Торговые роботы

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 6.04.2015
Начало проекта тут.


На выходные, боты ушли в шортах:




Всем удачного рабочего дня!

Привет! пишу робота первого месяц, но уже не робот, а целая оболочка получается универсальная. Идей слишком много, времени вечером мало и так все ему… Поэтому хотел понять, я один гоню по этому делу, или у многих достаточно 500 строк кода на робота. Пока тестил на вечерке пару стратегий, днем рано, еще не допилил. Как ни странно даже на вечерке в + пять из пяти сессий подряд, при том что движняка мало вечером. Последнее зря написал, скорее всего пока просто везет. 
Кстати цикл стратегия/инструмент проходит за 8-10 секунд (пока визуализация и проч. -«приборы»), т.е задержка входа в сделку при обсчете двух стратегий до 15-20 сек. от сигнала. Хотел спросить как решаете проблему, когда стратегий/инструментов много: установкой нескольких квиков или как-то еще? Почему много — снижение рисков.   
После почти 9 лет торговли руками, это просто праздник какой-то, я не испытываю наконец-то никаких эмоций. 

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 3.04.2015
Начало проекта тут.


Вчера боты сорвали рекордный куш за 14 дней торговли:


( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 2.04.2015
Начало проекта тут.


На ночь боты ушли в шортах:





Всем удачного рабочего дня!

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 1.04.2015
Начало проекта тут.


Итоги за март: (Точнее за вторую половину марта — 12 дней)


( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 31.03.2015
Начало проекта тут.



«Кровь и песок» — Так можно назвать вчерашний день. Моих ботов ткнули мордой в песок (дав войти в лонги после импульса вверх) и хорошенько так, в кровь, помяли (Скинув лонги). На ночь 2 бота из 4х ушли в шортах)



P.S. Ботов-шортистов размазали на открытии.




Всем удачного рабочего дня!

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 30.03.2015
Начало проекта тут.



Результат за две недели публичного трейдинга:




Всем удачного рабочего дня!

Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )