Фьючерс

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим шорт рынка акций Германии, покупку золота и продажу валютной пары USD/CNY.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Фондовый индекс Германии вблизи максимумов, но в экономике проблемы

Параметры идеи

• Продажа мартовского фьючерса на индекс DAX. Код контракта DXH5.
• Цена продажи: текущий уровень 16550 п.
• Цели и потенциал: 16000 п., +25% от ГО.
• Срок: 2 месяца.

Суть идеи

В декабре фондовый индекс Германии DAX поднялся до нового исторического максимума. В 2024 году бенчмарк был лидером в Европе благодаря повышению на 20%. Рост рынка происходит вопреки слабости экономики страны, которая балансирует на грани рецессии. Деловая активность в Германии снижается уже шесть месяцев подряд.

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!

Решил с Нового Года, зайти на срочный рынок ( фьючерсы ), мои «любимые», это уже будет третья попытка. Первая попытка — около нулевая, вторая — маржин-колл ( минус семь тысяч рублей ) и сейчас будет третья.
Торговать не умею и не хочу, но надо пытаться, а то с пассивным  инвестировании далеко/высоко не уеду, в основном у меня долгосрочные покупки (акции/облигации), с удержанием.
Портфель состоит из акций 60% и облигаций 40%. В планах на срочный рынок направить 5% от капитала.
Все таки надо хеджирования применять на фьючерсных контрактов.
Простыми словами: когда все растет и на рынке эйфория, буду усиливать её, путем лонга фьючерса  ( то есть когда начинаешь с пиво, а далее для усиления эффекта сверху еще водочки), а когда все падает и на рынке паника, буду смягчать её. путем шорта фьючерса ( то есть когда на утро с похмелья болеешь, бульончика пельменного похлебать и немного полегче ). 

В январе занес на срочный рынок 4182 рубля, сделал три сделки и все в плюс, сейчас 4518 рублей, получается за неделю 8% заработал.

( Читать дальше )

В этом деле просто и наглядно объяснена сущность и механика расчетных фьючерсных контрактов на энергоресурсы, торгуемых на бирже Изучил открытые материалы арбитражного спора от 20-23 г.г. между частными инвесторами, биржей и CME Group о попытке взыскания убытков вызванных приостановкой торгов на фьючерс на нефть в 20 году и экспирацией по отрицательной цене (дело № А40-103875/2020, в открытом доступе на сайте kad.arbitr.ru), делюсь выводами. Истцы: частные инвесторы (152 физлица) Ответчики: биржа, НКЦ, CME Group Inc Третьи лица: брокеры и банки Позиция истцов: Остановка торгов по Фьючерсу накануне даты экспирации и не изменение границ коридора создало невозможность закрыть позиции по Фьючерсу, начиная с цены, соответствующей нижней границе ценового коридора (8,84 доллара США за баррель) и вплоть до цены исполнения Фьючерса (-37,63 доллара США за баррель). Позиция ответчиков (прим.: расписан механизм расчетного фьючерса):  Расчетная цена контракта является величиной, которая учитывается в формуле расчета вариационной маржи по фьючерсному контракту.

( Читать дальше )

Фьючерсы — это финансовые контракты, которые обязывают стороны купить или продать актив по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Они широко используются как для хеджирования рисков, так и для спекуляции. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты использования фьючерсов.

1. Понимание фьючерсных контрактов

Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива (например, товаров, валюты или финансовых инструментов) в будущем. Контракты имеют стандартные параметры, такие как размер контракта, дата исполнения и цена.

2. Зачем использовать фьючерсы?

• Хеджирование: Фьючерсы позволяют защитить свои инвестиции от неблагоприятных ценовых изменений. Например, фермер может зафиксировать цену на свою продукцию, чтобы избежать потерь из-за падения цен.

• Спекуляция: Инвесторы могут использовать фьючерсы для получения прибыли от колебаний цен. Спекулянты могут открывать позиции на покупку или продажу, рассчитывая на изменения цен.

( Читать дальше )