Фьючерсы CME

Итак, задача — получить устойчивое положительное матожидание совокупности сделок на фьючерсах CME.
Надо отдать должное, фьючерсы ходят сейчас хорошо. Например тот же Brent или даже золото.
Что самое важное — это то, что фьючерсы торгуются круглосуточно и на сломе торговых сессий возникают ситуации, когда рынок из состояния низкой волатильности переходит в состояние активного движения. Например нефть или золото стоит до 9-10 утра на месте, а потом, оп, и погнали в одну сторону. Полагаю, что участники рынка начинают ребалансировать свои спекул/инвестиционные портфели и это дает некое преимущество мелкому игроку.

Что фактически это дает? это потенциально дает трейды с хорошим соотношением risk/reward. Правда, это работает только на сломе сессий. Если рынок уже «запустили», вола подскакивает, и дальше risk/reward падает. Внутри дня «шум» возрастает, и добиться хорошего риск/реворда уже трудно. 

Вторая тема, которая работает, похоже, это уровни. Я не могу точно сформулировать правило, которое работает последовательно и постоянно, но вижу, что на фьючерах часто происходят случайные пробои с выносами стопов и нормальными откатами.

Вот пример сегодня...
 

Похожий пример, золото, пятница:
 

Но что самое сложное, так это искать только такие ситуации и работать в них и не поддаваться соблазну торговать в «каше», где рынок совершает хаотичные колебания, где слабая «предсказуемость», а также плохой риск/реворд. 

p.s. Надо отдать должное, что и нефть сейчас реально хороша, потому что этот актив сейчас хоть и в диапазоне глоабально стоит, но совершает в день колебания по 3-5%, что упрощает задачу поймать кусочек этого блага.

Поскольку кухонька одна прокатила меня с шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?

Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.

Западные рынки не для нищебродов и не для нищетрейдинга. Показателен  DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500. 
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.


( Читать дальше )

Выкладывать сделки для внешней оценки-дело двоякое, с одной стороны, аля «всемегатрейдера» тут же начнут учить, после писать «мат», но все равно, не смотря на все минусы, плюсов все таки в таком деле больше.Сделки сделаны вчера на демо счете в платформе ниндзи(пока демо). Продавал 6B(по-русски фьючерс на фунт) 

( Читать дальше )

В опросе прошу указывать самый востребованный инструмент! В комментариях можете писать прочие инструменты, согласно порядковому номеру, но не более 5. Мои любимые инструменты 2, 5, 7, 10, 13. -Для чего это опрос? Хочу изучить спрос на аналитику с вашей стороны. -Что это даст? Я отберу наиболее востребованные 5(может 7) инструментов и постараюсь писать по ним аналитику(интрадей и среднесрок) и рекомендации(интрадей). з.ы. Прошу воздержаться от негатива в комментах, спасибо.

Всем привет!

В связи с последними событиями есть риск, что наша биржа совсем затрещит по швам и хеджироваться от падения курса рубля придется уже за бугром. К счастью озаботился открытием счета заранее, но теперь возник вопрос выбора терминала. Брокер предлагает 4 разных на выбор, хочу спросить вашего совета, может кто чем пользовался.

— CQG
— CUNNINGHAM (CTS) T4
— TRADING TECHNOLOGIES (x_trader)
— NINJATRADER

У нас я пользуюсь квиком, в принципе меня устраивает. Хотелось бы чего-нибудь похожего, а если такого нет, то не слишком замудреного. Посоветуйте, пожалуйста.

PS Если кто-то торговал там опционами, то скажите какой-нибудь из этих терминалов их поддерживает?

После моего поста мировой фьючерсный конкурс пополнился участниками из России, и у нас с вами появился шанс «поболеть» за русского трейдера, занявшего сейчас лидирующую позицию в топе. Я очень сильно прошу, если у вас нет слов поддержки и позитива, НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО, пожалуйста. Давайте уже быть друг другу «человеками» :)

Илья, попутного ветра и системных сделок! :)

источник

Решила поднять данную тему из своего жж-шного  архива после того, как материал о темных пулах на акциях США вызвал много вопросов о том, как же дело обстоит на фьючерсах.

Итак, рассмотрим внерыночные, или блочные, сделки на бирже СМЕ- практически каждый о них слышал, но толком никто не вникал.
 
Блочные сделки —  частным образом согласованные транзакции на фьючерсах, опционах, и их комбинциях, которые по своему размеру попадают в определение «блока», и законно могут производиться вне публичного аукциона по «справедливым и разумным» ценам. Все процедуры такой торговли досконально описаны вот в  этом  регуляторном документике, основные моменты которого я сейчас и перескажу. На техничный перевод не претендую, но точность идеи гарантирую.


( Читать дальше )

Большой привет всем трейдершам и трейдерам. Я новенькая, недавно на вашем форуме. Много хорошего, но не заметно одно и главное — результаты торговли. Я сама торгую на фьючерсах (в основном — золото, но бывает и евро). Ищу возможности пообщаться с трейдерами-скальперами фьючерсов (на других форумах таких людей, реально зарабатывающих не нашла). Это — результаты моей торговли за первые 2 недели декабря. 
З.Ы. Всем любителям халявы говорю сразу — грааль не открою, не просите и не требуйте.