка, то нефть падает. 

Только за предыдущие 5 лет участники рынка встретили 6 крупных событий которые кардинально увеличивали неопределенность:

♦️ Пандемия – обвал и быстрое восстановление рынка в 2020-2021

♦️ СВО и новый обвал в начале 2022. 

♦️Не успели опомниться – мобилизация и очередное падение рынка в конце 2022

♦️ В 2024 начала зашкаливать инфляция, ставку подняли до 21% 

♦️ Старт мирных переговоров в начале 2025 быстро развернул IMOEX вверх. Позитив от процесса также быстро угас и сменился очень нервными настроениями. 

♦️Тарифные войны и обвал рынка нефти. В итоге за март-апрель растеряли весь рост предыдущего месяца

Особенно тяжелым такой фон становится для долгосрочных инвесторов. Привлекательность большей части их активов меняется с головокружительной скоростью. И компания купленная в 2021 году может не только кардинально просесть, но и потерять долгосрочную привлекательно, например FIXP. 

Обычно стоп устанавливают чуть ниже лоу разворота на растущем тренде или чуть выше хая на падающем тренде в размере допустимого риска на сделку. Такие стопы понятны участниками рынка и будут протестированы – если не будет покупателей на расстоянии до стопа, то цена пробьет стоп.

Если трейдер поставит стоп далеко от лоу/хая разворота или уровня открытия позиции, то на срабатывании ряда стопов при отсутствии поддержки цена может дойти до самого дальнего стопа.

Поэтому стопы нужно рассчитывать более сложным способом, исходя из волатильности или коэффициента «Риск/прибыль».

Волатильность

Для расчета стопа по волатильности можно использовать среднедневной ценовой диапазон (ATR – Average true range), полосы Боллинджера (Bollinger Bands),  ширину полос Боллинджера (ВВ Width) и близость цены к границам полос Боллинджера (ВВ %b).

Расчет стопа по ATR

Одна из самых частых ошибок — ставить стоп «на глаз» или по интуиции. Особенно в начале новой волны, когда ещё нет подтверждённой структуры. Но есть способ сделать это логично и по системе — через Вилы Эндрюса или Шифа.

Ниже — мини-гайд, как выставлять стоп при входе в начало волны, используя логику движения внутри вил.

Шаг 1. Построение вил.

После завершения коррекции (A-B-C), определите:

 Точку 1 — начало нового цикла

Точку 2 — конец первого движения

Точку 3 — конец коррекции

📐 По этим трём точкам стройте Вилы Шифа — они отразят предполагаемую динамику новой волны. 

Шаг 2. Поиск зоны входа

Идеальная точка входа — агрессивный вход на подтверждении завершения коррекционной тройки (младшие вилы Шифа). 

Точка входа ( пробой с зак. )

Риск | Прибыль ( 1к 5 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат