Торговые роботы

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.06.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Конечно неприятно, что пошла просадка,


но ничего выходящего за рамки динамики нет. Это видно по долгосрочной тенденции эквити за 5 лет:
 
(Картинка кликабельна)




Всем желаю удачно пережить лето! Работаем)

( Читать дальше )

Не банально, сжато — только полезные фитчи, применимые на практике, по мнению Флёрова. Must see!
Специально для Финансовой лаборатории  

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание… 




На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.06.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 23.06.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Введение
 
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.

Суть системы заключается в следующем:

• Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
• После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
• В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс, что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 22.06.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).



Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.06.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))