Фьючерс MIX

Коллеги, прямой эфир с разбором ваших инструментов переносится на завтра. А пока кратко о рынке. 

Индекс обновил максимум и тут у меня остается лишь первый вариант с продолжением тренда в рамках старшей пятой волны. На фьюче пока наблюдается активность продаж, но она не сопоставима с прошлыми. Локальная коррекция хоть и может произойти, но потом я жду продолжение роста.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

1. Вчера индекс закрылся выше 3252

2. До плановых 3290 чуть больше 1%. Лонг удерживаю

3. Будет ли откат от 3290-3300. Честно все равно

4. Цель 3680. 3290 — это легкая закуска из медвежатины

5. Цели на год давно озвучены. Позиции набраны

6. Спек — это уже вариации на тему выше продал, ниже вернул

7. Сбер 1 повторил хаи 2023г. — спек там кэш

8. Но по прежнему — 2024г. на нашем рынке — год роста. Без вариантов

9. Шортить — депо вредить. Да и дорог нынче шорт

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена уже 4 дня пилит гориз.уровень 329800. Внимательно наблюдаем за гориз.уровнями 329800 и 330975. Вероятно, от какого-то из них начнется сильное движение и ближайшие уровни могут быть пройдены без теста. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 329800, 324025 и 322550, а также границы синего(327025) и розового(325950) каналов и ема21(327750). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровень 330975 и кластерная зона границ зеленого(333850) и розового каналов(333650). Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.

На часовом графике цена также зависла в узком боковике. Ключевыми являются гориз. уровни — 332700, 329975, 327675, трендовая(326900 на утро) и верхняя граница желтого канала(328150 на утро). Смотрим отработку этих уровней и в случае четкого теста и отбоя от уровня присоединяемся к движению.

Si
На дневном графике по сути изменений нет — цена все также торгуется в узком диапазоне в районе важного уровня 91800. Но вчера произошел тест этого уровня и отбой от него. Возможно сегодня это приведет к сильному движению. Ближайшие поддержки — ема121 (91266), граница оранжевого канала(90805) и гориз.уровень 89919. Ближайшие сопротивления — трендовая(93020) и гориз.уровни 93387 и 93870.

( Читать дальше )

это для тех наивных, кто думает что фучи жестко привязаны к индексам акций.

13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск.

По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

Возобновление торгов на фондовом рынке запланировано на 15:45.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n67529?nt=0

Возобновление (Старт) торгов на Фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок — Мосбиржа

Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно.

www.moex.com/n67526?nt=0

Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно — Мосбиржа

www.moex.com/n67524?nt=0

Мосбиржа обновляет методику расчета основного индекса ($IMOEX).
К слову, новую методику расчета получит и Индекс широкого рынка ($MOEXBMI).

☝️21 февраля 2024 года  обновленная методика расчета вступает в силу.
Очередной ежеквартальный пересмотр составов Индексов по новой методике состоится в марте 2024 года.

❗️Методика расчетов меняется довольно сильно. Теперь “обновленный подход формирования баз расчета индикаторов будет применяться при достижении в индексах предельного количества акций: 50 акций для Индекса МосБиржи и 100 акций для Индекса широкого рынка. Акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free-float) и ликвидности”.

Основной целью изменения методики заявлено 💬 “предоставить возможность акциям с более высокими показателями free-float и ликвидности быть включенными в индексы биржи”.

( Читать дальше )

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.

( Читать дальше )