алгоритмизация

( Читать дальше )

Приветствую всех алготрейдеров и тех, кто только начинает свой путь в мир автоматической торговли!
Добро пожаловать на мой канал, где я разбираю новую стратегию на базе TsLab.







( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые алго-трейдеры!

Сегодня у меня в видео мы рассмотрим, как создать и настроить стратегию индексного арбитража с использованием платформы TsLab. Это видео будет полезно как для профессиональных трейдеров, так и для начинающих алгоритмических трейдеров.

В этом видео я разберу:

1. Что такое индексный арбитраж и почему он так важен.
2. Как выбрать активы для вашего индекса и рассчитать его значение.
3. Создадим стратегию на платформе TsLab и реализую ее.

?si=-ealP9yUnH7gQYtu





( Читать дальше )

( Читать дальше )

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

*На М и Ж стресс действует по‑разному, вход только для мужчин!

Спойлер: 
Шестая часть — это пятая НА «СТЕРОИДАХ» и в 2 раза больше 😈, с уклоном на эмоции и рефлексию. Мало ПРИНЦИПИАЛЬНО нового, просто всё более детально!

Часть 6. Плевать, просто плевать...⠀

Я недостаточно силён, чтобы даже пытаться бороться со своими эмоциями. Я верю, что эмоции мне нужны, чтобы формулировать идеи и получать энергию для их выполнения.

Нассим Талеб, книга «Одураченные случайностью»

 

Возможно, вы уже хотите спросить:

«Где мемуары‑то? Зачем столько сравнений себя с другими?»

Через эту разницу я очерчиваю себя, свои границы, силуэт как трейдера, чтобы обозначить, кто я, кто такой Майтрейд, чьи вы вообще мемуары читаете, а следовательно, и о чём, потому что контекст определяет всё (прям как на рынке)!

( Читать дальше )

18 мая 2024 рядом с Клязьминским водохранилищем прошла встреча алгоритмических трейдеров, фокусирующаяся на превращении рыночного хаоса и волатильности в прибыль через продвинутые алгоритмы торговли во время кризиса. Погода была шикарной, и я бы сказал нерабочей. Но всё прошло отлично. Очень рад был видеть много знакомых лиц.

Мы с моим партнером Ильёй Гадаскиным выступили с темой: "Направленные алгостратегии и их сочетание с портфельными подходами в инвестициях". Кроме того, что я открыто пишу про стратегии ABTRUST, ABIGTRUST и AITRUST, мы показали результаты по нашим основным алгоритмам, которые используются на счетах VIP клиентов. Кроме того рассказали о новом продукте, который реализуем с Finam. О нём я расскажу чуть позже, когда на самом Finam появтся все необходимые маркетинговые материалы.

Ещё раз хочу выразить благодарность Андрею Верникову, по рекомендации которого, мы были приглашены на данное мероприятие.

А здесь привожу небольшой фотоотчёт.

( Читать дальше )

10 мая в возрасте 86 лет умер один из легендарных управляющих и инвесторов — Джим Саймонс. Он, конечно, не был известен в широких кругах как Баффет, Линч или Далио, но среди профессионалов его знали очень хорошо.

Саймонс известен алгоритмической торговлей (инвестициями). Фонд Медальон (Medallion Fund) компании Renaissance под его руководством в период с 1988 по 2021 принёс баснословный результат — 37% годовых за вычетом комиссий. Даже если бы Саймонс брал 49% за управление, то результаты инвесторов всё равно были бы выше доходности SP500.

Вот, что о нём писали финансовые обозреватели:
Саймонс один из первых, работая в Renaissance, создал базу исторических данных огромного количества активов, очистив её от различных неточностей. Он был не просто прекрасным математиком, но и прекрасным руководителем. Умел рассмотреть таланты, а благодаря связям в академических кругах мог привлечь лучших на работу в Медальон. Очень мало было тех, кто получив работу в фонде в последствии покидал его. Саймонс и его команда обнаруживали закономерности в ценах, даже когда их нельзя было объяснить фундаментальными факторами.

( Читать дальше )

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер, тысячу лет не писал на смартлабе, со времен когда был собственный робот и я даже имел попытки продавать сигналы внутри дня. Сейчас смотрю стало только хуже в плане активности алго раздела(пациент скорее мертв чем жив), но да ладно, это лирика и песни про то что раньше было все зеленее...

Решил я вернуться в алготрейдинг, наработки имеются еще со времен 18 года(тогда робот работал в районе полугода, скатившись в ноль и ввиду отсутствия свободного времени уже этим не занимался), идеи тоже, а вот времени нет, хоть и сам программист, но почему то желания поднимать самому нет никакого.

Сразу к делу, вкратце, мне нужна полная помощь в организации какой то базы для тестирования моей стратегии, ее тоже пока нет в формализованном виде. На чем эта будет база мне в целом без разницы, мой рабочий язык C#, но за это время много опыта было и в других.

Что нужно:
1. Платформа, где можно будет накатать/подгрузить из вне/или еще как-то свою стратегию, которую я буду с самого нуля писать, как уже писал в идеале на C#.

( Читать дальше )