Торговые роботы

За последний месяц индекс NASDAQ 100 снизился более чем на 4,5%. В это время полностью автоматизированный робот заработал более 3,5%.

Причин сегодняшнего падения рынка довольно много. Несмотря на все усилия Федеральной резервной системы, инфляция упорно держится выше отметки в 3,5%. Более того, эскалация военного конфликта между Ираном и Палестиной послужила триггером для текущей коррекции. Кроме того, с технической точки зрения, индексы выглядят значительно перекупленными, и здоровая коррекция будет полезна для рынка. Очень привлекательной целью для снижения индекса US 100 является отметка в 17 000. Эта коррекция представляет собой возможность для инвесторов пересмотреть свои позиции, пересмотреть портфели и, возможно, использовать недооцененные активы при корректировке рынка.

Роботы, в свою очередь, эффективно используют данную волатильность для извлечения прибыли. На прошлой неделе короткие позиции по акциям FMC и RH принесли существенную прибыль в размере 3,75% и 2,2% соответственно. Однако в целом можно сказать, что по сравнению с периодами высокой волатильности уровень активности не такой высокий, как хотелось бы. Несмотря на это, роботы продолжают навигацию по рыночному пространству, ища возможности и адаптируя стратегии для извлечения выгоды из движений рынка.

Сегодня поговорим про равновзвешенный индекс или Equal Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, умноженных на цену, вес каждой бумаги в индексе выравнивается. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

1. Расчёт равновзвешенного индекса.

Акции Алроса + 1 %

Акции Роснефть + 0,7 %

Акции Яндекс + 0,8 %

Акции МТС + 0,9 %

Фьючерс на акции Сбербанк + 2,1 %(на вложенные)

Фьючерс на акции Роснефть+ 2,7 %(на вложенные)

Фьючерс на платину + 4,6%(на вложенные)

Фьючерс на палладий + 3,9 %(на вложенные)

Фьючерс на золото + 6,7 % (на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов — про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index.

1. Расчёт индекса.

Акции ПИК + 2,7 %

Акции Магнит + 1,5 %

Акции Русал + 1,6 %

Фьючерс на индекс S&P500+ 2,2 %(на вложенные)

Фьючерс на индекс Nasdaq + 3,6 %(на вложенные)

Фьючерс на пару юань/рубль+ 4,8 %(на вложенные)

Вечный фьючерс на пару юань/рубль+ 6,8 %(на вложенные)

Фьючерс на индекс РТС + 4,1 %(на вложенные)

Фьючерс на серебро + 24,5%(на вложенные)

Фьючерс на палладий + 7,4 %(на вложенные)

Фьючерс на золото + 16,9 % (на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

1. Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
2. Пробуют разные компиляторы.
3. Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
4. Пробуют разные алгоритмы оптимизации.
5. Уменьшают количество входных данных (цены, календарь и т.д.).
6. Заменяют внутренние алгоритмы на более оптимальные по вычислительным ресурсам.

Последний пункт называют алгоритмической оптимизацией.

Реальная оптимизация.

А может ли реальная (вычислительная) оптимизация ускорить оптимизацию? Звучит, как масло масленное.

Ниже приведу пример, который, возможно, кого-то натолкнет на полезные идеи ускорения расчетов в своих ТС.

Пример.

Хотелось привести не гипотетический, а реальный пример, но при этом лаконичный. И тут случай подвернулся.

Разбирался с особенностями DST/GMT-смещений в разных источниках котировок и календаря. Там многое завязано на первом/втором/последнем воскресенье месяца. Поэтому ядром подобных вычислений является расчет времени начала месяца. Вот эту функцию и попробуем ускорить.

⚡️Тинькофф предложил поучаствовать в турнире с призовым фондом 50 млн.

Что ж, мы в деле)))) Уже идем на четвертом месте!

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Третий.

Тест, который запрашивает статус ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления при условии, что ордер исполнился. В таком случае, кроме ордера нам ещё должны по нему прийти и MyTrades.

Где находится в проекте?