Торговая стратегия

Привет, в этом исследовании протестируем идею покупки недооцененных акций на нашем рынке по мультипликаторам P/E и P/BV за последние 17 лет. Достаточный срок, который включает периоды роста, спадов и нудного боковика. До 2004г. количество ликвидных бумаг было совсем скромным, а основная активность концентрировалась в РАО ЕЭС.

Обычно упоминанием низких мультипликаторов заканчивается инвестиционная идея от брокеров или телеграм каналов: «Компания Х заканчивает цикл инвестиций в новое производство, ожидаем существенного роста бизнеса. Также у компании самый низкий P/E в отрасли, хороший момент для покупки». Не проще ли просто купить 25% лучших ликвидных акций с наименьшим P/E, раз в месяц перетряхивать портфель и получать доходность выше рынка? После тестов этой стратегии на Python выводы не столь однозначны.

Моментальная оговорка – авторские инвестиционные идеи, драйверы и опыт сложно загнать в рамки механического бэктеста, поэтому они никак не учитываются в разборе. Линчевание и погружение в бизнес по Баффету эффективно проводить, когда ты управляющий крупнейшего фонда и имеешь прямой контакт с директорами компаний. Покупка кофе на остановках Газпромнефти имеет спорное влияние на инвестиционный анализ, а финансовые отчеты доступны каждому.

Хочу с вами поделиться своими наблюдениями.

Выбирая среди рискованных стратегий торговли, я отдаю предпочтение Триколору. Такое название стратегия получила из-за сочетания индикаторов различных цветов. Итак, торговля Триколор основана на сочетании трёх мувингов и пары стохастиков, которые и имеют разные цвета.

 По этой стратегии рекомендуем торговать британским фунтом в паре с американским долларом, швейцарским франком и японской йеной, а также основной парой евро/доллар, но и в других торговых инструментах эта стратегия вполне применима. Кстати, оптимальным таймфреймом оказался М1.

 Для торговой системы Триколор нужны следующие индикаторы и их параметры:

 1. Осцилятор StochasticColor(15, 3, 9);
 2. Осцилятор StochasticColor (30, 6, 18);
 3. Скользящая средняя ЕМА красного цвета (63);
 4. Скользящая средняя ЕМА зеленого цвета (102);
 5. Скользящая средняя ЕМА синего цвета (165).

 Итак, для начала торговли выставим на графике выбранной валютной пары индикаторы.

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!