Торговые роботы

 
 
2020 год.
    — Эллиот? Вульф? Хмм… Нет, не слышал. Старичок, ты от куда?
2016 год. Векипедия.   
    Волновой анализ рынка ценных бумаг — анализ движения котировок при помощи программы StockPatternViewer в режиме поиска волн.
Present Day:
    ЗакончилWave Pattern Viewer. Это такая БЕСПЛАТНАЯ программа для поиска волновых паттернов и сбора по ним  статистики. Получилось немного лучше, чем ожидал… Ну, если честно, то прямо откровение какое-то. Было даже пару мыслей притырить, как сделали сотни программистов до меня. Но нет! Я хочу посмотреть на Их и Ваши лица. Они же даже и продавать такие штуки не хотят редиски, а я БЕСПЛАТНО ВСЕМ РАЗДАМ!!! Ахахахаха!!! (Разразился хохотом)


( Читать дальше )

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
 
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:


( Читать дальше )

Все, что было нажито непосильным трудом робота было слито за последние два дня. Гребаный ЛЧИ.


Август 2014 -2%
Июль 2014 +22%
Июнь 2014 -5%
Май 2014 +44%

Мониторинг на myfxbook.com

Решил поделиться картинками моего робота.
Предистория тут. 

ТФ — 1 мин.
Стратегия безиндикаторная, неоптимизированная, не подогнанная под историю, все четко — описано то, что раньше я делал руками, опираясь на свои знания механики рынка.







( Читать дальше )

Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )

Уже прошел год...
Пост как продолжение темы о моем Глобальном плане развития, заявленном 17 августа 2013 г.

1. В общем я принял участие в данном конкурсе, после чего окончательно решил, что ручная торговля не для меня. В этом есть куча минусов — например: нет возможности находиться в рынке в определенное время (из-за работы), психологиеческие моменты, не хочется сидеть и тупо наблюдать за графиками в ожидании входа… по крайней мере это не для меня.

2. ПАММ счет я не открывал.

3. Самое главное — я изучил С#. Потратил на изучение языка чуть больше года. Уровень владения С# мне трудно оценить. В любом случае я вижу ряд пробелов и есть огромное желание дальше развиваться в направлении совершенствования владением языка. 

4. Про Worldcupadvisor — опустим. Срок еще не истек :)

5. Что касается написания робота, то я его написал. Правда не там где хотел :)

А написал я его в MQL4. Так как это с++ подобный язык, то пришлось в добавку прошерстить всю документацию по данному языку. После чего написал робота. Весь код занял около 1600 строк. Недавно прочитал, что такое количество кода уж за слишком — как по мне если начал писать, то надо описывать от и до.

( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Мы предлагаем пользователям смарт-лаба самим ответить на этот душещипательный вопрос и протестировать классические индикаторы теханализа на российских акциях и фьючерсах. Для этого клиенту предоставляется виртуальный персональный сервер (vps) с установленной базой данных котировок с 1997-го года и готовыми механическими торговыми системами. Выбрав интересующий инструмент, таймфрейм (минимальный — тик) и торговую систему можно провести тестирование на исторических данных и получить ответ — какие индикаторы и с какими параметрами более подходят для реального трейдинга. 

 


Данный продукт будет интересен как новичкам, которые только изучают фондовый рынок, так и действующим трейдерам для оптимизации параметров используемых индикаторов (периоды усреднения, размер стоп-лосса и тейк профита).


( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаю выкладывать OpenSource  для начинающих алготрейдеров — программистов, которые хотят делать своих роботов по старинке...
    Некоторое время назад писал о том, как выгрузить свечи из Quikв Excel. Сегодня же разберем вопрос выгрузки свечей и стаканов в программы написанные на C#...
    Для этого я написал небольшую программу, всего 150 строк, в которой показано как развернуть DDE  сервер, принимать, сортировать данные, а также выводить их на форму. Всё очень просто. В проекте использованы три свободные библиотеки: DDEInfo,

( Читать дальше )

Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.

Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)

Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:

( Читать дальше )

    Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )