Трейдинг

«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

ЧТО ТАКОЕ СИЛЬНЕЕ РЫНКА

Друзья всем привет 👋 Вы наверное очень часто слышали такую фразу:

Инструмент СИЛЬНЕЕ РЫНКА или инструмент СЛАБЕЕ РЫНКА

Что это значит?

Для начала давайте разберёмся, что в этой фразе значит РЫНОК

Для нас, трейдеров торгующих внутри дня рынок — это общий показатель всех инструментов, который показывает индекс ММВБ

С рынком думаю всё понятно. Открыли дневной график индекса, отметили самые сильные уровни и смотрим на закрытие:
Если закрылись в Лонг, значит на рынке преимущество у покупателей. Если закрылись в Шорт, значит на рынке преимущество у продавцов. Так же нам помогают уровни и тренд. Бывает так, что закрылись в Лонг но впереди есть очень сильный уровень сопротивления + Глобальный тренд шортовый, здесь уже нужно смотреть где откроется индекс.

Итак, что такое СИЛЬНЕЕ РЫНКА?

Пример:

Мы открыли дневной график и определили, что индекс ММВБ закрылся в Шорт (вчерашний день). Локальный тренд тоже шортовый (нисходящий). Таким образом мы понимаем, что на рынке в данный период времени преимущество со стороны продавцов. Далее мы начинаем анализировать каждый инструмент отдельно и понимаем, что большинство инструментов закрылись Шортово, НО НЕ ВСЕ, есть инструменты которые не падали в месте с рынком, какие-то стояли на месте а некоторые даже РОСЛИ.

👉 Неужели все. Пора ли закупаться? Что было сегодня?

📝 В первой половине дня индекс очень классно отыгрывал свое вчерашнее, шортовое закрытие, а в моменте приседал аж до 2739, хотя в максимуме на этой неделе он был около 2900. Достаточные качали выходят…

Однако после, на позитивных новостях + ракетящей в моменте нефти индекс начали сильно откупать, тем самым нарисовав зеленую свечу с длинным фитилем откупа снизу, что является признаком силы. Также в моменте происходит поджатие под горизонтальный уровень сопротивления 2800, который скорее всего завтра будет протестирован, а быть может и пробит вверх.

🚀 Следовательно закрытие получается лонговым, а значит приоритет работы на завтра именно Лонг. 

🤫 Я скажу по секрету, что буквально пару минут назад приобрел интересную бумагу с очень сильной дневной формацией. В Базе рассказал, что это почему и какие цели. Кстати, пока у меня +0,3%, а первый тейк +2%. Зайти еще можно, если конечно эта акция на вечерке сразу не полетит до тейков… 

Кто из нас не слышал про золото? Кажется, все знают, что этот металл потому и зовётся драгоценным, что он дорогой и ценный. 

Между тем, цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм. Да, за грамм, а не за тройскую унцию. Сейчас говорим о российских стандартах мер и весов.

Банк России установил учетную цену за грамм золота на 3 октября 2024 года на уровне 8105,13 рублей.

🏆 7 место среди 400+ участников чемпионата United States Investing Championship 

🚀 +77,7% за 8 месяцев

👉 Сделки: Pure US Growth

 @IQ4Trading