ФЬЮЧЕРС

Проблемы, которые сейчас происходят в связи с распространением коронавируса в Китае и в мире начинают сказываться на экономике всех стран. Сейчас наступает очень неспокойное время на товарном рынке США для всех товаров. Многие товары будут резко и сильно падать или резко откупаться. Может казаться, что падение или рост — самое время заходить в товары. Однако, может оказаться, что это еще не все движение, поэтому на основе своего опыта даю рекомендации, что делать в таких случаях.

Первая рекомендация для тех, кто торгует фьючерсами на товарном рынке. В целом, она подходит и для торгующих акциями. Уменьшить до минимальных значений в первом заходе на любой из активов — один фьючерс, или в зависимости от портфеля. В дальнейшем, добавлять по одному, но только при сильных движениях. Ни в коем случае не начинать торги с больших объемов, к которым привыкли в обычный день.
Вторая рекомендация — приобретать и продавать фьючерсы, которые являются противоположными друг к другу.
Третья для тех, кто торгует купленными опционами — купленный пут или купленный кол. Преимущества и недостатки.
Четвертая рекомендация для торгующих продажами опционов пут или кол. Преимущества и недостатки.

( Читать дальше )

Пожелаем ему удачной расторговки. Тикер-NG.

Всем удачных торгов!

Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)

В топике Несостоявшаяся стратегия я писал о том, что летом я моделировал пару стратегий, и после окончания моделирования за делами-заботами стратегии не были реализованы и были заброшены до лучших времен. Вернулся я к работе над ними только сейчас. Обе стратегии разрабатывались и моделировались для работы с фьючерсами SBRF.
Одна из этих стратегий на фьючерсе SBRF-12.19 оказалась полностью неработоспособной. Вторая же стратегия оказалась более жизнестойкой и при прогоне модели на фьючерсах SBRF-9.19 и SBRF-12.19 показала хорошие и стабильные результаты.
Вот они:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Работа ведется одним фьючерсом SBRF-12.19 последние 3 месяца его существования.
Вот такие результаты модели. Следующий этап — реализация в торговой системе.
Более подробная информация о принципах построения стратегии изложена в топике Несостоявшаяся стратегия и комментариях к нему.

С грядущего понедельника — 03.02.2020 г. -
на срочке Мосбиржи начинаются торги

расчётными фьючами на ПРИРОДНЫЙ ГАЗ !

Тикер — NG !

Wellcome, граждане и гражданки !

Искренне Ваш Гугенот.

Работающие стратегии обсуждать неинтересно. Работает себе и работает, и говорить не о чем. С неработающими дело обстоит гораздо лучше. Каждый может сказать свое мнение о том, почему не работает, как нужно и не нужно было делать, и вообще, с таким подходом, изначально ясно, что это работать никак не может.

Но, давайте о самой стратегии.
Пусть текущее состояние инструмента в каждый момент времени описывается вектором X(t)={x1(t),x2(t),...,xi(t),...,xn(t)}, где x(t) — могут быть значениями индикаторов, какими либо значениями, вычисляемыми по неким формулам, значениями, типа, да/нет, фазами Луны, если вы считаете, что Луна как-то связана с поведением инструмента. В общем, значениями чего угодно, что по вашему как-то характеризует состояние инструмента в текущий момент, и может как-то быть связанным с его поведением в будущем. На отрезке истории вектор X(t) будет принимать большое количество различных значений и образует множество состояний или пространство состояний инструмента.
Чтобы как-то получить с инструмента прибыль мы должны предположить, что в пространстве состояний имеются некоторые устойчивые области, при нахождении в которых вектора X(t) мы сравнительно безопасно можем войти в сделку, и даже получить некоторую прибыль. Наша задача в том, чтобы попытаться обнаружить такие области в пространстве состояний. Задача, в общем, не тривиальная, но решаемая методами мат. статистики. Если такие области не будут обнаружены, то, либо они отсутствуют, либо выбранные вами компоненты вектора X(t) не описывают состояний инструмента, и вам следует попробовать другой набор параметров x(t) в векторе X(t).
Если же вам удалось найти такие области, то можно попробовать сократить размерность вектора X(t), выбросив из него малозначимые параметры x(t). После этого нам надо проверить нашу модель на других отрезках истории, и если модель продолжает оставаться работоспособной, то можно переносить ее в торговую систему и готовить к работе на рынке. Если мы не занимаемся пипсовкой, то истории на ТФ 1 мин для таких прогонов вполне хватает.
Именно такой стратегией для фьючерсов Сбербанка я занимался прошлым летом, и получил вот такой результат.

( Читать дальше )