Фьючерсы

Волатильность сжалась в линеечку. Входим в зону турбулентности))

Опциончики прикупили ?
alecsiss.ru

Добрый день, коллеги!!!
Сегодняшний торговый день насыщен событиями, которые могут повлиять во второй половине дня на настроении рынка.
Поэтому нужно быть предельно осторожными и лучше торговать с пониженными рисками, так как волатильность, вероятнее всего в с 17-00 повысится.
 редактировано в 22:09
 В итоге, как и говорила на обзоре, охотилась за лонгом в РТСе. Две сделки, обе в плюс. Денек сегодня жаркий выдался!!!







( Читать дальше )

Продолжается консультативная встреча ОПЕК и крупных экспортеров нефти в рамках Международного Энергетического форума в Алжире. Повторю общеизвестное: встреча не носит никакого решающего характера, это только обмен мнениями, возможность каждой стране выступить и заявить что-то. Нефти на ней отведено было вчера с 10.00 до 11.40, каждый выступает 10-15 минут в зале пленарных заседаний, куда не допускаются журналисты. Встреча заканчивается сегодня прощальным обедом в 14.30. По итогам встречи будет проведена пресс-конференция с 13.00 до 13.30. Вот в это время рынок начнет нервничать, а цены на нефть могут интенсивно меняться. Лично я думаю, что будет сказано несколько обнадеживающих слов в контексте, «все осознают важность договоренностей», «все готовы участвовать и договариваться», «надо всем решить и договориться», «будем стремиться достичь консенсуса». Рассчитывать на что-то большее рынок не может: и статус встречи не позволяет, и проблема настолько сложна, что решить ее не представляется возможным. Если риторика на пресс-конференции будет именно в таком ключе, то цены на нефть WTI вырастут до 46.0-46.6. И лично мне представляется такой сценарий развития наиболее вероятным до выхода данных о запасах от EIA.

( Читать дальше )

Добрый день, ВСЕМ))) Сегодня вероятней всего сценарий отскока, после пятничного вечернего слива вниз.

У РТСа остается важной зона поддержки 95300-95500. Но для уверенности продолжения восходящего тренда, желательно в ближайшие дни увидеть цену на отметке 100000 и выше.

Нефть пока спокойно залегла. Но поддержка 45.30 быки удерживают. В сентябре цена ни разу не уходила ниже. Внутри дня можно пробовать открывать лонг после закрепления цены выше 46.30.

Си в пятницу «отскочил» немного вверх. И даже на открытии в понедельник еще обновил хай на 65564. Тем не менее, пока рано говорить о смене низходящего тренда, который продолжается с 20 января 2016 года. Внутредневным трейдерам сейчас не сладко прийдется. Так как будет активно продолжаться борьба за отметку 65000. Предполагаю, что 65500-64700 будут долго и нужно «пилить».
Газпром находится возле мега важной поддержки. По текущему фьючерсу это зона 13800-13850. Ее всячески будут пытаться удерживать. И такие характерные задерги, как были в пятницу, мы еще можем увидеть. Если цена по акции улетит без возврата ниже 135-133 рублей, то возможен уход цены вплоть до 120 рублей. Пока акция показывает динамику как одна из самых слабых в 2016 году. Но все может изменится.

( Читать дальше )

День добрый, коллеги! Какова, на ваш взгляд, будет степень снижения ликвидности на рынке акций и фьючерсов Московской биржи в связи с ужесточением требований к размеру депозита квалифицированных инвесторов для акций 400000 р. и для фьючерсов 1400000 р.?

Добрый день, уважаемые смартлабовцы. 
Собрался написать первый пост. 
Уже около года провожу эксперимент с целью определить, можно ли жить за счёт трейдинга. 
Пока получается. 
Ниже приведён график изменения депозита На ФОРТС. По вертикали проценты, по горизонтали время. 
Около половины профита в течение этого времени выведены, однако считаются в виде прироста счета. Можно, конечно, построить график остатка на депозите, тогда результат будет хуже в 2 раза. Около 40% прироста и 32% выведено на жизнь. 
Торгую в основном фьючерсы на индекс РТС, нефтью и долларом. 

Нефтяные фьючерсы на WTI (CL) — интереснейший инструмент для спекулятивной торговли по причине высокой волатильности, техничности движения цены и невысоких требований по сумме первоначальной маржи (Initial Margin), равной $3 510 у брокера optionsXpress. Факторов влияния на цены немного, но воздействие этих факторов оказывает разный эффект на цены.
Нефть — физический товар, лежащий в основе современного мирового хозяйства, и график цены отражает этот фундаментальный факт. Спрос на нефть и условия технологии добычи, транспортировки, поставки, хранения и переработки подвержены сезонным колебаниям. Фьючерсный рынок позволяет коммерсантам, работающим с реальным товаром — сырой нефтью, уменьшать коммерческие риски и обеспечивать прибыльность. Поэтому, самым сильным фактором влияния на цены является сезонная игра коммерческих трейдеров, хеджирующих поставки и покупки нефти на рынке спот. Хеджирование осуществляется за счет высокого уровня ликвидности фьючерсного нефтяного рынка, которую обеспечивают рыночные спекулянты. Спекулянты позволяют поставщикам хеджировать высокие цены на нефть, а перерабочикам нефти хеджировать низкие цены. Спекулянты платят за все, что происходит с ценами на нефть, спекулянты — источник доходов для нефтяных хеджеров. И когда мы видим резкие колебания цен на нефть — это идет работа спекулянтов. Многие из них не смогут вынести такого движения и отдадут свои деньги другим.

( Читать дальше )

 

Итоги недели №1

(19.09.2016 — 23.09.2016)

На начало недели депозит составлял: 6656,22 руб
На конец недели депозит составляет: 7305,54 руб или +9,7%
Неделей конечно доволен. Ошибок наделал достаточно, и пока вижу то над чем необходимо работать, и это не может не радовать. 
Всё так же делаю работу над ошибками каждый день, но решил публиковать здесь раз в неделю.
Думаю, что просто расшарю google doc с моими работами над ошибками, и все кому будет любопытно, смогут в любой момент посмотреть в реал тайме.

Понедельник
Результат: ~+1,4%; +99 руб или чистыми +45 руб
Сделки: Были совершены 3 сделки — 1 положительная, остальные отрицательные
№1 Сбер Take Profit +93 п.
№2 ВТБ Stop Loss -15 п.
№3 Сбер Stop Loss -30 п.

( Читать дальше )