ТСлаб

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня, пусть и с небольшими откатами, весь день до конца дневной сессии двигался вниз. С меньшим упорством, но тоже достаточно настойчиво двигался вверх фьючерс на акции Сбербанка. Многие из ТС, которые участвуют в Полигоне, сегодня открыли короткие позиции по Si, а кто-то даже успел зафиксировать прибыль.
   После вчерашнего боковика на «олимпе» осталась только ТС «Контур», которая вчера воздерживалась от открытия позиций. Ее результат за восемь прошедших дней (+6.10%).
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня открылся резко вниз, но затем, почти сразу начал расти. Этот рост продолжался практически до конца дневной сессии. Фьючерс на акции Сбербанка весь день двигался в боковике. Рассказываю только про эти два инструмента, так как именно их торгуют ТС, которые участвуют в Полигоне.
   Торговые системы провели этот день по-разному. Кто-то держал с прошлых дней длинные позиции по Si, кто-то открывал лонг по этому инструменту только сегодня, кто-то пытался заработать на SR, открывая длинные позиции. А кто-то ничего не делал в ожидании более устойчивого движения.  Соответственно, результаты у всех получились разные. Более подробно см. прилагаемое видео.
   По итогам семи прошедших дней лидеры прежние: ТС «Контур» (+6.10%) и ТС «Айгон» (+1.67%).
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Огромное человеческое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении нормальности рынка и матожидания. Надеюсь, оно было полезно не только мне и количество людей осознавших, что "реальный рынок НЕ является лог-нормальным случайным блужданием" (даже с оговорками про нормировку на текущую волатильность по причине ненаблюдаемости последней) увеличилось.

Но опционщики — парни ловкие (а девушки еще и красивые).


Дело в том, что опционные позиции — это на самом деле преобразования функции плотности рыночного распределения. Давно грезил этой мыслью (собственно, идея достаточно очевидна и бесспорна). Но только недавно (в том числе благодаря обсуждениям природы рынка) удалось продвинуться в этом направлении.

Давайте достанем из старого шкафа старую поеденную молью модель Блека-Шолза

   Общеизвестно, что после белой полосы следует черная полоса. И если вчера был хороший трендовый день, то логично было бы ожидать, что сегодня будет боковик – «черный» день для трендовых торговых систем. Так и случилось.
   Не все торговые системы попались сегодня на уловки боковика. Например, текущий лидер Полигона, ТС «Контур» просто не стала открывать сегодня никаких позиций. А ТС «Айгон» открыла длинную позицию только во второй половине дня, когда движение фьючерса на доллар-рубль стало более или менее устойчивым.
   По итогам шести прошедших дней лидируют следующие торговые системы: ТС «Контур» (+6.10%) и ТС «Айгон» (+1.68%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   День сегодня выдался хороший. Фьючерс на доллар-рубль и фьючерс на акции Сбербанка практически весь день двигались ровно и устойчиво: первый – вверх, второй – вниз.
   Большинство торговых систем, участвующих в Полигоне, смогли сегодня заработать. Некоторые даже смогли компенсировать убытки, полученные на прошлой неделе.
   По итогам прошедшей недели лидируют следующие торговые системы: ТС «Контур» (+6.10%) и ТС «Виктория» (+0.61%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Фьючерс на доллар-рубль начал сегодняшний день сильным рывком вверх, но утром сил не хватило и движение перешло в боковик. Но уже во второй половине дня, ближе к 16.00 Si вновь устремился вверх и рос до конца дневной сессии. Фьючерс на акции Сбербанка снижался практически всю дневную сессию. Рассказываю только про эти два инструменты, так как именно их торгуют те ТС, которые участвуют в Полигоне.
   Вечернее движение Si вверх выбило из позиции все шорты по этому инструменту, которые были в торговых системах. Немного заработали торговые системы, у которых были открыты короткие позиции по SR. Так что, пятница получилась для большинства ТС невеселой.
   По итогам первых четырех дней работы Полигона лидируют следующие торговые системы: ТС «Контур» (+4.01%), ТС «Виктория» (+1.46%) и ТС «Рост» (+1.32%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Сегодня фьючерс на доллар-рубль не баловал игроков направленным движением. В первой половине дня Si вроде бы пошел вниз, но потом перешел в боковик, а вечернюю сессию уже заканчивал около уровней открытия дня. Фьючерс на акции Сбербанка тоже с утра «дернулся» вниз, потом вверх, но колебания быстро затухли, и цены на этот инструмент перешли в боковик.
   В портфелях торговых системы, которые участвуют в Полигоне, сохраняются короткие позиции по фьючерсу на доллар-рубль. Некоторые из них открыты в начале неделе, и они «плюсуют». Те короткие позиции по Si, которые были открыты сегодня, находятся, в лучшем случае, «по нулям».
   По итогам трех первых дней работы Полигона могут похвастаться прибылью только две торговые системы: ТС «Контур» (+4.01%) и ТС «Виктория» (+1.49%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Вчерашнее движение вверх фьючерса на доллар-рубль сегодня не получило продолжения. В течение всего дня с перерывом на дневной боковик Si двигался вниз. Фьючерс на акции Сбербанка «правильно» реагировал на это движение, т.е. рос.
   Торговые системы, которые участвуют в Полигоне, разошлись во мнениях по восприятию рынка. Из-за этого, кому-то сегодняшние движения пошли на пользу, а кому-то — во вред.
   По итогам двух первых дней работы Полигона в «передовики» вышли ТС «Контур» (+3.65%) и ТС «Виктория» (+3.61%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Сегодня фьючерс на доллар-рубль пытался продолжить вчерашнюю тенденцию, т.е. двигаться вниз, но… не получилось. Большую часть дня Si провел в боковике, а перед завершением дневной сессии резко стал расти. Фьючерс на акции Сбербанка сегодня был более категоричным и практически весь день снижался.
   Вчера большинство ТС, участвующих в Полигоне, открыли короткие позиции по Си, и это казалось хорошим решением. Но сегодняшнее окончания дня заставило взглянуть на эти позиции по-другому.
   На Полигоне только одна ТС «Контур» в своем алгоритме содержит условие закрытия всех позиций в конце дня. Так она и поступила, и, тем самым, перевела в прибыль вчерашнее движение вниз фьючерса на доллар-рубль. Это вывело ее на первое место по итогам первого дня: ТС «Контур» (+1.91%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   В этот раз в Полигоне участвует 9 торговых систем. Все ТС трендовые. Торгуются два инструмента: фьючерс на доллар-рубль и фьючерс на акции Сбербанка. Большинство торговых систем переносит свои позиции на следующий день.
   День на рынке, если говорить про фьючерс на доллар-рубль, прошел по привычному сценарию: небольшое движение с утра (сегодня это было движение вниз), а потом боковик вплоть до окончания дневной сессии. Цены на фьючерс на акции Сбербанка весь день также двигались в боковике, и дневная сессия закрылась примерно на уровне своего открытия. Среди открытых сегодня позиций преобладают короткие позиции на Si.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php