Теханализ

Самое неблагодарное дело — что-то вещать перед нон-фарм пейроллс. Тем не менее, попробуем непредвзято рассмотреть техническую картинку.

НЕДЕЛЯ:


( Читать дальше )

Акции НОВАТЭК в четвертый раз за последние полтора года приблизились к максимальной точке на графике спреда с акциями ГАЗПРОМа. В предыдущие годы шел уверенный восходящий тренд, который замедлился лишь в середине 2011 года. Сейчас наступает важный момент, решающий судьбу дальнейшего движения.
 
Поводом к развороту тенденции может служить наличие на графике спреда НОВАТЭК-ГАЗПРОМ симметричной фигуры. Такие паттерны зачастую являются разворотными. Так же сейчас идет тестирование снизу границы многолетнего восходящего тренда. Такие тестирования обычно приводят к отскокам вниз.
 


( Читать дальше )

Долгое время акции Сбербанка смотрелись намного привлекательнее остальных банковских акций, и, прежде всего, акций ВТБ. Только за последний год разница между доходом от вложения в акции Сбербанка и акции ВТБ превысила 30%. Но в июле такая тенденция приостановилась. И на графике спреда Сбербанк/ВТБ образовалась разворотная фигура технического анализа «тройная вершина». Вполне можно было предположить разворот тенденции.

 
Но этого не произошло. Акции Сбербанка вновь выглядят лучше и привлекательнее всех. Особенно на фоне акций ВТБ. Поэтому можно предположить дальнейшее усиление данной тенденции. А график упомянутого спреда продолжит свое повышение в рамках наклонного растущего канала.
 
График котировок Сбербанка сейчас представляет собой глобальный сужающийся треугольник, выход из которого более вероятен вверх. Но однозначно говорить об этом можно будет после прохождения уровня 95 рублей. Там сейчас проходит граница треугольника.


( Читать дальше )

Золото продолжает преподносить «сюрпризы». Похоже, призывы банков покупать золото к 1800, так и останутся призывами. То, что мы увидим эту цифирь еще в этом году, у меня, например, под большим сомнением. Несмотря на мои недавние бычьи предпочтения. Но я спекулянт, а не инвестор. Поэтому начинаю поглядывать… по тренду.

НЕДЕЛЯ:




( Читать дальше )

Итак, РБА снизил ставку, продолжив, тем самым, серию мер по дальнейшему стимулированию австралийской экономики. Есть предпосылки для роста курса осси? Да, фундаментально. А технически? Посмотрим.

МЕСЯЦ:



Рынок давно «просчитал» ситуацию. Гляньте на график три месяца «неторопливого роста» все еще оставляют потенциал на стохастике для дальнейшего бая. Цена вплотную подобралась к ЛПС и, похоже, скоро состоится прорыв (а тут и «тонкий» рынок весьма кстати). Будем считать, что нижняя тень свечи уже есть? Why not?

( Читать дальше )

Индекс ММВБ уже несколько месяцев облизывает уровни вблизи отметок 1380-1450 пунктов. Конца краю такому изнурительному «боковику» не видно. Лишь в последние дни появилась надежда на выход из привычной зоны консолидации. Касание верхней границы наклонного нисходящего канала является хорошей заявкой на выход из осеннего падающего тренда. Но для полной уверенности в ускорении роста необходимо пробить и закрепиться над важным уровнем 1420 пунктов. 
 
Здесь следует заметить, что график индекса MICEXO&G (сектор акций нефтегазовой отрасли) уже пробил свой соответственный падающий тренд и продолжает над ним закрепляться. А, поскольку этот сектор является основополагающим в нашей стране, то он вполне может утянуть за собой остальные сектора. Это, можно сказать, первая ласточка роста.


( Читать дальше )

Коротко…

НЕДЕЛЯ:



Отличное начало недели. Небольшой рост без нижней тени. Цена под средне- и краткосрочным мувингами. Ожидаю продаж.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в настоящий момент выглядит как муха в паутинке. Любое его движение вверх или вниз ограничено уровнями поддержек и сопротивлений, обозначенных в последние месяцы. Практически можно говорить о затяжном изнурительном боковом тренде. Выход из которого всегда является чрезвычайно непредсказуемым. Да и пробой диапазона зачастую оказывается ложным.
 
Но вместе с тем по отдельным отраслям картинка складывается более однозначная. Почти все секторы экономики сейчас образовали на своих графиках сужающиеся треугольники и стоят у нижних границ. Нигде не присутствуют признаки разворота вверх. Напротив, большинство графиков нацелены строго вниз.



( Читать дальше )

Продолжение..
Начало здесь. Часть 2-я. Часть 3-я.  Часть 4-я. Часть 5-я. Часть 6-я. Часть 7-я.

Сорри за опоздание с обзором, сегодня с утра не смог быть в офисе, а потом еще и хостер с какого-то перепугу стал проводить технические работы на хостинге. И не ночью.
Сейчас публикую view для больших периодов. Через некоторое время опубликую intraday view на форуме insider.

МЕСЯЦ:


( Читать дальше )

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )