Фьючерс

   В конце апреля в виде простенького ребуса опубликовал идею с ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 4000%. Многое указывало на то, что Демократы хотят видеть вице-президентом США афроамериканку. По мысли избирательных стратегов она могла бы усилить Байдена на предстоящих выборах, гальванизировав ядерный электорат демпартии. Приняв это за основную предпосылку, оставалось определить наиболее подходящую кандидатуру из длинного списка:



Одна из номинанток показалась мне сильно недооценённой. В её пользу были следующие



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет! Много писать не буду, просто выкидываю статы роботов за 5 месяцев этого года, всё как всегда.
Si:

( Читать дальше )

Сейчас в терминале фьючерс газпрома GZU0 стоит 19400, а газпром 20283. Фьючерс истекает через 104 дня. Это значит, что цена плеча 15,97% годовых (если купить фьючерс и зашортить газпром) (20283 делю на 19400 — получаю доходность за 104 дня и перевожу в годовые)
Можно ли так сделать и есть ли тут подводные камни? 
Спасибо за ответ

Какое-то время назад пробовал я хеджировать портфель ОФЗ соответствующими фьючами, и мне не понравилось.
Даже пост на Смартлабе в честь этого сделал.
Ради интереса решил посмотреть хеджирование фьючерсами RVI.
Но, никаких пошаговых инструкций, кроме криво написанной биржевой рекламы от 2014 я не увидел.
Да и ликвидность там не ахти...
Может кто работал с ними и подскажет как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?