Фртс

Объемный график на 30мин фРТС...

Напоминает планомерную дистрибьюцию… Посмотрите объемы на двух больших красных свечках...

Вполне вероятно по факту новостей в 14.15 движение к предыдущему накопленному объему в район 165000пп 

Со вчерашнего вечера оставались лонги. На утреннем выносе был шанс. И была наивная надежда на вынос вверх. Видимо, народ ждал любого негативного повода чтобы этого не случилось.



Чудес не бывает. Только стопы. Как бы жалко ни было свои позиции.
Несмотря на такой фикс с проскальзыванием почти на 0,5% месяц закрываю в плюсе, хоть меня и вынесло снова на пятизнак по счету. Свое еще заберу. Пусть и меньшим объемом, но заберу.
Наверно стоит остановиться пока, до выборов так и будет гэп-флет да выносы в неожиданные стороны.
Через шесть лет близко за две недели до выборов к терминалке не подойду.

Скажите а в Квике как то показывается цена приобретения контракта+если я его усреднял то среднюю цену, убей но не могу найти как это сделать! А по памяти проблематично=)

Писал коммент в воскресенье вечером, но либо он никому не интересен, либо просто остался незамеченым. Тем не менее, на то и смартлаб, чтоб выкладывать свои мысли по теме и обсуждать их. Тему эту я уже поднимал, так что есть повторы. Если я прав, то это может кому-то помочь. В любом случае, прошу выразить свое мнение. Хоть негативное, хоть позитивное. Хочу слышать все!
ИТАК, мой незамеченный коммент :
Не, я не успокоюсь. Опять в посте smart-lab.ru/blog/42178.phpбыла поднята тема о фРТС и выносе кого-либо (там физиков) из позиции. 
моя цитата оттуда:
Я физик, я в лонгах. и даже если вниз пойдут не закроюсь, так как это развод будет. Рвать физиков будут, когда они в шорт перевернутся, а для этого нужно просто создать впечатление, что рост закончен. Я, конечно, понимаю, что если кто-то взял лонг, после выноса его стопа и на следующий день наблюдает картину, когда рвут и эту позицию — можно и психануть. Но это не тот разод. Проще дать чуть-чуть заработать, создать впечатление окончания движухи и перевернуть клиента, после чего отиметь. Это раз. А вообще позиции юриков в данной статистике представляют гораздо больший интерес. Юриков здесь отиметь гораздо вкусней.

( Читать дальше )

Сам не заметил, как начал давать очень краткосрочные прогнозы, хотя сам не люблю прогнозы на будущее и тем более слушать их со стороны. Противоречие? Не совсем.
Как вам, коллеги, давно известно, рынки обладают как хаотичной стороной, так и свойством инертности. Самый простой пример — сложившийся тренд, который как заколдованный прет несмотря на негативный фундаментальный фон. Отсюда куча проблем у тех, кто шортил или пытался шортить фьючерс на индекс.
Кстати, шорты — вещь полезная, позволяют рынкам выпустить пар быстро и эффективно, а не медленно и мучительно, как могло быть в условиях «long only».
Сегодня у меня был трудный день. Торгую сигналы, система есть и устойчива, на ходу ничего не меняю и не подкручиваю. НО. Бывают дни, когда сигналы у любой системы имеют низкую эффективность, а результатом их отработки могут стать убытки. Это тоже факт. Сегодня как раз такой день. Сигналы были, отработаны, но дали убыток. Бороться с этим можно только одним способом — не торговать. Однако, бывают моменты, когда на примере пятницы, лучше все-таки быть в рынке. Нюансы лишь вокруг объема присутствия. К слову, торгую такими объемами, что условная отработка более 5 (!) стопов подряд не наносит активу больше 5% убытка.

( Читать дальше )

Не удержался и стал пасти место выноса рынка из боковика.
По старой традиции на флете меня искусали пираньи в мутной воде, но хороший сайз в тренд вернул маржу и уверенность, что все не так уж и плохо :)

Утром фиксанул вчерашний шорт.
Чуть позже лонг выбило в БУ.
Еще чуть позже рывок вниз. Фиксанул. Не прет сегодня прямоходами. Я в таких головомойках уже побывал два-три раза в феврале. Чувствуется, что народ заметался, выборы вот-вот. Чтобы не портить себе статистику торги приостанавливаю. Т.к. все меньше понимаю что происходит.

Открытые мной в пятницу ночью шорты благополучно зафиксированы с почти 1% прибылью. Лучше не жадничать, жизнь и опыт подсказывают. Смотрю дальше что тут можно сделать сегодня.



Смущает вот что. График Si.

Пообщавшись http://smart-lab.ru/blog/42048.php и встав в тупик  своих размышлениях прошу знающий народ привести свои доводы. Собственно мне интересно объективное мнение.
Объясните мне- дураку, видимо я чего-то недопонимаю… Мы обсуждали на данном ресурсе пятничый вынос  фРТС, который является производным инструментом на индекс РТС. Величина индекса определяется из совокупной «стоимости» индексных бумаг с учетом курса бакса. Индекс ММВБ и РТС коррелируют друг сдругом, опять же с учетом того-же бакса. Дак вот, основные объемы по акциям в России идут на ММВБ, меньше на РТС. Часть за бугром. Как можно обсуждать фьюч, представляя его самостоятельной величиной и независимым инструментом? На мамбе тарились, в АДР тоже. Ясно, что в акциях кто-то закрыл убыток, но что- покупки типа не было??? Вроде как была. Срыв стопов по фьючу лишь следствие роста фондового рынка ну и курс рубля конечно. Дак о чем мы говорим??? Говоря о фьюче смотреть-то надо на акции, а не кричать, что кто-то кого-то в лонг по фьчу загнал. Объемы вроде в порядке были (не надо сравнивать с прошлым годом, отталкивайтесь от реальности), волантильность вообще ушатали в никуда. Что не так в моих измышлениях? Помогите, а то я вообще скоро перестану что-то понимать. У нас что, сбер 100 рублей стоить не может? У него прибыль заоблачная и он ориентирован на внутренний рынок. У нас что, нефтянка прибыль не получает? Что, наши акции не стоят чтоб их брали?

( Читать дальше )