Усреднение

Опытные трейдеры знают, что стратегия усреднения опасна. Однако аналитики Microstrategy полагают, что снижение рынка – отличный повод для наращивания позиций. Насколько это рискованная игра?

Усреднение – это увеличение объема сделки по мере движения цены в нежелательном направлении. Если купить Bitcoin по $60 тыс и по $40 тыс, то средняя цена окажется на уровне $50 тыс. Таким образом, в случае роста выше $50 тыс. инвестор оказывается в плюсе, несмотря на начальную позицию по $60 тыс.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Все выглядит неплохо при уверенности в росте цены, однако проблемы начинаются при продолжении снижения или длительной консолидации. Классическая литература по трейдингу и инвестициям рекомендует выходить из позиций, если изменилась фундаментальная основа или риск превысил ожидаемый уровень. Но все немного проще (не так ли?), если вы оперируете чужими средствами.

( Читать дальше )

У меня появилась свободная копеечка, и я решил разогнать депозит, торгуя только акциями в обе стороны с плечом. В рамках эксперимента публично показываю каждую сделку, первая серия тут.

Стратегия основана на возврате к среднему и накоплении сложного процента по прибыльным сделкам, поэтому прибыль я всегда режу, чтобы зафиксировать, а убыткам даю течь и усредняю позицию против тренда. В общем, все как вы любите, все ровно против учебника. Что из этого получается, показываю наглядно в видео.

( Читать дальше )

«Трейдер» — представился он. И скромно добавил: «Начинающий...»
«А я — Надя» — ответила она, очаровав его своей улыбкой.
Так в жизни Трейдера появилась Надежда!
Она была с ним всегда: и в радости, и в горе. В профите и в убытках. Он ласково называл её «Моя Надя». Да, она была действительно его! Она вдохновляла его держать прибыльную позицию и пересиживать убыточную. И всё бы хорошо, но однажды у Трейдера начал расти живот убыток. И, вроде, и раньше были убытки, но как-то, при ободряющем шёпоте Нади, всё обходилось, и цена шла в правильную сторону. Но тут всё пошло не так. Убыток рос, счет таял. Но Надя успокаивала: «Всё наладится. Всё будет хорошо!»
«Надя! Не может быть?! Убыток растет! Может стоп поставить?» — бормотал седеющий Трейдер.
«Растет живот убыток? Дорогой, приседания »пересиживание" помогает. А стопы — для трУсов! Ты же не трус?!" — спросила Надежда, отрешенно просматривая гардероб.

( Читать дальше )

Ответ на пост чтобы народ посмотрел, а то в каментах просто потеряется. Ответ на эту картинку:


Собственно не все так однозначно в данном случае...

добавим пару условий покупок чтобы не рассматривать пример обезьяны за монитором:
1) инвестор докупает при падении не меньше чем на 50%
2) по какому-то примитивному сигналу на покупку — например RSI выходит из перепроданности.
3) естественно время идет человек довносит денежку и счет растет, поэтому может удваивать сумму покупки естественно не бесконечно...
всего случается 3 покупки… 4ая факультатив если решит в ноль не закрываться разморозив бабки.
покупка 1 — 1 лот по 1300
покупка 2 — 6 лотов по 450
покупка 3 — 160 лотов по 25
средняя цена уже норм...

Дальше возможны 3 не минусовых исхода:
1 — закрыться в 0 в декабре 2010 и дальше на весь этот объем купить по 25 в 2011 и продать по 50-60 в 2015ом. то есть 100% на гораздо больший объем.
2 — не закрываться в 0 и докупить по 25 и продать позже по 50-60 прибыль примерно 50% на объем в 10-12 раз больше первоначального
3 — не закрываться и не докупать и закрыться по 50-60 самый плохой с мелким плюсом

Часто вижу в соцсетях посты, в которых авторы убеждают, что усреднение позволит любому начинающему инвестору достичь хороших результатов: мол, убыточная позиция рано или поздно вырастет и покупка «на дне» позволит убыточную позицию превратить в плюсовую. Я ярый противник усреднения в классическом понимании этого термина и в этой статье расскажу, как усредняюсь сам, чтобы не попадаться в ловушку «бесконечного усреднения».

Усреднение обычно применяется в том случае, если вы купили какой-либо актив, а его цена пошла против вас. Купив по более низкой цене, вы уменьшаете среднюю цену своей покупки и тем самым увеличиваете свои шансы на получение прибыли от сделки. Но чаще всего, усредняя позицию, инвесторы не задумываются над тем, что в их первоначальном анализе бумаги может быть не учтен какой-то важный момент, из-за которого другие участники рынка начали активно давить на цену сверху вниз. 

Пример 1: General Electric

Давайте представим, что вы купили акции General Electric в начале 2000-х годов по цене около $55. В то время цена акций казалась действительно оправданной, ведь компания была одним из лидеров рынка и инвесторы верили в нее. 

( Читать дальше )

Возможно, это моя последняя статья этой серии по серебру. Деньги с депо снимать можно только после обеда, которыми мы запланировали оплатить 50% процентные путевки в профилакторий. 
Когда я начинал подготовку к шорту серебра, то было достаточно недоверчивых и ехидных замечаний, особенно, когда я упоминал про усреднение. Это просто неприятно, но все было в рамках приличия, в основном.
Думаю, что так или иначе я заинтересовал некоторую часть трейдеров СЛ своим прогнозом. И возможно встал вопрос: куда, до каких уровней опустится серебро? Предыдущих статьях я упоминал уровень 23-24, это первый уровень поддержки, к которому пришли за день падения. Интересно, но этот уровень я вычисляю не визуальным образом на ценовом графике, а математически на базе индикатора РСИ и на базе теории вероятности. Пока только 2 близких мне человека ознакомлены с моими расчетами. И больше никому я не собираюсь их давать.
Для простоты и лучшего понимания можно воспользоваться графиком с месячным таймфреймом. Этот график я прогнозировал в середине июля. Именно поэтому я перешел на декабрьский фьюч ММВБ 12.20. По-своему характеру я не люблю целыми днями торчать перед монитором. А потому предпочитаю торговать на больших таймфреймах. В основном приходится долго сидеть и выжидать, зато потом это терпение одаривается вполне достойно.

( Читать дальше )

Цена растет на серебро, я в шорте, но все равно в профите? Как такое может быть?
Есть такая такая технология или, если хотите, метод усреднения, основанный на элементарной математике. 
К моему сожалению, множество интернетовских объяснений (по-своей манере изложения еще хоть как-то психологически нейтрально) достаточно далеки от сути метода. Обычно: купили по 100, упало до 50, усреднились покупкой по 50, средняя цена стала 75, что имеется возможность того, что цена дойдет о 75, а, значит, выйдете в безубыток. Вот такой примитив. Это не усреднение. Это дебилизм!.. Ждать и усредняться в случай двухкратного изменения цены??? Кто такое пишет, тот сразу становится нулем для меня с точки трейдинга. Если не можете видеть и прогнозировать свои кратные убытки по финансовому инструменту, то верно — вам трейдингом заниматься нельзя. Потому вы и крутитесь около рынка разводом.
Я сформулирую простые правила, которые, по-крайней мере, не дадут вам на практике такие ТУПЫЕ усреднения.
1. Проводите сделки возле локальных зон (период от нескольких месяцев — минимум) экстремальных цен на инструмент. Например, цена на серебро в 12 долларов в марте 2020 г являлась локальным минимумом, текущая цена в 26 долларов — историческим максимумом. Минимум и максимум — это экстремумы (экстремальные величина). Соответственно, минимум покупают, максимум продают.

( Читать дальше )

Жена говорит: участвуй в ЛЧИ, ты же у меня умница

Подняли мы за несколько дней 10 тысяч на 4, 5 тысячи, то есть сделали 45 % и что? Суперрезультат, и что? Так теперь всегда будет? Наивные трейдеры мечтают об этом.

4,5 тысячи были заработаны на фьюче с 12 плечами с вовлечением практически всего депозита, хотя и ожиданием вложенных денег (деньги в таком же размере – 10000 рублей — были переведены накануне, но появились только после дневного клиринга). Торговля была очень рискованная по степени вовлечения депо. Но учитывая показатели цены и индикаторов, мы были спокойны.

В ЛЧИ нужно 100 тысяч. Таких у нас денег нет. Поднять депо я вряд ли смогу за полтора месяца. Даже если и были, то не было бы таких результатов.

Например, если бы у нас были бы 100 тысяч, то вход в позу был бы 5 лотов (10%) и при усреднении до 25 лотов (половина депо – 50%).

Если бы мы могли оперировать с 1000 лотов, то вход был бы 10 лотами и при усреднении до 100 лотов (10%).

То есть чем больше депозит, тем меньший процент использования депо.

( Читать дальше )

Прочитал статейку начинающего «умнейшего» трейдера о том, как чел, работая в компании купил бумагу на хаях, усреднялся вблизи её, потерял кучу денег клиентов и был уволен. Старая байка противника расчетливого усреднения. Только недалекие люди покупают инструменты на хаях. И неважно на каком инструменте: фондового, срочного и прочих рынках. Есть индикаторы с хорошей корреляцией с ценой инструмента. Не знаете способы определения периодов экстремумов цены — не суйтесь в трейдинг, тем более с чужими деньгами. На месячном таймфрейме РСИ свыше 80 пунктов. Это просто нужно быть самоуверенным торгашом. И другие индикаторы показывают подобное. Вы считаете себя умнее всех, чтобы совершать подобные рискованные операции?? Где нужно было покупать? Разумеется в районе 30 пунктов по РСИ, обязательно просматривая другие таймфреймы до дневного. И тогда вы были бы в шоколаде.


Просто сказка и тысячи процентов профита.
Не забудьте пометить лайком, а то у меня нет вам возможности отвечать взаимностью.

встречал такие мнения. так в общем то изначально и работал. 

Только вот откуда это- не очень понятно

Сейчас смотрю на другое. Усредняться есть смысл если задача набрать позицию. После ЧП на НорНик я закупался на двух падениях, на третьем не успел- ждал 17 000. А он уже развернулся и отыграл и позиция в плюсе. Это хорошая бумага которая мне нравиться и которую я в принципе готов в долгосрок держать. 

неудачное усреднение это в МРСК ЦП. Вроде выглядело логично-вот упала, докупаюсь ещё столько же и на росте выйду в 0. но тут и другой вариант -не уйдет и буду ещё больше в убытки- по суди усреднение это контрендовая стратегия

 

с лоссями аналогично. Почему их резать только трейдерам можно? вот алроса у меня в минусе. Да- цена у неё хорошая и сейчас. на дне.  И по ходу внизу она будет долго. учитывая масштаб простоя и время рецессий при предидущих кризисах -спрос на роскошь будет не скоро. Если будет нехватка денег на что то что сильно хочется и вижу больше перспектив в обозримом будущем- почему бы не порезать и переложиться? Идея была изначально дивидентная стратегия. Мол Алросе  как говорит Лариса Морозова нужно пополнять бюджеты регионов владеющих акциями. Они заинтересованны и будут голосовать- за. А вот если и до кризиса спад был, а начавшийся подъем короной прерван, и даже рост сопроса со стороны китайцев под вопросом (торговая война китай-сша) то стабильных дивидендов тут можно ждать долго. увы.

( Читать дальше )