Торговые системы

Вчера, во время вечерней сессии «ТС для новичка» закрыла с прибылью открытую лонговую позицию. Сам десятый, «юбилейный» день прошел спокойно. Игроки «испугавшись» того, что сходили вверх по СИ, сначала замерли в ожидании, потом на новостях из Ирана попытались сходить вниз и вновь замерли. В этой суете «ТС для новичка» не участвовала и новых позиций не открывала.

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/320021.php

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

5 минутные OHLCV

Качественные тиковые данные

ES — c 10.09.1997 по текущий момент

CL – с 02.01.1987 по текущий момент

GC — c 03.01.1984 по текущий момент

NQ - c 01.07.1999 по текущий момент

NG —  с 04.01.1993 по текущий момент

HG – с 12.01.1989 по текущий момент

Обращайтесь в личку

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.