Тест системы

Привет Алготрейдер!

Алготрейдинг обещает высокие доходы и финансовую независимость, но путь к этим целям начинается с тестирования торговой стратегии. Тестирование показывает, как стратегия могла бы себя вести на исторических данных и помогает нам подготовить её к реальным рыночным условиям. Но что, если результаты тестирования дают ложные надежды?

В своём новом видео ?si=bhkaR6C1NFiB0URM

я рассказываю об одной из самых коварных ловушек, в которую могут попасть даже опытные трейдеры, — иллюзии краткосрочной эффективности. Часто системы, которые на первый взгляд кажутся успешными, на самом деле не обладают реальными преимуществами и обречены на убытки в реальной торговле.

( Читать дальше )

Подбираю темы для моего, сука, личного блога, которые сейчас не оффтоп на этом сайте...


Вот такая картинка:



Это тоже оффтоп?

Или не оффтоп?

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора) - 

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

( Читать дальше )

Те каналы, которые финансируются крупными брокерами, ведут, конечно, харизматичные люди.

Но информация направлена на постоянные движения, именно в этом заинтересован брокер:
любой брокер зарабатывает на комиссии.

Например, рассказывают, условно, о компании Х, у которой хорошая отчётность.
Но тут важна система и глобальное понимание рынка, этого у новичков, конечно, нет.
Например, растёт ли отрасль, в которой эта акция, на данном рыночном цикле, какие критерии выхода.
И в отчётности компании много творчества финансового руководства компаний, составлявших эту отчётность.

Как результат — многие новички сидят в отдельных акциях в минусе на 30  -60% в этих акциях и не знают, что с этим делать.
 
Например, Полюс Золото, Polymetal и др. — фундаментально хороши.
Но золотодобытчики растут на ожидании падения ставок, а на данном этапе — ожидания роста ставок.
Придёт и их время, но сейчас тренды слегка падающие (примерно по минус 30% с максимумов августа 2020г.).

( Читать дальше )

Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:


Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.

В статье "Грааль, которые вы так долго искали" даётся алгоритм торговли:

• если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии,
• если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии.

Работаем на месячном таймфрейме.

Сейчас изучаю Python и Pandas и хотелось применить знания на каких-то реальных данных. Вот случай подвернулся. 

Выводы

Тестировал на данных по Газпрому (с 3.03.2010 по 20.05.2020) и Сбербанку пр. (с 21.11.2011 по 20.05.2020).
Отношение текущей стоимости портфеля к общей вложенной сумме: у Газпрома — 1,27, у Сбербанка пр. — 2,08.

Предварительные замечания 

Собрал данные для Сбербанк пр из Yahoo Finance (дневки). 
Написал код Pandas + Python. Это пока всё, чем владею на текущих момент, и то владею так себе. 
Pandas для преобразования таблицы с Yahoo Finance и обрезки ненужных столбцов. Python для прогонки алгоритма. 
Дивиденды учитывались в том случае, если на дату отсечки в портфеле были акции, если акций в портфеле не было, то дивиденды не учитывались. Дивиденды учитывались с учётом налога 13%.

( Читать дальше )

И снова здравствуй, мой дорогой читатель!

Не знаю соскучился ты или нет по нашим беседкам, но у меня столько скопилось разного что приходится сделать, а также столько всего интересного в мире роботизации охоты на фунта, что просто чисто физически руки не доходят отписать по нашему длительному тесту. Но взялся за гуж не говори что ссыкотно и время нет. А посему. Рубель. Редиска. 



Что радует? Что цели все также высчитываются четко. И в «правильном» месте. Что не очень радует? Что после тюка первой цели 8 марта мы встали в БУ в настрое на рост. А тут такое… Что ж. Будем ловить новый бай сигнал, тк селл сигнала в районе цели к сожалению поймать не могли — не тот настрой. 

Что касается СиПи там 12 марта вышел бай сиг и на нем и идет пруха. Так что там по ТСке тоже все ОК сидим на попе ровно, ждем обратку или же продолжение балета вверх но тогда желательно с откатика (чебы мы уже словили бай сиг своей сделкой).

( Читать дальше )

Доброе утро и с праздником всю девичью часть СЛаба :)

Рубль также поздравляет вас приходом баксорубля в первую цель. ;) Кому интересна краткая история этой позиции смотрите это сообщение >>



Чуууууть чуть… буквально части спреда не хватило чтоб взять бай лимит на 65,098 поэтому в первую цель пришли на 1 ордере лот рабочий. Что я делаю? Закрываю мизерную часть покрыть комис и прочие затраты на позу. И держу позу до упора. В БУ ставлю тоже — конечно же. 

Вообще февраль выдался так себе. Там мы схватили лося по СиПи из за кривой руки и отработали рублем после чего рубль выбило в БУ. Так что февраль вышел в ноль по этим ТСкам а учитывая что фунт вел себя не совсем адекватно то еле еле душа в теле получился вялый +3.5% февральчик. 

Март тоже «не без потерь» из за неопределенности с позой рубля (она была не в бу и рубль сползал мучался во флете) сильно не прыгал в СиПи и пропустил там четкий селл сигнал который в первую цель нас привел бы уже точно. Поэтому руБЛЯ буду тянуть как… не в смысле как а до упора в общем. 

( Читать дальше )

Всем привет

Небольшая логическая цепочка позы бай по рублю...

У нас там по доллар рубль был сигнал >> 
Зашли в сделку чутьчуть ниже сигнала — что уже гуд >>
Вот так мы его на первой цели прикрыли чуток >>
Вот тут крылись на практически второй цели >>



Что сейчас имеем? Во первых, профит от прыжка вверх перекрыл стоп от СиПи, который я схватил по своей криворукости. И февраль у нас в девственном нуле по этой ТСке. Во вторых, делаем перезаход в бай с одним лимитиником. Поза нарисована на графике. Все как обычно. Белый  — бай, бирюза бай лимит, красный — общий стоп, желтые две потенциальные цели. 

Посмотрим как пойдет. Причем если пойдет так как «подготавливают» фон — можем рвануть повыше второй цели как нефиг. Так что я тейки не ставлю — будем работать по ситуации. Постараемся не передержать но и не крыться рано. Удачи всем в нашем нелегком труде.

( Читать дальше )