Фьючерс ртс

Если бы рынок открылся сегодня на 155,500, я бы фиксанул.
Но поскольку рынок открылся на 154, я решил что это слишком низко и докупил (спасибо неверящим в рост/шортящим).

Сегодня первая свеча на открытии — самая агрессивная с 14 января. Тогда правда было около +1400 пунктов.




В целом я по рынку в неуверенности.
Вижу, что местные игроки все на очке сидят постоянно.
Вижу, что пока наш рынок был только лишь underperformer.
Веских оснований для outperformer пока нет:)
В целом остаюсь за рост в соответствии со сценарием.

набор 150 срайка опционы пут, а на следующий день...


( Читать дальше )

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )

Рекомендация №3    (http://smart-lab.ru/blog/104636.php)
вылетела по стопу...

Reco #3:      Long fRTS at 152400.
Stop-loss:    149500
Take-profit:  159500
Date:            26.02.13  
        

Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  +11300.



Post-trade comments:

• Досадно сорвало стоп. В чем ошибка? Возможно, в том, что сделка была «ловля ножа» и стоило подождать. Возможно, был неверно выставлен стоп...
• Может быть, стоило дождаться более-менее серьезного движения вверх и по этому факту входить... 

 
Америка будет обновлять хаи по S@P500.
т-фрейм месяц

Контракт fRTS
Очень вероятно резкое движение вверх.
Уровень 150 000 может оказаться разворотной точкой и началом восходящего тренда.



( Читать дальше )

Пока наш индекс представляет собой очень бледную тень фьючерса S&P500 и нефти Brent.



Нормальных направленных движений внутри дня почти нет.
Рынок стал чаще внутри дня просто стоять на месте «в коробочке» 500 пунктов.
Если что-то и происходит, то только потому что запад куда-то пошел.

О чем это говорит?

Я вот думаю, если волатильность низкая, а движения реализуются со временем, может логичнее юзать опционы? 

Итак, продолжаем оценивать свои способности...

Рекомендация №3. 

Reco #3:      Long fRTS at 152400.
Stop-loss:    149500
Take-profit:  159500
Date:            26.02.13          

Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  +14200.



Comments: 

• Идея сделки следующая: в США сегодня вышли хорошие данные (consumer confidence, home sales). Кроме того, бородач Бен высказался за продолжение QE. По идее, это сильный позитив, и сегодня мы должны выстрелить вверх. Однако, пока этого нет. Рынок застыл, вероятно, в ожидании разрешения вопроса по бюджету США. Осталось несколько дней. Если вопрос будет решен (как я ожидаю) — выстрелим вверх.
• Уровень также неплохой для входа, потому что сейчас мы находимся в зоне «relow», т.е. ниже предыдущего локального минимума. Если считать всё это снижение с 164000 коррекцией, то вход в зонах «relow» при коррекции — хорошая возможность. Здесь я использую немного свои термины, но надеюсь тот кто это читает меня поймет...
• Тейк-профит поставим немного консервативно, недалеко, чуть выше локального максимума 159200 (20 февраля). Рынку часто нравится ходить чуть выше локальных максимумов. Хотя если идея реализуется, может вполне стрельнуть и выше 164000...

          Go-Go-Go!

Рекомендацию №2 будем считать выполненной (не дошло 20 пунктов):

Reco #2:      short fRTS at 159200.
Stop-loss:    162300.
Take-profit:  152000
Date:            14.02.13                  

ссылка на открытие позиции: http://smart-lab.ru/blog/102404.php


 
Post-trade comments:

• Идея сделки была поймать коррекцию
• Хорошо выбрана точка входа — после выноса шортов и последующего импульсного движения вниз. 

Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  +14200. Пока оба трейда сработали. Будем смотреть дальше...