Фьючерс ртс

Шорт РИ небольшим объемом от 135 200
Стоп 135 350
Тейк 133 100

Открыл шорт 134850. 
Цель 134550.
Стоп 135150.

Шорт:  134 780


Тейк-профит:  134 370

Проанализировав текущее положение дел по ртс (RIZ9) и нефти Brent (BRX9, spot), пришел к выводу что ртс будет интересен как раз сейчас, в оставшиеся дни октября, а брент, более волатилен в ноябре, что создаст очень неплохие условия для медведей и лис быков одновременно. Скорее всего будет опять игра с подтасовкой и оценкой запасов, твиты, и т.д. Сыграет ли тут свою роль Китай — надо изучать в связке с индексами кнр.

Дискламер
Буду они что-то специально взрывать, или все будет спокойно — эти вопросы к другим людям, как у них с деньгами будет дело обстоять.

Нам же надо думать о себе, о главном — как взять деньги с биржи.

Шорт:  133 830


Тейк-профит:  133 630

Добрый день. Рад всех приветствовать.
Что можно сказать по сегодняшнему дню.
Несмотря на то, что динамика положительная, рынок находиться в состоянии ожидания. Но все же, это показывает торговлю на верх.
1) Цена направляется вверх.
2) MACD — в положительной области .
3) RSI — в положительной области.
Будьте аккуратнее.

Шорт:  133 050


Тейк-профит:  132 850

Здравствуйте, коллеги.Судя по картинке на закрытии по индексу ММВБ, пробили поддержку и, учитывая предыдущую картину, поедем таки вниз. Далеко ли нет, не знаю, рисуется что-то около 2300 по ММВБ, по прошествии времени будет виднее. Настораживает другое- учитывая, что рынок предвосхищает реальные события в силу своих причин, что же это будут за причины? Неужели таки турки замутили заварушку с далеко идущими последствиями в библейских землях между Нилом и Евфратом? И так и хочется сказать- Боже, храни наше отечество от влезания в этот блудняк.

Лонг:  131 780


Тейк-профит:  132 000

Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):























По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
К этому можно относиться двояко:
1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е.  в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.