Трейдинг

Книга подкупает простым повествованием. Для меня это означает, что автор сам разбирается в том, о чём пишет.
Книга помогает структурировать те знания, которые уже имеются. Например, автор перечисляет способы потерять деньги:
1. Держать не тот класс активов — деньги или товар.
2. Вместо активов купить себе «фейковую справку» (обязательство по поставке актива или суммы, которое с большой вероятностью не будет выполнено), что они у вас есть. Циничное правило финрынков: если контрагенту выгодно вас кинуть и он сможет остаться безнаказанным, он рано или поздно это сделает.
3. Переплатить агенту за услугу. Любой агент на финрынке — это лишняя переплата. Если без агента можно обойтись, без него нужно обойтись.
4. Ввязаться в игру без преимуществ. Точнее, с воображаемым преимуществом. Преимуществом в трейдинге может стать тандем «системность + выдержка».
5. Недостаток времени или терпения. Можно иметь прибыльную стратегию и на ней фиксировать убытки, если ограничиться худшим периодом.

( Читать дальше )

Я – не теоретик, я – практик.
Я делюсь с вами своим 14-летним опытом, который стоил мне миллионов.

Я уверен, что щедрость всегда приносит свои дивиденды.

Чем больше я отдам, тем больше я получу/заработаю 💸.

Я хочу поделиться с вами тремя самыми крупными неудачами из моей практики.

Рассказываю о них, чтобы вы не сделали таких же ошибок, сэкономили время, силы, нервы и, конечно же, деньги.

История первая.



История вторая.

( Читать дальше )

Нефть всю неделю стоит в приемлемом ценовом диапазоне с выкупаемыми проливами:
за "вверх"- Трамп обещает оказывать «максимальное давление» на Иран. Наследный принц Саудовской Аравии отменил поездку на G20…
за "вниз" - Рост доллара. Анализ отчета ОПЕК. Дональд Трамп номинировал главу нефтекомпании Криса Райта министром энергетики. Опасения по поводу спроса в Китае. Рост коммерческих запасов нефти в США …
Гипотеза: нефть на неделе готовится к росту, но не сразу, скорее всего с «заныра» в понедельник-вторник …

31-й день проекта: на 04 октября 2024 года 178 тыс. рублей на старте было – стремлюсь сделать через год (260 торговых сессий) в сто раз больше. Чтобы на 07.10.2025 у меня было 16 000 000 рублей. (И НЕ ЗА СЧЁТ ИНФЛЯЦИИ!!!)
Всё подробно тут!
Сегодня на брокерском счету вот столько:

( Читать дальше )

Я инвестирую в российский фондовый рынок через брокера СБЕР почти 5 лет. На днях брокер присвоил мне статус «Квалифицированного инвестора». В статье расскажу — как я его получил и что мне теперь это даёт. А так же объясню, почему это стоит сделать инвесторам сейчас, до конца текущего года.

   

Кто такой «Квалифицированный инвестор»

В 2020г в РФ законодательно было оформлено разделение инвесторов на две категории — «квалы» и «неквалы». Этот статус подтверждает профессионализм инвестора, наличие у него достаточных знаний и опыта, позволяющих инвестировать в более рискованные финансовые инструменты.

На самом же деле, получить статус квалифицированного инвестора можно вообще ничего не понимая в инвестировании, главное соответствовать определённым требованиям.

Как стать квалифицированными инвестором?

Для получения статуса нужно выполнить хотя бы 1 из 4 условий:

1) Работать не менее 3х лет в организации, которая заключает сделки с ценными бумагами
На нашем российском рынке есть 8 так называемых профучастников, которые работают с ценными бумагами:

( Читать дальше )

Итак, собрали 2 флагмана: один чуть агрессивней с упором на побольше заработать (MAX), второй с упором на максимальную безопасность/осторожность (MIN). Стратегии работают на 14 ФИ и используют 3 графических паттерна на вход:



MAX — состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):


( Читать дальше )

Надо понимать суть момента. На место бюрократов приходят популисты. А значит грядут перемены. Меняются не только экономические, но и политические правила игры. Поэтому прежние паттерны можно выбрасывать. За несколько дней до 25.10 я заметил, что матрицу стали перестраивать, прежние нычки не давали денег. Я честно был в шоке и не знал, что это. Ну вот 25 у Набиуллиной случилась истерика, она стала требовать пожесче. А тут еще и Трамп выскочил как черт из табакерки… В общем все меняется, прогнозы пора выбрасывать, а за рынком надо смотреть внимательно и искать новые баги

Примерно 90% межбулочных отношений строятся на корысти. Остальные 10% строятся на такой жести, коррозии металла и психических отклонениях что корысть покажется благом и манной небесной. Лично у меня так получалось что всё время или сидел в просадках или просто чувствовал себя нищебродом и в уме приговаривал: вот-вот-вот б.ть отрастёт депозит. Потом это вошло в привычку.

Когда спрашивают как дела то обычно после свежепрочитанного стихотворения в стиле «крылышкуя золотописьмом тончайших жил» идёт фраза что опять б.ть рынок падает, дела не очень, пояса опять затянуты. И в такой ситуации вроде как неудобно навязывать тебе допы или просить денег на десятую пару баленсиаг. Конечно они всё-равно просят, и иногда берёшь допы, иногда нужно давать надежду что дела у тебя налаживаются. В целом норм способ сэкономить, без потери на качестве мохнатки.

И вот тут я понял зачем столько крипты разной, если бы просто был биток то трудно было бы изображать просадки, ты бы был лудоманом и дурачком тогда. А так всегда можно сказать что ты просто вложился в перспективную монету, не фартануло, но ты же типа инвестор, Баффет будущий. Так что наверно норм когда рынок не растёт особо, иначе мохнатка бы ещё сильней выросла. Ну и втб с газпромом получается норм компании тогда.

Посмотрел тут фильм «Дурные деньги» про известную историю с Реддит про ревущего котёнка и про то, как физики-частники проучили мажорные хедж-фонды.


И вот закралась мысль — а возможно ли на российском рынке такая ситуация? Ну типа, что толпа частников разгоняет какую-то непопулярную бумагу?
Пока такой сценарий видится маловероятным, ведь должно сложиться несколько факторов:
1) компания должна быть популярной у людей, вызывающей симпатию (ну как те олдскульные магазины видеоигр, ведь таких поддержать — благое дело, а не зажравшихся эксплуататоров-монополистов)
2) денег у физиков должно быть достаточно. это в Америке прослойка инвесторов-любителей из среднего класса имеет бабло, а в РФ едва ли пенсионеры из-под матрасов подостают налик на такое дело. Да и смогут ли деньги частников потягаться с капиталами институцианальных инвесторов?
3) должна быть повсеместная медиа-поддержка, как на том Реддите у них. Какая платформа в России выполнит такую функцию? Ну популярные сайты типа Пикабу (ближайший аналог Реддита на русском) посещают инвесторы, ну может Смарт-лаб и Пульс  — но подержат ли там/тут такую волну?

( Читать дальше )

Пока рыночек пилит, мы тоже попилим чего-нибудь. Данная статься написана по мотивам главы 3 «Time-Series Analysis» из книги «Machine trading» E.Chan.
Все расчеты сделаны на matlab.
Первым делом, берем 5-минутки нашего любимого Сбербанка и разделим на две набора данных, первый набор 01.01.2020-01.01.2024 для тренировки нашей модели ARIMA(p, 0, 0), а второй набор с 01.01.2024г. — 08.11.2024г. для проверки модели.
Для тренировки модели используется средняя цена, т.е. 0.5*(High + Low). Для нахождения оптимального числа p (лаг) на тренировочных данных используем цикл, где перебираются p от 1 до 60 и определяем для каждого лага Байесовский информационный критерий (BIC). Оптимальный лаг будет иметь минимальный BIC.
В нашем случае получилось, что оптимальное p = 41 с такими параметрами: 

 

ARIMA(41,0,0) Model (Gaussian Distribution):
 
                   Value       StandardError    TStatistic      PValue   
                ___________    _____________    __________    ___________

    Constant      0.

( Читать дальше )

👉 Пятница закрытие! Ликвидности нет?! Что куда и как?

 

❌ Закрытие пятницы получается крайне слабым… Закрывается индекс в рамках вчерашней красной свечки, что определенно портит картинку. Да и в целом вся неделя получается крайне слабой с точки зрения ликвидности и предсказуемости движения.

 

Если же возвращаться к анализу и опустить факт закрытия в рамках предыдущего дня, то получается что закрытие лонговое, ибо закрывается ММВБ зеленой свечой с толстым телом + получился отскок от уровня поддержки 2700. Тут долго расписывать честно говоря нечего, так как больше позитива нет… Разве что сверху есть не закрытые гэпы и захваты, которые по хорошему бы пойти обнулить, однако снизу все это тоже есть…

 

❗️ Выходит, что закрытие само по себе слабо лонговое, так оно еще и находится в рамках предыдущего сливного дня, что возводит в квадрат слабость этого закрытия. Поэтому сегодня сказать цели по индексу будет просто невозможно, ибо закрытие 💩.

 

Конечно могу сказать, что целью роста является уровень сопротивления в виде уровня гэпа 2760, но это такие условности, что смотрится все это крайне слабо… Вечерка конечно чуток подскажет, но главное, чтобы ее не слили, ибо будет еще хуже. Пусть лучше тогда ее вверх гонят, раз такой непростой индекс последнее время.

( Читать дальше )