Торговые роботы

Поздравляю с праздником!

 Сегодня бесплатно торговые роботы для QUIK.

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 28.05.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня, Профитов!

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 27.05.2015
Начало проекта тут.


Роботы вырвались на вершину эквити за один день! А все благодаря хорошему росту доллара:


( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.05.2015
Начало проекта тут.


Моё эквити переживает пока рекордный, четвёртый день просадки. Рынок запилило будь здоров. Хорошо что еще убыточные дни пошли не такие большие как были раньше. Надеюсь на пятый день мои роботы покажут класс!)




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

Торговая идея состоит в прямолинейном арбитраже между HV реального рынка и IV опционных котировок.
Если эти величины слишком сильно расходятся, имеет смысл попробовать положить разницу в карман.
Тонкости кроются в измерении основных рыночных величин: сколько сейчас HV? сколько сейчас IV? сколько осталось времени до экспирации? по какому алгоритму выравнивать дельту?

В пятницу снижение исторической волатильности SiM5 продолжилось и робот Sell Vola умудрился повторно продать ещё 5 лотов, хотя и был поставлен в режим котирования с большой премией к рынку (50 рублей). В данной ситуации интересно, что набор позиции наконец-то произошел с разбиением по страйкам: один колл был продан в страйке 51 000, ещё 4 опциона продано в страйке 50 000. Для робота это нормальный режим: по мере движения рынка центральный страйк смещается и следом за ним уходят котировки.

( Читать дальше )

Есть интересный сервис BarChart.com аналогично IQFeed раздающий историю и стриминг (реал-тайм) данные.

Для истории недоступна обертка, поэтому предполагается писать ее самостоятельно. Куплю/приму в дар за рубли или рубли. Кто имел опыт работы, но нет готовой обертки, и есть желание ее сделать за мой счет — пишите в личку.

Просьба +++ хотя и не про Данию =)

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Улыбка проседала и в середине вчерашнего дня достигла примерно уровня HV. Было принято решение начать котирование позиции на выход с отступом 30 рублей от улыбки. Логика примерно такая: «В основном торговая идея отыграна, волатильности сошлись и что будет дальше уже не очень понятно». Рынок частично закрыл нас вечером около 17-18, и остаток забрал на вечерней сессии около 20:40-20:45.

Текущая (своя) оценка финреза +2400 руб.
Брокер:


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 22.05.2015
Начало проекта тут.



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))