ФОРТс

писал, писал пост… и нечаянно ногой комп вырубил...
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...

так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:

1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM

все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.

утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов

а если помотреть на график(таймфрем: daily):

выводы очевидны…

Ну чтож, нефть летит в небеса, новых взрывов на АЭС нет, все зеленеет и колосится. Видимо шорты пока отменяются. Попробуем поработать от лонга.

Правило по указанию ваших входов:

краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше. 
Еще добавляем при этом А или Ф (акция или фьючерс) чтобы не было путаницы с ценой

Пример: Газпром Ф 216.5  шорт КР  

Были ли мысли о создании, хотя бы 1 выпуска в день на канале РБК для обзора срочного рынка, не в том формате, как сейчас, когда пара секунд с описанием текущей ситуации кем-то с РТС, а такой же как о рынках, аудитория срочного рынка тоже не маленькая и думаю очень многие смотрят РБК и было бы интересно услышать мнения, обзоры, видение профессиональных участников, крупных спекулянтов, вас с Васькой :)
Все таки фьючерс на индекс высокооборотистый инструмент и ему довольно-таки скудное внимание уделяют 

Надеюсь среди обиталей Смартлаба наверняка есть кто-то кто был а первой народной конференции...
Хотелось бы узнать о впечатлении…

Кто они воины фортса? Неумолимые, бесстрастные, орущие от страха и ненависти, выстраивающие свои позиции клином как тевтоны, удерживающие позицию как 62-я армия, погибающие как легионы римлян при каннах, ефрейторы возомнившие себя полководцами и проводящие семинары, решившие что они схватили Мольтке за (член) кафтан, и просравшие последние (полимеры) депозиты, одинокие герои, поднимающие депозит со скоростью огня  ЗСУ «Ши́лка»  и сбивающие свой же реактивный истребитель бабла, системщики работающие как  РСЗО «Град» тотально выжигающие HFT  напалмом все живое в стакане и попутно в живом журнале, одинокие Арамисы в голубых накидках мушкетеров накалывающих своих врагов на 70-и сантиметровую  (прибыль)  шпагу, отмахивающихся от крестьянских крепышей носовым платком. Они наше все!

Шорт BRENTа, о котором я писал с таким сожалением, покрыт) С небольшим профитом. Мне не пришлось платить рынку за свою халатность.
Йена сегодня меня снова кормит, для тех кто не читал меня никогда, я продаю йену дальними контрактами за доллар.

Посчитал целесообразным закрыть лонг по вот этой папирке. Объем небольшой, около 30К долл. Закрыто 75% позы. Средняя покупка 3,5. Держал этот неликвид 1,5 месяца. Цена закрытия 10,5 средняя.
Деньги на Фортсе тухнут уже почти 2 месяца. Желания что-либо делать особого нет.
ЗЫ Надеюсь dr Va_ska не отлонгал фьючи серебра. Как я и предполагал, кратное сокращение пакетов рудных компаний приводит к постепенному сливу фьючей на металл. Это не значит, что серебро в ленолеум, это значит, что нужно искать вход в длинную. Это далеко не все по драгметам.
ЗЗЫ таймфрейм длинный, перспектива 1-1,5 лет по драгам

Когда ГО на EDH1 снижать будут?

Увеличенные размеры базового гарантийного обеспечения на ФОРТС будут действовать до вечерней клиринговой сессии 11 января 2011 года: