Торговые стратегии

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.



Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.

( Читать дальше )

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

Оптимизирую трендовуху по одному параметру. Получился вот такой график.

Y годовая доходность, X значение параметра. Видно что зона оптимума широкая и понятная, надо скорее перелезть через оптимум на плато чем не долезть. Причем оптимум был найден одним! простым прогоном брута на всей истории и оценкой еквити/прибылей за периоды.  Картинка с оптимизацией по периодам для перфекционизма. Когда в стратегии есть идея (не натянуть индик на ценовой ряд и подгонять период) получается как то так.

Нужен тут отдельный WFT? При устойчивости по периодам незачем.

Имхо.

Остальные посты в моем телеграм канале. Но я его еще не завел, так что пока так.

Раз уж такая пьянка началась, тоже выскажусь!
Богемиан выкладывал, но быстро удалил сделки



Он утверждал, что это торговля спредом между ближним и дальним фьючем (направления сделок он скрыл, чтобы запутать нас)
Но обратите внимание на округление цены на обоих инструментах. Если бы это был спред, то хотя бы на одной ноге цены не попадали бы на сетку 100 пунктов. Если сопоставить его сделки с тиковыми графиками, то будет подтверждение, что он торговал в тот день 2 независимых сетки, набирая позицию одновременно по обоим сеткам против движения цены.

Друг, представь, что ты гуру трейдинга и тебя слушают ученики.



Ты мудр и не многословен. Каждое твое слово — на вес золота.

Какое слово ты используешь для описания главного свойства прибыльной торговой стратегии?

Волшебство в том, что при чтении мне пришла в голову поправка моей последней примитивной и тупой торговой стратегии TryAndFix. Поправка, столь же примитивная и тупая, увеличила средний внутридневный выигрыш 1 контракта RI с 700+ до 800+ руб и, главное, для истории 45 дней сократила безвыигрышный период с 10 торговых дней до 5 при той же просадке в 3000+ руб. (Однако, 45 торговых дней слишком мало, чтобы ставить реальные деньги. Лучше 120 или хотя бы 90.)
При этом в книге нет ни одного абзаца, откуда можно вычитать идею поправки. Просто книга вдохновляет!

А вот чем меня эта книга насторожила, как она может послужить продвижению Искусственного Интеллекта. Обсуждаемые в книге гении Дэниель Канеман и Амос Тверски такую возможность категорически отвергали.
На вопрос, «могла ли их работа развиваться в новой и растущей сфере искусственного интеллекта, Амос сказал: «Вряд ли. Мы изучаем естественную глупость, а не искусственный интеллект»».

Сам я не такой знаток, чтобы судить. По моему профанскому представлению, в ИИ существует 2 подхода (и возможно, много других).

( Читать дальше )

Вот подогнали список бумаг, говорят (авторы) эти бумаги уже не интересны, Посмотрим. Буду постепенно выкладывать на канале.



Кому что интересно пишите тикеры.