Торговый софт

Сегодня мы рассмотрим индикатор StdDev. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора StdDev.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Standard Deviation.

4.1.   Контертрендовая стратегия на индикаторе StdDev.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах Rsi,Sma И StdDev.

4.3.   Контертрендовая стратегия на индикаторах StdDev и Bollinger.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Standard Deviation.

Индикатор StdDev или стандартное отклонение представляет собой статистическую меру разброса цен относительно их среднего значения в определенном периоде.

( Читать дальше )

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
8. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 
4. Конвертер. Текст. Видео.
5. Tester Light. Текст. Видео.
6. Погрешности тестирования. Текст. Видео.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг. Текст. Видео.
8. Тестер. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор EOM Watcher. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается. 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора EOM Watcher.

2.      Как проводятся расчеты индикатора EOM Watcher.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор EOM Watcher.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе EOM Watcher.

4.1.   Контртрендовая стратегия на индикаторах EOM Watcher и Adx.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах EOM Watcher и Envelops.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора EOM Watcher.

Индикатор Ease of Movement Watcher был разработан трейдерами и программистами для более эффективного использования индикатора Ease of Movement (EOM) в своей торговле.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор SMI. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора SMI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе SMI.

4.1.   Стратегия, основанная на пробой индикатора PriceChannel и SMI.

4.2.   Стратегия, основанная на дивергенции индикатора SMI.

4.3.   Контертрендовая стратегия на индикаторах SMI и SmaChannel.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора SMI.

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау (William Blau) и описан им в его книге «Механические торговые системы» (Mechanical Trading Systems). Уильям был известным техническим аналитиком и трейдером на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Юзер-френдли апгрейды.

1. Обновлены типы записей в лог при открытии и закрытии позиции. Рассылка в Telegram стала информативнее.


( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор Stochastic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Stochastic.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Stochastic.

4.1.    Стратегия, основанная на двух индикаторах Stochastic.

4.2.    Стратегия, основанная на дивергенции индикатора Stochastic.

4.3.    Стратегия на индикаторах Stochastic и MACD.

4.4.    Контертрендовая стратегия на индикаторах Stochastic и Bollinger.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Stochastic.

Индикатор Stochastic был разработан в 1950-х годах Джорджем Лейном. Лейн был финансовым аналитиком и трейдером, который работал на Уолл-стрит. Он заметил, что цена закрытия актива чаще всего находится ближе к верхней или нижней части ценового диапазона за определенный период времени.

( Читать дальше )

Одна из непростых тем, о которой не принято говорить и никто в этом не пытается разобраться. Долго подбирал материал, исписал семь ручек, пока не был готов итоговый вариант сценария, но оно того стоило. Приятного просмотра! 

В скриптах напрямую доступны все данные Quik'а, кроме греков с доски опционов. Но есть возможность рассчитывать их по формуле Блэка-Шоулза, исходя из доступных значений базы, страйка, дюрации и волатильности.
Чтобы удостовериться в совпадении греков с доски и расчётных, пришлось в скрипте отваять на Lua C API сервер DDE для приёма экспорта от доски опционов. И вот картинка

Разница в самом главном Греке — Дельте — менее 1%.
Через Lua в Quik'е доступны все возможности Windows.

local Titles, Entries, Desk = {}, {}, {}
local Wn1_Hndl
local Wn1_Field1, Wn1_Field2, Wn1_Field3, Wn1_Field4, Wn1_Field5
   = "Код CALL", "Страйк", "Дельта CALL", "Дельта расч", "Теор. расч"
   
function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- qc, lu, tu
  blk = require ("BlackScholes(blk)")
  glb_ScriptDir, glb_ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath)
  message (glb_ScriptName .." started")
  server = require ("OptionDesk")
end -- OnInit()

function OnStop (signal)
  if Wn1_Hndl then DestroyTable (Wn1_Hndl) end
  StopFlag = true
  return 1000 -- 1 sec
end

local function ShowWin (cols)
  for k = 1, #Desk do
    local calCode = Desk[k][Entries[Wn1_Field1]]
    if calCode:sub (3,3) == "0" then
      calCode = calCode:sub (1,2) .

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор RVI. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора RVI.

2.      Как проводятся расчеты индикатора RVI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор RVI.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе RVI.

4.1.    Стратегия, основанная на дивергенции индикатора RVI.

4.2.    Стратегия, основанная на индикаторах RVI и Envelopes.

4.3.    Стратегия на пересечение двух Ema и RVI.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора RVI.

Индикатор Relative Vigor Index был представлен сообществу трейдеров Джоном Эйлерсом в журнале «Stocks & Commodities» в январе 2002 года.

( Читать дальше )