Торговый софт

Всем привет!

Заранее оговорюсь, меня интересует исключительно теория, что с чем складывать/умножать/вычитать и тд, с кодом я сам справлюсь. Поэтому, даже если вы не разработчик, любой совет будет полезным.

Я разработчик, пишу инструмент на C# по переводу тиковой таблицы в 1-минутную с OHLC-данными и объемом. Работаю с фьючерсами.
Прошу помочь разобраться, поделиться опытом. Может кому-то тоже будет полезно. 

В итоге, я хочу получить 5 разных OHLCV-данных:
1. OHLCV цен контрактов.
2. OHLCV объема (не цены, а объема) контрактов на покупку. Это о том, сколько всего контрактов на покупку в течение 1 минуты.
3. OHLCV объема контрактов на продажу. Это о том, сколько всего контрактов на продажу стоит в течение 1 минуты.
4. OHLCV объема заявок на покупку. Это о том, сколько всего заявок на покупку стоит в течение 1 минуты.
5. OHLCV объема заявок на продажу. Это о том, сколько всего заявок на продажу стоит в течение 1 минуты.

Я в финансовой теме новичок, пытался разобраться, но боюсь ошибиться.
В таблице есть T-строки (Trade, примеры полей: <ACTIVITY.DATETIME>,<TRADE.PRICE>,<TRADE.SIZE>), Q-строки (Quote, поля: <ACTIVITY.DATETIME>,<BID.PRICE>,<BID.SIZE>,<ASK.PRICE>,<ASK.SIZE>), так же в первой H-строке заголовка (Header) есть поля <YEST.TRADE.CLOSE>,<YEST.TRADE.VOL> — это данные предыдущего дня — последняя цена закрытия, последний объем. Пример таблицы скопировал ниже.

Всем привет! 

Недавно мы выкатили релиз с оптимизацией CScalp, исправлением графиков и внушительным перечнем различных нововведений. Сегодня вышла в свет оптимизированная версия Привода Бондаря. Как и в случае с CScalp, нагрузка на ЦП снизилась в среднем на 30%. Компьютеры пользователей “задышали” свободно. 

Что еще важного. Устранили ошибку “падения” Привода при работе с графиками. Постарались исправить ситуацию, когда у некоторых трейдеров при использовании маркет-даты сервера ощутимо скакал пинг. Ждем обратную связь по этому поводу. Надеемся, что проблема решена. 

Приятные мелочи: реализовали в Приводе линейку и транслитерацию, доработали выставление заявок по лучшей цене. Раньше при отправке заявки по лучшей цене покупки/продажи (горячая клавиша), при узком спреде заявка отправлялась по рынку. Теперь она встает поверх лучшей цены соответствующего направления. 

Как обычно, для обновления Привода до актуальной версии, нужно нажать кнопку при запуске. 

Всем профитов!