Хедж-фонд

Вчера не знал — плакать или смеятся: творение превзошло творца. Наш основной портфель торговых стратегий проработав всего две недели показал такой же результат прибыли как и моя собственная торговля за год, с аналогичной просадкой.

Конечно, я немого кривлю душой ради легкого драматизма: если моя собственная торговля как правило не использовала плеч либо максимально второе плечо после турбулентного первого квартала когда я торговал дельта-нейтральные опционные стратегии (с по умолчанию большими плечами) по продаже волатильности в период шторма на рынке, а потом торговал направленно почти без плечей, то роботы конечно используют плечи очень активно, но стопятся очень быстро и пробуют снова. По результату VaR получается не сильно различный.

Напомню свои результаты на текущий момент — 18.5% с начала года с макс. просадкой 6%

Хенж-фонды терпят бедствие?

Даже самые большие и самые известные хедж-фонды  сейчас уже не могут сохранять деньги клиентов, а это может означать начало полномасштабного кризиса в секторе.
Фонд  Ричарда Перри  «Perry Capita»l   с конца 2013 г. по июль 2016 г  сократился  на 18% 
У Фонда Джона Полсона, «Paulson & Co», в этом году активы снизились еще на 15%.
У Фонда Och-Ziff Capital Group Management размер активов упал на 12% в этом году. 
Сейчас хедж-фонды неожиданно столкнулись с самыми большими потерями после финансового кризиса. По данным Hedge Fund Research Inc., инвесторы вывели из таких фондов $23,3 млрд в первой половине 2016 г. Крупные фонды пострадали от оттока средств пенсионных счетов и других финансовых институтов, которые активно вкладывали в именитые фонды в последнее десятилетие.  Доходность таких инвестиций для них слишком низка.

Подробнее http://www.vestifinance.ru/articles/74918

Недавно я провёл интервью с Дмитрием Камболиным, руководителем консалтинговой фирмы Bakster Consulting и представителем хедж-фонда Systematic Alpha, про который в 2014 написал русскоязычный Forbes и который сейчас имеет в управлении 120 млн долл. Для смартлаба я сделал короткую выжимку встречи. Какая ситуация на российском рынке хедж-фондов? Есть ли в мире фонды, демонстрирующие прибыль каждый месяц? И правильно ли многие трейдеры мечтают создать свой хедж-фонд? Об этом – далее.

Кирилл: Дмитрий, ты входишь в клуб российских хедж-фонд менеджеров. Расскажи, как обстоят дела на российском рынке хедж-фондов?

Дмитрий: Я присутствовал на двух последних награждениях российской премии хедж-фондов. В ней участвуют либо те фонды, чьи владельцы россияне, либо иностранные фонды, которые инвестируют в России. Могу сказать, что в 2014 году из примерно 80 российских фондов около 10 показали положительную доходность, а остальные – отрицательную. В 2015 году результаты были лучше. Половина вышла в плюс, половина была в минусе. При этом по итогам года число фондов сократилось до 60.

О компании:

Preqin является ведущим источником отрасли альтернативных активов данных и разведки. Наши продукты и услуги используются больше чем 40,000 профессионалов, расположенных в более чем 90 странах для диапазона операций включая отношения с инвесторами, сбор средств и маркетинг и анализ рынка.