Трейдинг

Отыграл пятничные новости по тренду на РТС

После кульминации роста в декабре с последующим резким снижением, торговля криптовалютами претерпела существенные изменения.

Главное изменение: движение курсов основных коинов сменилось со строго вверх – в волатильную коррекцию, которая имеет потенциал перехода в падающий тренд с гораздо большей вероятностью, чем продолжение роста.

В декабре же появились инструменты, позволяющие зарабатывать на падении криптовалют – фьючерсы на CBOE и Globex (где, кстати, институционалы непрерывно держат чистую короткую позицию, а физики, естественно – лонговую).

Значительно поменялся информационный фон. Если в 2017 году в СМИ пели дифирамбы ICO различных проектов, то теперь пестрят публикациями о том, что более половины всех

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

Сегодня день на рынке фьючерса на доллар-рубль открылся движением вниз. Это движение не получило продолжения, и вскоре рынок устремился в обратную сторону. Рост продолжался до конца дневной сессии, с небольшой фиксацией прибыли перед закрытием.
Вчера ТС «VOLNA» пыталась сыграть на возможном боковике, но неудачно. Поэтому она уступила свое первое место ТС «Навь» (+1.07%). Более подробно см. прилагаемое видео.

«Я никогда не мечтал о том, как разбогатеть. У меня и в мыслях такого не было. Я хотел только одного — добиться чего-то в своей жизни», — Шелдон Адельсон, председатель совета директоров и глава Las Vegas Sands Corporation. 

 «Мы постоянно слышим фразу, что счастья за деньги не купишь. Но в глубине души я все равно думал, что деньги могут сделать вас хоть немного, но счастливее. На самом деле, это не так», 

Вот и подошла к концу неделя, где мы могли наблюдать укрепление Американской валюты на фоне основных валютных пар, EUR/USD остался в нейтральном положении, чего не скажешь про просадку английской и канадской валют.
______________________________

GBP/USD 

Есть три причины, из-за которых стоит продавать фунт\доллар: 

Первая — ранее говорилось, что на дневном графике была двойная вершина и образовался нисходящий тренд с соблюдением всех правил. 

Вторая — образовался выход из треугольника и цена пробила нижний трендовый уровень данной фигуры. 

Третья — под давлением доллара был пробит и минимум рынка 1.3801. Исходя из всех фактов стоит рассматривать продажи, как минимум до уровня 1.3615 
______________________________
EUR/USD

Американская валюта оказала влияние на EUR/USD, пробив уровень поддержки бокового движения 1.2234, цена прошла данный уровень не обратив на него внимания и опустилась до уровня 1.2165. При этом данный уровень оказался достаточно сильным для данной пары. На ближайшее время стоит рассмотреть влияние быков и подключиться к ним при пробое уровня 1.2283. 

______________________________
USD/CAD 

На данную пару может повлиять сегодняшний выход ВВП северных соседей США. Есть максимум рынка 1.2909, во время новости цена может отбиться от данного уровня, если движение будет вялым, то стоит рассмотреть пробой уровня и искать точки входа на покупку.

Артем Сребный, основатель Клуба трейдеров TrendUp (BK — srebniy)