Фьючерсы

Российский рубль находится на максимумах с лета 2023 года. За доллар дают уже около 80 руб. Хороший момент, чтобы добавить валютные инструменты в свой портфель, ведь такой крепкий рубль с нами ненадолго.

Что происходит с рублём

Российская валюта укрепляется с начала года. В паре с долларом США она выросла на 25,5%. Официальный курс доллара ЦБ составляет чуть больше 80 руб., валютная пара CNY/RUB на Московской бирже торгуется в районе 11 руб.

Сейчас мало кто из аналитиков готов дать однозначное объяснение, почему рубль настолько крепок. Сильная фрагментация валютного рынка из-за санкций приводит к повышенной волатильности и затрудняет привычный анализ.

Также свободная ликвидность может перетекать в рубль, чтобы зафиксировать высокие ставки перед их снижением. Помимо внутренних инвесторов, интерес к этой возможности могут проявлять и нерезиденты на фоне потепления во внешней политике. Ослабление доллара США на мировой арене из-за агрессивной политики президента Трампа и его конфликта с главой Федеральной резервной системы тоже сказывается на курсе рубля к доллару.

22 апреля на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF. Инструмент стал уже 13 в линейке контрактов, где в качестве базовых выступают востребованные иностранные ценные бумаги.

➡️ Фонд следует за индексом Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index. В составе индекса 30 ведущих компаний по разработке, производству и дистрибуции полупроводников, в том числе Nvidia, Broadcom и TSMC.

Ключевые параметры:
• торговый код — SOXQ (короткий код — SQ)
• базовый актив — акции фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF
• лот контракта — одна акция инвестиционного фонда

Новый инструмент позволит участвовать в движении цен ключевых компаний глобальной полупроводниковой индустрии, не выходя за рамки российской юрисдикции. Фьючерсы SOXQ будут полезны для реализации инвестиционных, арбитражных и хеджирующих стратегий с расчетами в российских рублях.

Число активных клиентов в контрактах впервые превысило 26 тысяч.

Московская биржа вносит изменения в правила работы с вечными фьючерсами на валютные пары. Цель изменений — сделать торговлю более удобной и понятной для всех участников.

• Новый платёж при исполнении фьючерса.

Теперь, если клиент сам подаст заявку на исполнение вечного фьючерса (то есть захочет перейти в квартальный контракт), он заплатит 3% от номинала (раньше был 1%). Эти деньги получит тот, чья противоположная позиция была исполнена автоматически, без заявки. Это как «премия» тем, кто просто держит позицию и не инициирует переход.

Заявку же на исполнение необходимо подать за 10 торговых дней до даты экспирации квартального фьючерса (раньше было 3 дня).

• Изменения в расчёте фандинга

Также биржа меняет один из параметров расчёта фандинга — коэффициент K2. Его увеличат с 0,1% до 0,15% для фьючерсов на доллар и евро к рублю (USDRUBF и EURRUBF). Это повлияет на максимальный размер фандинга, который платят лонги и получают шорты при положительном значении фандинга. Таким образом, фандинг на таких контрактах станет более прибыльным.

Итог по тянучке с переносом и продолжение по сишке.

Жирно зафиксировал профит, с учетом доливов и овернайта. Потом, после целевого отскока, искал точку на продолжение в шорт. Первая попытка выстопилась. На второй пока что закрепился и оставил дальше в овернайт.

Залетайте в сигналы, и торгуйте вместе со мной)

Физлица продолжают наращивать чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) во фьючерсах на Индекс ОФЗ (RGBI).

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Всем привет. Вас беспокоит рубрика ЯЖЕГОВОРИЛ))



Сейчас идет возможная отработка еще одного диапазона, а это значит, если сценарий пойдет под реализацию, то цель где-то в районе 82500-83000.

К перенесенному вчерашнему шорту (https://t.me/potorgoval/261) долил еще объема в продажу. Потом зафиксировал половину всего объема (с учетом добавки) по целям.
Стоп затрейлил ближе. Тяну дальше.