Трейдинг

Во многих публикациях утверждается, что надо искать такие стратегии, где отношение величины выигрыша к проигрышу составляет не менее 2:1.

Такое утверждение без указания вероятности выигрыша лишено смысла.

Пусть мы имеем две стратегии. Первая стратегия дает 80% выигрыша при отношении прибыли / потери 1:1, а вторая 60% и 2:1.

Что выгоднее? Какой вариант лучше, однозначно сказать трудно. Многие выбрали бы первую стратегию: все ясно и понятно и считаемо.

При десяти условных сделках (в которых задействованы все выигрышные и проигрышные варианты) в первом случае доход составит: 8-2=6 (у.е.), а во втором: 6х2-4=8 (у.е). Второй вариант лучше. Комиссионные не учитываем, т.к. в обоих случаях они одинаковые.

Теперь психология. Кто торговал, тот скажет, что психологически 80% легче переносится, чем 60%.

Размер позиции. По Ральфу Винсу в первом случае f составит: f=0.8-0.2=0.6 (от капитала). Во тором: f = ((2+1)x0.6-1)/2=0.4. Больше f, больше прибыль в сделке (в прибыльной), т.е. одна прибыльная сделка по первой стратегии дает прибыль в 1.5 раза больше (может здесь я не прав?), чем по второй стратегии. Общий доход по первой стратегии умножаем на 1.5: 6х1.5=9.

( Читать дальше )

Во-первых, спасибо Смарту, за моё счастливое «трейдерское детство». Здесь частенько пишут, «смартсрачлаб», «смартнеторт», и «яусталяухожу»… Не понимаю таких. В недрах этого ресурса (только одного) дохренища готовых рабочих систем, требующих небольшой адаптации к современным условиям. И правила, по которым они построены не изменились. Всё работает.

Реалии и планы на 2016

— Постигаю трейдеский грааль, о том, что хорошая торговля, это состояние спекулянта. Если трейды «не идут», то нет изменений и внутри, как только они появятся, счёт начинает расти. Всё просто.

— Научился торговать. Пока ещё не «хорошо торговать» (результаты не те), но научился. Полностью закрыты минусы на «довнос».

— Разогнал депозит с 8.000р до 150.000 (в нескольких моментах). Сейчас 100к (комфортная для работы сумма). Выведено «наружу» больше 150% депо.

( Читать дальше )

Друзья, трейдеры, поздравляю Вас уже с наступившим Новым 2016 Годом! Желаю Вам улыбок, мира, добра, счастья ну и конечно же здоровья! Не забываем про свое любимое дело!))) Торгуем в плюс, забираем свой кэш!)) Ну, а пока что Вы можете посмотреть мое видео о том “Что ждет доллар и евро в 2016 году”.

Недавно я опубликовал библиотеку для анализа данных Spreads — Series and Panels for Real-time and Exploratory Analysis of Data Streams. Её основной упор на complex event processing & time series.

Это именно библиотека, а не фреймфорк, — она применима для анализа любых потоковых данных. Так уж получилось, что алгоритмическая торговля — идеальный пациент для таких библиотек. В то время, как разные фреймворки и коммерческие продукты предлагают коробочки со своим opinionated взглядом на построение торговых систем, эта библиотека предоставляет набор очень низкоуровневых примитивных структур данных, поняв которые можно делать очень продвинутые вещи путем их комбинирования. Эту библиотеку можно использовать в существующих системах, так как у нее нет зависимостей. На вход нужно подать данные, на выходе прикрутить любой коннектор, и написать посредине логику. Эта логика — чистая математика и функциональные преобразования серий данных — ничего не привязывает ее к рынку, все рыночные данные и события можно представить как потоки данных.

( Читать дальше )

Анатолий Радченко – управляющий партнер United Traders — высокотехнологичной проп-трейдинговой компании, основанной в 2009 году трейдерами, специализирующимися на торговле акциями американских компаний. Анатолий – один из наиболее ярких российских трейдеров. В интервью прояснил актуальные вопросы, связанные с биржевой торговлей и культурой инвестирования в России.

Подробное описание и текстовая расшифровка

Какое-то неприятное чувство. Как-то неуютно. Если даже мексиканцы догадались захеджироваться, неужели наши великие бизнесмены-предприниматели, обобравшие сотни миллионов сограждан, этого не делают? Или они идиоты, или нас имеют дважды.

Всем привет.

Уже как два-три дня по рынку видно, что люди начинают отмечать, заниматься семейными делами ну или проводят последние дни 2015 года на корпоративах! 

Так как я в малюююсенькой позиции по Сберу (2 длиннных колл опциона), пару раз за день все таки обращаю внимание на рынок, и Сбер для меня оставил свою ИНТРИГУ на 2016 год.



Думаю, что в январе выстрелит или на север или на юг! ))

А вообще, хотел всех поздравить с наступающим Новым годом!
Пожелать вам стать богаче, счастливее, здоровее, улыбчивее, любимее, успешнее и мудрее в новом 2016 году!
Ура!



P.S. Классный заголовок, обращает на себя? Не?

Оставляю для себя

Краткий бизнес-план по созданию хэдж-фонда

1) Заработать (?)250.000
2) Заработать, не просрать, рассчитаться с долгами, отложить на черный день
3) Обучить 10 «самураев» (не стадион), дать им по (?)10.000 (а не по пачке лапши на уши)
4) Найти 3 «якудза», которые дадут этим 10 самураям еще по (?)990.000
5) Раз в неделю снимать по (?)2.000
6) Анонимно, конфиденциально

На основе анализа постов про ду и хэдж-фонды на смартлабе

Добрый день, уважаемые трейдеры. Вашему вниманию представлен подробный технический анализ и прогноз валют совместно с прогнозом по нефти и по золоту на 30 декабря 2015 года.