ФЬЮЧЕРС

Во вторник система весьма красиво торговала. Когда идет постоянная смена экстремумов как снизу, так и сверху, система чувствует себя как рыба в воде.

Всего 6 сделок. 3 — прибыльные, 3 — убыточные.

Первый лонг был открыт в нужном месте в нужное время. Однако прибыль зафиксирована не была, пришлось крыть убыток. А уже на следующей свече система снова вошла в лонг. Место отличное. Выход разворотом в шорт произошел в районе хаёв дня.

Взяв в шорте более половины движения, система стала активно лонговать. Третий лонг был успешен взял всё восходящее движение второй половины дня.

Итог: +1.19%.

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=XBPTbmyxxUI
    
  Вот они настоящие трейдеры в Америке парни которые зарабатывают на фондовом рынке, в конце ролика парень на заднем сиденье авто очень понятно и доступно объяснил торговую стратегию.

продажа австралийского доллара по отношению к американскому
стоп 1.05 цель 1.0335

кто копит на
Lamborghini Diablo
можете на всю котлету с 500 плечом

Биржевой канал от 29.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 29.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 29.01.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Волновой анализ индекса DJIA «Доу-Джонса» на 29 января 2013



По всей видимости, подходит к концу формирование восходящего диагонального треугольника. На младшем волновом уровне развивается зигзаг в волне 5. Не исключено, что быки ещё смогут обновить локальный максимум, но разворот уже не за горами.

( Читать дальше )

В наше «неспокойное» (в плане волатильности денежного рынка) время приходится достаточно серьезно подходить к вопросу управления процентным риском портфеля. Особенно это касается денежной ликвидности на промежутке овернайт и более длинного промежутка. Также серьезный вопрос по риску/доходности облигационного портфеля. В частности, важно правильно оценивать портфель ОФЗ (под эти бумаги можно привлекать дешевые деньги) его структуру и риски.

Для того, чтобы управление было более точным и предсказуемым обратимся к срочной секции Московской Биржи, где можно найти инструменты хеджирования процентного риска – как короткого, так и длинного.

Итак, что же есть у Биржи для управления процентным риском на коротком и длинном участках кривой доходности?

Короткий участок – фьючерсы на процентные ставки:

• Фьючерс на ставку 3-хмесячного кредита MosPrime
• Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита RUONIA

( Читать дальше )

Биржевой канал от 29.01.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Сегодня ожидаю увидеть позитивное открытие, но смогут ли покупатели удержать рынок в своих руках, большой вопрос. Чрезмерный оптимизм, присутствующий на рынках, может сыграть с быками злую шутку, в виде ложного выноса и мгновенного слива.
 
Фьючерс на индекс РТС. Вчера в районе отметки 164000 пунктов прошли большие объемы, не важно, срабатывали это лимитные ордера продавцов или была фиксация длинных позиций, важно то, что этот уровень стал сильным сопротивлением, при подходе цены к которому продажи будут усиливаться. Четких разворотных паттернов на графике нет, но вполне вероятно, что мы сейчас находимся вблизи локальных максимумов, от которых может научаться коррекция.
Сопротивление 164000 пунктов, поддержка 162500 пунктов.
 
Индекс ММВБ. Большинство эмитентов вчера «выстрелили» безыдейно, просто потому, что были деньги, были покупки. Вряд ли сегодня эту идею еще раз поддержат, нужна как минимум коррекция после такого похода наверх. Следовательно, если начнется коррекция в акциях индекс пойдет следом. Сопротивление находится на уровне 1570 пунктов, поддержка на 1550 пунктов.   


( Читать дальше )