Фьючерсы

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

Всем привет, выкладываю свои результаты за еще одну неделю. Удалось не только удержать прибыль, но и заработать чутка. 

Не смотря на то, что доллар упал на 9% от максимума(нахожусь на 60% в валюте) — доходность радует под конец года.

Состав портфеля на закрытие пятницы:

Прежде еще не сталкивался, поэтому не хочется (сильно) обжечься. Вопрос по фьючерсам. Держу шорт на mmz0 и лонг siz0. В обоих случаях входил достаточно давно, вовремя не скинул и сейчас хочу еще подержать, так как не верю в долгосрочное укрепление рубля. Ну и ммвб рано или поздно должен подпросесть. У обоих фьючерсных контрактов 17 декабря произойдет экспирация. Что в этом случае случится с моими контрактами? Правильно я понимаю, что сейчас, следуя моей логике, следует выкупить шорт индекса мосбиржи по текущим, продать лонг по доллару и переложиться в более дальние контракты?