Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 610

алгоритмическая торговля


Мои итоги июля

    • 01 августа 2022, 18:06
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

Мои итоги июля
 

Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»

Мои итоги июля



( Читать дальше )

Слив идет нормально

Алгоиюль на SI, явно что-то идет не так. Руками принципиально не торгую и пока не планирую, только выключаю и включаю новые стратегии, которые начинают бесить уже к обеду. Возможно, стоит прекращать дергатню и перейти на старший таймфрейм, буду пробовать. Всем профита!
Слив идет нормально


Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги июня

Неудачником июня оказался Si, который из-за фильтров продолжил неудачную торговлю «только лонг».  Надо сказать, что июнь был неполным месяцем моей торговли. 20 июня  утром я включил роботов в режиме только закрытие позиций, а с 17 до 18 часов закрыл все оставшиеся позиции и удвоил «синтетическую облигацию» в Сбербанке. В Газпроме, несмотря на чуть большую доходность с учетом ожидаемых дивидендов по решению Совета директоров, позицию увеличивать не стал по причине того, что считал вероятным снижение дивидендов общим собранием акционеров до 10-12%% годовых. Увы, полную отмену дивидендов я не ожидал.

Результат по счету на 20.06 был -3.6% с начала месяца и я спокойно уехал в отпуск: счет мог измениться от -0.7% при вероятном снижении дивидендов Газпрома до +0.2%, если б дивиденды сохранили. Но реальность оказалась хуже самого пессимистичного прогноза: дивиденды отменили вообще и результат с 20 по 30 июня составил -1.65%, из которых -1.78% пришлось на 30 июня.



( Читать дальше )

17% от ГО за месяц

    • 02 июля 2022, 18:58
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще

Месяц отторговал на сишке роботом, успешно прошедшим жесткий WFT (писал об этом - здесь). Это единственный алгоритм из сотен протестированных, которому я смог доверить свои бабки. Итог за месяц: 17% от среднего ГО за месяц. Кто торгует фьючи, тот поймет.

Результат радует. Шел к нему несколько лет. Занимался тестами почти каждый день. Буду торговать дальше. На подходе еще один алгоритм, показывающий приемлемый результат в WFT. С ним еще много работы.

Совет начинающим краткосрочным спекулянтам:

Друзья, не торгуйте по чуйке, теханальным индюкам и чужим идеям. Торгуйте своей головой. Смотрите на график, на стакан, на поток сделок. Ловите кайф от этой музыки цифр. Составляйте торговые алгоритмы и тестируйте их жесткими методами. Соберите свой тестовый стенд, в котором можно легко модифицировать или полностью менять логическое ядро. Каждый день занимайтесь этим интересным и полезным делом!



( Читать дальше )

Модель «Обвал рынка МБ»

Модель «Обвал рынка МБ»

   Данный алгоритм предсказания обвала на рынке МБ был мною разработан в январе 2022 года после резких колебаний РТС.
   Идея заключалась в следующем: создать показатель, который бы сигнализировал о наступлении на рынке МБ резкого, обвального снижения цены фьючерса РТС. Естественно, не на новостном фоне, а на основании поведения цен некоторых основных фьючерсов.
   Для этого был выбран дневной интервал, т.е. показатель сигнализирует о наступлении события в общем случае по итогам дневных торгов, хотя в принципе можно рассчитывать этот показатель и в ходе торгов в реальном времени. Суть алгоритма достаточно проста. Для критерия наступления обвала на рынке МБ выбрано условие одновременного существенного изменения цен на фьючерсы СБРФ, ГазПром, РТС (снижение) и доллар/рубль (рост). Расчет критерия делается каждый день по итогам торгов последних дней на дневном интервале. В результате определяется признак «обвала рынка» (в таблице столбец «обвал» = 1 – будет обвал, = 0 – все «ОК»).



( Читать дальше )

API для получения данных по опционам из MOEX

Всем привет!

Собственно, вопрос по сабджу. Подскажите дешевые/бесплатные способы получения данных об опционах из московской биржи (можно с задержкой) через API. Изучаю алготрейдинг на опционах, кажется, самый «дешевый» способ начать — это опционы на мосбирже

Из того что нашел, это сайт финама, но краулерить весь сайт — кажется оверкилл, и думается, что есть ресурсы наподобие yfinance, только по росс рынку 


Опрос: На каком фреймворке/языке сделаны ваши торгующие роботы?

Опрос: На каком фреймворке/языке сделаны ваши торгующие роботы?

Платформа со своим языком (Tslab, Metatrader, Wealth-Lab и т.д.)
фреймворк на Python
фреймворк на JavaScript
фреймворк на С++
фреймворк на PHP
фреймворк на Java
фреймворк на С#
фреймворк на Go
фреймворк на R
Хочу посмотреть результаты опроса
Всего проголосовало: 52

Если робот и коннектор к бирже на разных платформах, укажите язык на котором написана торговая логика.
Опрос в телеграме t.me/algofox/37


Мои итоги мая

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги мая

Неудачником мая оказался RI-тренд, который с трудом «переваривает» положительную корреляцию между парой рубль-доллар и индексом Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в мае составила +6.19%.

Для моих индексов комона май получился положительным  месяцем: Micex Index закончил его в плюсе на 2,7%, а Global Index вырос на 0,6%.  Их результат-2022 на 31.05 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -3.90%

Gorchakoff Global Index  -3.06% 

Об итогах отдельных компонент этих индексов в мае и планах на будущее  мы и поговорим на традиционном вебинаре 2 июня.

UPD. По результатам дискуссий в комментариях, сделал две последних строки без учета финансового результата  за три дня: 22, 24 и 25 февраля (изменения счета в %% в эти дни заменены на 0%, а 23-го для меня выходной день):



( Читать дальше )

Идея встроенного фильтра тренда

Что думаете о таком фильтре тренда?

 

Открываем 2 счёта.

На счёте №1 запускается трендовая ТС, счёт №2 остаётся пустым.

 

Далее развилка:

а. Если день прибыльный, то прибыль выводится на счёт №2 и там сохраняется.

б. Если день убыточный или нулевой, то никаких выводов или вводов со счёта №1 не делаем.

 

Получается связка из 2-х счетов, которая ведёт себя по-разному на тренде и на боковике.

На тренде счёт №1 остаётся более-менее неизменным, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах растёт.

На боковике счёт №1 постоянно уменьшается, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах меньше, чем на предыдущей вершине эквити (то есть мы находимся в просадке).

 

Чтобы такая связка счетов вышла из просадки, необходимо, чтобы счёт №1 перестал уменьшаться.

А каким образом может перестать уменьшаться счёт под управлением трендовой системы на боковике?

Никак.

Значит, если он перестал уменьшаться, начался тренд.



( Читать дальше )

Кнопка "БАБЛО": апрель '22 +$443 (+2%) на контракт. Депо $20 000

Кнопка "БАБЛО": апрель '22 +$443 (+2%) на контракт. Депо $20 000
ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

1. Портфель поддержки —  закрывает в апреле 3 сделки и зарабатывает $595 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн