Торговая система

В «Полигоне для новичка. Третий сезон» участвует ТС «Скальпер». За предыдущие 6 дней работы «Полигона» результат данной ТС равен 34.30%. Однако, такой показатель как «Средний П/У%» — маловат. Автор данной ТС попросил меня дать предложения по увеличению данного показателя. В меру своих скромных способностей я это делаю в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

События на нефтяном рынке заставили котировки фьючерса на доллар-рубль и фьючерса на индекс РТС двигаться интенсивнее. «Сишка» практически весь день росла, а Ri практически весь день падал. В пяти из десяти ТС, участвующих в «Полигоне», движения цен на рынке привели к открытию новых позиций. Подробности см. в прилагаемом видео.

Последние два дня (в пятницу и сегодня) фьючерс на доллар-рубль, как и фьючерс на индекс РТС двигались от выбранных ими максимума За к минимума За, а потом наоборот от минимума За к максимуму За. В общем, второй день – боковик. Для трендовых систем, а на «Полигоне для новичка» таких большинство, самое лучшее, что можно сделать во время боковика – это не потерять денег. Поэтому почти все ТС, работающие на «Полигоне для новичка», сегодня воздерживались от открытия сделок. Подробности см. в прилагаемом видео.

В «Полигоне для новичка. Третий сезон» участвует ТС «Скальпер». Трендовая стратегия, торгует Si. В данной ТС так устроено, что при наличие активной позиции и без ее закрытия может открываться обратная позиция. Сначала я «вскричал»: «Нет! Так нельзя!», а затем успокоился и решил исследовать этот вопрос. Об этом данное видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Рынок сегодня был вялый, что не удивительно. С 6-го марта фьючерс на индекс РТС опустился прилично, почти на 7000 пунктов и теперь, скорее всего, какое-то время проведет в боковике. Похожая ситуация и с фьючерсом на доллар-рубль.
Почти все ТС, работающие на «Полигоне для новичка», расторговались, т.е. так или иначе открыли позиции и уже можно говорить о первых результатах. По результатам первой недели на первое место вышла ТС «Порох» (+30.06%), на второе – ТС «Скальпер» (+16.06%) и на третье – ТС «Марти» (+5.59%). Надо отметить, что автор ТС «Порох» уже третий раз участвует в «Полигоне», а автор «Марти» — второй. Подробности см. в прилагаемом видео.

День начался со стремительного движения фьючерса на индекс РТС вниз. Почти сразу некоторые аналитики заявили, что, скорее всего, к вечеру рынок отыграет вверх. Но не сбылось.
Чем отличается аналитик от трейдера? Если трейдер считает, что рынок «отыграет вверх», то он открывает длинную позицию. А что делает аналитик? Только умное лицо.
ТС не является ни аналитиком, ни трейдером. Заложенная в нее логика заставляет ее действовать быстро и не задумываясь. Вот ТС открыла позицию. Рынок пошел не в нужную сторону. Не проблема! Сработает стоп, и ТС будет снова готова открыть новую позицию. Точно также и действуют ТС, принимающие участие в «Полигоне для новичка». На конец сегодняшнего дня ими открыты: одна короткая позиция Ri, четыре длинные позиции Si и две короткие позиции по Si. Что делать?! Даже у ТС мнения не всегда совпадают. Подробности см. в прилагаемом видео.

День начался с рывка вверх фьючерса на доллар-рубль. За первые 15 минут пар был выпущен, и затем до 17:00 этот фьючерс двигался вниз. Примечательно, что фьючерс на индекс РТС сегодня не коррелировал с Si. Практически всю дневную сессию фьючерс на индекс РТС снижался.
ТС, принимающие участие в «Полигоне для новичка», постепенно расторговываются. Сегодня во второй день работы «Полигона» было заключено 8 сделок. Подробности см. в прилагаемом видео.

Сегодня первый день работы «Полигона для новичка. Третий сезон». В нем участвуют 10 ТС, среди которых 9 трендовых и 1 контртрендовая. Торгуют в основном фьючерс на доллар-рубль (7), на втором месте – фьючерс на акции Газпрома (2) и только одна ТС остановила свой выбор на фьючерсе на индекс РТС.
Рынок сегодня был достаточно вялым. Si, как мне кажется, с середины февраля находится в боковике, а вот Ri все же больше настроен идти вниз. Последнее время часто стали попадаться дни, когда с открытия Ri пытается расти, но по ходу торгов энтузиазм теряется. Так произошло и сегодня. Но и на таком рынке сегодня три ТС, принимающие участие в «Полигоне», решились открыть позиции. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Всем привет!

Решил поделиться сигналами своей количественной модели ротации секторов американского рынка, золота и трежерей. А почему бы и нет — сигналы, которые я здесь выкладываю — для самых ликвидных ETF'ов, с емкостью миллиарды долларов, самому мне столько точно не надо. Торгует модель раз в месяц — я делаю это в начале каждого нового месяца.

Модель может использоваться как неплохая альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу в валюте. При условии, если вы умеете соблюдать дисциплину и не лезть в модель грязными лапами, чтобы улучшить ее «своим видением рынка» =) Если надоело сливать депозиты и хочется уже куда-то вложить валюту под неплохой процент и с умеренными рисками — велкам!

Модель торгует ETF'ы на секторы американского рынка (XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU, IYZ, VNQ), долгосрочные трежеря (TLT), золото (GLD), в качестве безрискового актива, в который модель иногда выходит, используется SHY. На первом шаге производится фильтрация торгуемых тикеров по моментум-логике, на втором — их смешивание с учетом статистических взаимосвязей между ними. Более подробно логику описывать не стану, поскольку, в отличие от других квантов на этом ресурсе, я не считаю, что количественные модели работают вечно. Они умирают — более того, в последнее время они умирают косяками.