Фьючерс ртс

Теперь будем двигаться дальше  — наблюдать за (возможными синхронными) усилиями трейдеров в опционах и во фьючерсах.

-----
L S  CALL    - направление усилий между лонгистами и шортистами юриков в позициях CALL
L S  PUT      —  юриков  в  позициях PUT  
L S  CALL_F  — физиков в  позициях CALL  
L S  PUT_F    -  физиков в позициях PUT

1. 10 апреля  «Умные Деньги» (далее УД) толкнули рынок вверх. Однако лонговые позиции уменьшились, а шортовые позиции почти не изменились.  И как следствие – упали индикаторы Poza  и  LS.
2. 16 апреля  в 17 час.  УД толкнули рынок вверх. Открытый интерес ОИ  и Cumulative Delta выросли. Однако,  по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать. Последующие 3 дня  УД показали, что фьючерс  закрепился выше предыдущего флетового диапазона.
3. 18 и 19 числа утром УД вновь толкали фьючерс вверх. Налицо тренд фьюча сохраняется. Однако, по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать.

В итоге дивергенция сработала!!!
Из набранных  лонговых позиций в начале апреля в указанные толчки УД  полностью не только избавились, но и продолжают наращивать шорты. 

После 11 апреля фьючерс Сбера честно показал падение ))).