ФЬЮЧЕРСЫ

Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Прогнозы инвестдомов на 2020 год

Ведущий Александр Янюк

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Прогнозы инвестдомов на 2020 год

Ведущий Александр Янюк

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

( Читать дальше )

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают  четыре робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI, LK и GZ.

Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером.

 В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные  критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы.

С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ.   График доходности за неделю выглядит следующим образом:



За месяц:

( Читать дальше )

Добрый вечер! Не умею сосредотачиваться на нескольких
фьючах одновременно, поэтому создал этот опрос.

Давненько я ничего не писал. Краткая предыстория такова. Я начал заниматься фьючерсами в октябре прошлого года. Сразу же получил убыток в 8-10%. К Новому году снизил его до 2%. В январе осмелел и за две недели допустил просадку в 18%. После этого перестал торговать, так как понял, что при таком подходе сольюсь. На сегодняшний день у меня убыток 13%.

С февраля по май я создал две торговые системы для дневного таймфрейма: одна для фьючерса на индекс РТС, а другая для драгоценных металлов. Это аналитические системы в духе Ларри Вильямса и Динаполи. Я опираюсь одновременно и на технический анализ, и на межрыночный. Я попытался по максимуму формализовать правила входа и выхода, но все равно эти системы не получилось сделать на 100% механическими, поэтому нормально прогнать эти стратегии TSlab и wealth lab невозможно. Я тестировал их вручную на исторических данных за последние три года (двигал график по одному дневному бару). Старался быть максимально строг и объективен при проверке. Результаты отличные: больше половины прибыльных сделок и средняя прибыль в три раза больше среднего убытка. Плюс к этому сделал, как смог, простенькией корреляционный анализ котировок с 1990 года для драгоценных металлов и с 2008 года для фьючерса на индекс РТС, чтобы убедиться в том, что закономерности, которые я использую работают (скажем, положительная корреляция между фьючерсами на трежерис и золотом, отрицательная корреляция между DXY и золотом и т.д.). Кроме того, с мая по август я проверял эти системы на реальном рынке на «бумаге» и немного реальными деньгами (одним фьючерсом). Результаты не хуже, чем при тестах на исторических данных.

( Читать дальше )

Ура! Сегодня пятница и наступают выходные дни, а это самое время смешных роликов от нашей скромной, но независимой студии. Представляем мультипликационный триллер «Как Мика Пукла-Тукас и Пятачок Хрюшаускас за профит мёдом ходили».