Фрс

Сегодня на финансовых рынках власть захватили «быки». Американские фондовые индексы выросли в пределах 1% на фоне публикации данных, о том, что доверие потребителей в США поднялось до максимума за 16 лет. Причем фьючерс на S&P 500 продолжает подниматься (+0,14%). Нефтяные котировки также взмыли вверх, цены на нефть Brent растут в среду утром на 0,45%, что обусловлено ожиданиями выхода данных по запасам сырья в США от Минэнерго. Индекс доллара США прибавляет 0,14% после комментариев представителей ФРС.

Российские инвесторы все больше наращивают длинные позиции, сегодня индекс РТС может подняться на 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 56,8 рубля и 61,3 рубля, соответственно.
На динамику торгов, кроме данных по запасам нефти (выходят в 17:30 мск), повлияет статистика по незавершенным продажам недвижимости в США (17:00 мск).

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги «Башнефти» (АО), «Системы» и ММК, цены которых формируют краткосрочный восходящий тренд.

Фокус Рынка 29.03.2017

— Ключевое событие дня: данные от Минэнерго США;

— Марин Ле Пен по соц. опросам соберет 39,5% голосов во втором туре выбооров Франции;

— Westpac прогнозирует укрепление австралийского доллара;

— Barclays рекомендует покупки британского фунта после начала процесса Brexit;

— Рост ставок ФРС может быть позитивно для цен на золото — Bank of America;

— Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon до 1025$;

— Представитель ФРС Пауэлл: в 2017 возможны дополнительные повышение ставок;

— Westpac рекомендует покупки по паре AUD/NZD;

График дня

Динамика акций компании Amazon (AMZN)

— Немецкий бизнес ждет проблемы из-за процесса Brexit;

— NAB прогнозирует укрепление пары USD/JPY до 118 к концу текущего года;

— Представитель ФРС Джордж не хочет быстрого повышения ставок из-за опасения реакции рынков;

— Представитель Банка Англии Макафферти считает, что сейчас они не готовы до повышения процентной ставки;

Не секрет, что Федрезерв частенько рулит мировыми финансовыми рынками, определяя глобальные тренды в различных классах активов.

Гораздо интересней тот факт, что само наличие заседаний ФРС привнесло значительную премию за риск в американские акции. Речь идет о днях вокруг заседаний. Этот феномен получил название «дрейф» перед заседаниями ФРС. Подобный расклад описан в исследовании Liberty Street Economics.

Основные тезисы

• С 1994 года наблюдается статистически важная избыточная доходность фондового рынка США в дни публикации итогов заседаний.

• Доходность эта зарабатывается перед  оглашением вердикта регулятора и в среднем не связана с самими заявлениям.

Все это хорошо видно на нижеприведенном графике.

Средняя доходность S&P 500 перед заседанием, в день заседания и на следующий день

Фокус Рынка 28.03.2017

— Выход важных фундаментальных событий на сегодня не ожидается;

— Barclays ждет разворота по паре EUR/USD вниз из-за политических рисков;

— Citi: пара GBP/USD не пробьет уровень сопротивления 1,2775;

— Марин Ле Пен предрекла Евросоюзу гибель;

— Представитель ЕЦБ Нуйи: банки ЕС страдают из-за низкой прибыли;

— Deutsche Bank прогнозирует снижение пары USD/JPY к концу текущей недели до 108,00;

Интересуют перспективы Bitcoin? Читайте о них в нашем новом материале.

— Представитель ФРС Эванс: в 2017 году может быть 4 повышение ставки, если инфляция ускорится;

— Эванс: провал законопроекта о здравоохранения повышает неопределенность по экономике США;

— Citi открыл продажу по паре AUD/CAD с целью — 0,9975;

— BNP Paribas открыл продажу по паре EUR/USD — 1,0860;

— Deutsche Bank открыл продажу по паре EUR/CHF с целью — 1,0000;

— Nomura открыла продажу по паре AUD/CAD с целью — 0,9930.

Фокус Рынка 27.03.2017

— Основная повестка дня: выступление представителей ФРС (Эванса и Каплана);

— ANZ рекомендует продажу пары AUD/CAD;

— Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 56,5;

— Индекс деловой активности производственного сектора Еврозоны вырос до 56,2;

— Британские регуляторы возобновили расследование против Barclays;

— ЦБ РФ снизил процентную ставку до 9,75%;

— Индекс деловой активности в секторе услуг США упал до 52,9;

— Индекс деловой активности производственного сектора США упал до 53,4;

— Baker Hughes: общее число буровых установок в США выросло на 20 единиц;

— Прибыль китайских промышленников с января по февраль выросла на 31,5%;

— Медь подешевела ввиду окончания забастовок в Чили;

— Команда Дональда Трампа не смогла добиться отмены законопроекта Обамы по здравоохранению.

График дня

Индекс доллара