ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Закрыл вчера днём позицию по акциям ФСК, продав ценные бумаги по 0,1690 руб. Доходность вложений составила 11,2%. 

Причина закрытия позиции: ФСК опубликовала документ на сайте, из которого следует, что новый проект инвестпрограммы компании на 2020-2024 гг. предусматривает объем финансирования в 601 млрд руб.

Чистая прибыль ФСК по РСБУ за 2018 г. составила 56,2 млрд руб., допустим компания в год на капитальные затраты будет тратить около 150 млрд руб., это в 3 раза больше её чистой прибыли. Даже если прибыль по МСФО будет выше и рост тарифов будет способствовать росту чистой прибыли, как минимум капитальные затраты будут превышать в 2 раза. Соответственно инвестиционная программа ФСК будет финансироваться в долг.

Вчера за несколько часов перед закрытием торговой сессии купил обыкновенные акции Сбербанка по 206 руб. после сильного финансового отчёта за 2018 г.

Банк в 2018 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% по сравнению с прошлым годом — до 831,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос за год до 122,6 млрд руб. с 113,1 млрд руб. Корпоративный портфель прибавил 12,9%, достигнув 14,3 трлн руб. Результаты оказались выше прогнозов аналитиков, но Сбербанк замедлил рост прибыли и снизил рентабельность капитала – до 23,1%.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил торги четверга и всего февраля снижением, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2485,27  (-5,38  -0,22%),  индекс   РТС  1188,28  (-2,73  -0,23%). Российский рубль продолжил снижение по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ по итогам торгов зафиксирована консолидация. Банк России накануне сообщил, что не исключает введения дополнительных ограничений для использования потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке, в настоящий момент доля таких схем в общем объеме ипотечного кредитования составляет 5-7%. 

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга снижением, индекс DOW 30 25916  (-69,16  -0,27%),   индекс S&P 500 2784,49  (-7,89  -0,28%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы торгуется ростом. Итогом двухдневного саммита президента США и лидера КНДР стало намерение продолжать двустороннюю работу в целях достижения прогресса в будущем, просьба Ким Чен Ына об отмене всех ранее введенных санкций США в обмен на отказ от ядерных технологий не была удовлетворена Д. Трампом. 

( Читать дальше )

Как сохранить рабочее пространство Workspace в Thinkorswim TOS


( Читать дальше )

Методика набора позиции. Три плана. Отсутствие психологии.

ВТБ опубликовал финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. Банк увеличил чистую прибыль почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом – до 178,8 млрд руб. Чистые процентные доходы за 2018 г. выросли на 1,8% по сравнению с 2017 г. и составили 468,6 млрд руб. Чистая процентная маржа снизилась на 20 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с 2017 г. — до 3,9%. Чистые комиссионные доходы группы ВТБ за 2018 г. снизились на 5,6% по сравнению с 2017 г. и составили 90 млрд руб. Банк объясняет такую динамику эффектом высокой базы на фоне роста показателя на 17% в 2017 г.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в 2018 г. вырос на 15,5% — до 8,4 трлн руб., розничный портфель в прошлом году увеличился на 18% и составил 3 трлн руб. Средства физлиц у группы ВТБ в 2018 г. выросли на 21,7% — до 4,4 трлн руб., средства юрлиц выросли в 2018 г. на 8,6% — до 6 трлн руб. Собственный капитал ВТБ по МСФО в 2018 г. вырос на 2,9% — до 1,5 трлн руб. Рентабельность капитала составила 12,3%, обновив максимумы с 2013 г.

( Читать дальше )

Вчера стало известно, что РусГидро планирует направить на дивиденды по итогам 2018 г. в размере 15 млрд руб. По моим расчётам, это 0,035 руб. на акцию, что в свою очередь совпало с прогнозом, который я сделал 15 января 2019 г. Текущая дивидендная доходность по акциям составляет 7%.

Также гидрогенерирующая компания предлагает изменить дивидендную политику, пообещав фиксированные выплаты на три года, чтобы застраховать дивиденды от предстоящих списаний в текущем году.

Правление РусГидро планирует предложить совету директоров новую дивидендную политику в апреле. Сейчас компания, подконтрольная государству, платит 50% прибыли по МСФО без учета бумажных обесценений. Основные обесценения связаны с убыточными активами на Дальнем Востоке из-за недостаточности тарифной выручки и с переоценкой форвардного контракта с ВТБ. Компания при этом планирует сохранить подход к выплатам 50% чистой прибыли по МСФО при фиксации минимального порога.

( Читать дальше )

 

Прошло три месяца с саммита G-20 в Буэнос-Айресе, когда лидеры США и Китая договорились разрешить противоречия в торговой сфере. Напряженная работа, четыре раунда переговоров, последний из которых завершился на днях, принесла плоды. Президент Трамп, ссылаясь на «существенный прогресс», теперь к концу марта ждет Си Цзиньпиня в резиденции Мар-о-Лаго, где за игрой в гольф, они наверняка смогут достичь «сделки». Дедлайн 1 марта будет продлен, так как ранее он оказывается у Трампа не был какой-то «магической датой». Повод ли это для рынков, чтобы ликовать, если учесть к тому же исправившегося главу ФРС Пауэлла? Или это все же повод для фиксации прибыли, поскольку «все в цене», а до этого рынок рос последние девять недель, что не удавалось на протяжении последних 46 лет? Скорее второе, если обратить внимание на ухудшение макроэкономической картины и ослабление прогнозов роста корпоративных прибылей.

( Читать дальше )

Сегодня Индекс МосБиржи снижается на полпроцента. Текущий диапазон: 2475-2485 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы торгуются в «красной зоне». Азия преимущественно закрылась в минусе.

Рубль незначительно теряет позиции к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: около 75 руб. Минфин РФ вчера провел успешный аукцион по размещению ОФЗ. Облигаций с погашением в феврале 2024 года было продано на 35,1 млрд руб., а с погашением в мае 2029 года на 22,5 млрд руб. Совокупный объем размещения значительно превышает поставленную Минфином цель в 45 млрд руб. еженедельного размещения ОФЗ.

Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням «до сообщения Трампа в Twitter». Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня совместно с представителями ОПЕК+, по итогам которой может быть принято решение об объемах добычи нефти. Он также предложил Д. Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. В свою очередь, глава Минэнерго Саудовской Аравии говорит о том, что соглашение ОПЕК+ необходимо продлить во втором полугодии 2019 года. По его словам, уменьшение избытка нефти из-за роста запасов в США остается главной целью альянса. Президент Лукойла же, Вагит Алекперов, ожидает в ближайшие 10-15 лет нефтяные цены на уровне $60-70 за баррель.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок по итогам торгов среды продемонстрировал слабую нисходящую динамику, объем торгов средний, индекс МосБиржи  2490,65  (-3,37  -0,14%),  индекс   РТС  1191,01  (-2,06  -0,17%). Разнонаправленно завершились торги российским рублем по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ продолжилось снижение. Согласно опубликованному консенсус-прогнозу экспертов Высшей школы Экономики рост ВВП страны по итогам 2019 года составит скромные 1,3%. Ранее Минэкономразвития так же давало оценку потенциального роста ВВП в наступившем году в 1,3%.  Накануне стало известно о просьбе властей Белоруссии к российским коллегам о рефинансировании ранее полученных кредитов на сумму $600 млн. По итогам аукциона  Минфина по размещению ОФЗ было продано облигаций на 35 млрд. рублей.

Американский фондовый рынок так же завершил торги преимущественно снижением, индекс DOW 30  25985,16  (-72,82  -0,28%),  индекс S&P 500  2792,38  (-1,52  -0,05%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов четверга торгуется в слабом минусе. По итогам первого дня саммита США-КНДР главы государств ограничились краткой личной встречей и совместным ужином, каких либо новостей о продвижении в вопросе денуклеаризации не последовало.

( Читать дальше )

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Показывает число свечных моделей, которые найдены одновременно среди последних свечей графика. Своих настроек не имеет. Больших значений не будет, не позволит отслеживать, когда хотя бы одна свечная модель из группы появится на графике. Для понимания того, что за модель высветилась, нужно поставить индикаторы свечных моделей из соседнего подраздела. Поиск ведется именно среди паттернов с этого диска.

#Patterns.Показывает число одновременно найденных паттернов на графике (по последней свече)
#Cнять галочку Include Extended Session

def h1Bh2 = high[1]>high[2];def h1Mh2 = high[1]<high[2];def low25 = ((high — low) / 100) * 25;def cBh1 = close>high[1];def hMh1 = high<high[1];def hBh1 = high>high[1];def o1Bc1 = open[1]>close[1];def c1Bo1 = close[1]>open[1];def lBl1 = low>low[1];def lMl1 = low<low[1];def l1Ml2 = low[1]<low[2];def l1Bl2 = low[1]>low[2];def oMc = open<close;def oBc = open>close;def cMl1 = close<low[1];def h1Rh = high[1]==high;def l1Rl = low[1]==low;
def bRevers = (h1Bh2 and close[1]>high[2] and open>high[1] and close<close[1]) or (h1Mh2 and close[1]<low[2] and open<low[1] and close>close[1]);
def ThreeHighLow = (high[2]==high[1] and h1Rh) or (low[2]==low[1] and  l1Rl);
def bBody_overlapping = (c1Bo1 and open>close[1] and close<open[1]) or (o1Bc1 and open<close[1] and close>open[1]);
def Pin = (o1Bc1 and high-open < low25 and high-close < low25)or(c1Bo1 and open-low < low25 and close-low<low25);
def Outside_Bar = (c1Bo1 and hBh1 and cMl1 or o1Bc1 and hBh1 and cMl1) or (o1Bc1 and lMl1 and cBh1 or c1Bo1 and lMl1 and cBh1);
def Inside_Bar = (o1Bc1 and oMc and hMh1 and lBl1) or (c1Bo1 and oBc and hMh1 and lBl1);
def Double_Outside_bar = high[2]<high[1] and hBh1 and l1Ml2 and lMl1 and close>high[1];
def Double_Inside_bar = h1Mh2 and hMh1 and l1Bl2 and lBl1;
def ThreeBarReverse = (open[2]<close[2] and l1Bl2 and low[1]<high[2] and h1Bh2 and hMh1 and close[1]<low[1]) or (open[2]>close[2] and l1Ml2 and low[2]<high[1] and l1Ml2 and lBl1 and low<high[1] and close>high[1]);
def DoubleBars = (c1Bo1 and h1Rh and oBc and close<high[1]) or (o1Bc1 and l1Rl and oMc and close>high[1]);

( Читать дальше )