ФОРТс

Всем привет!

Я думаю, и так все знают, что я собираюсь начать торговать фьючерсами, поэтому еще раз нет смысла об этом разглагольствовать.

Как и все, наверное, я столкнулся с определнными проблемами в плане понимания.

В этом топике я напишу около десятка вопросов, которые мне непонятны и я надеюсь, что кто-нибудь мне поможет разобраться в них. Если 10-12 человек ответят по одному вопросу — это будет успех =)



1) Возьмем RIU. Если у меня на счету примерно 107 367 рублей и я работаю с 1 контрактом, то у меня плеча нет, так? Да, плечо ноль

2) Какова формула для расчета уровня маржи? Желательно с конкретным примером.

3) Сколько раз в день производится клиринг? Один в 18-45? ГО пересчитывается на нем каждый раз? При каждой заявке одинаковый ГО или разный? Меняется он только в клиринг или же весь день?

Клиринги: 14.00-14.03 и 18.45-19.00. ГО пересчитывается только на клиринге.

( Читать дальше )

Я торгую на ММВБ и ФОРТС через Альфа-банк в общей сложности уже больше 8-ми лет, практически в ежедневном интрадейном режиме. Поначалу торговал руками, но когда понял, что вручную у меня плохо получается, стал торговать роботом. Провел тысячи часов за монитором, наблюдая всевозможные движения цен на графиках. 

Уверен, каждому трейдеру понравилась бы возможность иметь полную информацию о самых больших и самых маленьких позициях любых других трейдеров, причем не постфактум, а онлайн, по–русски говоря, в реале. И соответственно иметь возможность зарабатывать на этом или управлять процессом торгов, обладая ВСЕЙ полнотой информации о всех торгующих на бирже. Скажете, что так не бывает, что это фантастика! И ошибётесь. Это реальность сегодняшнего ФОРТС, и я вам это легко докажу. Но эта возможность конечно доступная не всем торгующим на ФОРТС.
 (Читать дальше)

Итак короткая предыстория:
— еще с 16 мая я начал набирать лонг у нижней границы того диапазона который был на тот момент, в районе 182 700-184 000. Но потом попал в медвежий клин по 188 000 крыть не стал потому что посчитал это смешной целью в итоге меня отнесли на 174 000 где я изрядно подрожал своим бычим хвостиком и спасала только подушка профита наработанная за первую половину мая.
— на 173 900 на одной из вечерок я был у компа и докупил еще! причина была  явная, 175 000 это была всем очевидная цель движка вниз, но цена почти всегда пробивает важные уровни на 1-1,5 тыщ пунктов сметая сторонников стопа на 300 пуков.
 
— при возврате на 188 000 я снова докупал фьюч на всех откатах в интервале от 174 до 185 (так как лимиты еще были, а стоял я без плечей и цель была  в район 194 000 и самое главное уже было видно что играем НИППЕЛЬ) и когда закрылись выше 185 000 уже закрыл всю позу стопом наглухо на 184 500
-----------
-----------
на сегодня: 

я начал фиксировать профит 

( Читать дальше )

Я отрыл позицию лонг по фьючерсу ртс на все денежные средства. Если вдруг ГО на ФОРТС увеличится вдвое, то что будет с моими позициями? будут начислять проценты или меня выкинет с рынка?

Короткая позиция на фортсе BR-5.11, но ориентируюсь по контрактам на WTi. Жду похода вниз к уровню $100 за барр., там буду крыться, переносить на завтра не буду стоп на 103.60 по жиже на nymex, тут соответственно кроюсь в ручную. И избавьте меня от глупых вопросов, по типу “зачем?” “почему?” сделку сделал чисто основываясь на трейдерской интуиции и еще парочки других менее важных факторов.

 
Речь пойдет о настоящих профессионалах рынка, зарабатывающих стабильно из года в год, то есть об акционерах всеми нами любимой биржи РТС с ее FORTS
 
Итак на чем же зарабатывет РТС?
 
Первое что отвечают трейдеры, это конечно «на комиссионных», и будут правы, но всего на 40%, то есть далеко не правильный ответ.

Я тоже задался этим вопросом и анализируя финансовые отчеты биржи пришел к выводу, что основной заработок составляют процентные доходы.

Структура доходов примерно следующая (данные за 2009г) :

46%процентные доходы
40% комисионные доходы
14% прочие
 
Откуда же берется этот процентный доход: из проспекта биржи следует что Гарантийное обеспечение всех участников вкладывается в банки стран ОЭСР просто в виде депозитов, по которым и набегают проценты. 


( Читать дальше )

С учетом завтрешнего дня, я за 3 года фортса выдерживаю первый раз позицию в моем направлении 4 дня( с учетом перезахода вторника), уточню Профитную позицию, зашортил, хотя и многие здесь сомневаются на сопле понедельника, и впервые в жизни могу поиметь личный рекорд — 10 тысяч пунктов всем сайзом, понимаю, что для многих это смешно и мало, но все-же, я первый раз это в жизни могу получить, чувства небывалые, будто первый секс :)
Простите, если не по теме, не хвастаюсь, просто сам теперь понимаю как важно терпение :) 

писал, писал пост… и нечаянно ногой комп вырубил...
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...

так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:

1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM

все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.

утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов

а если помотреть на график(таймфрем: daily):

выводы очевидны…