алгоритмическая торговля

В первой половине июня на Санкт-Петербургской бирже заработала новая торгово-клиринговая платформа, которая предоставила инвесторам возможность торговать акциями крупнейших российских компаний, в том числе бумагами «Газпрома», «НОВАТЭКа», «Уралкалия», «Интер РАО ЕЭС», «НЛМК», «ЛУКОЙЛ» и т.д. Пока идет процесс отладки системы, и обороты невелики. Журнал Financial One пообщался с генеральным директором биржи Евгением Сердюковым и выяснил, какие новшества ожидают участников торгов.
 
Евгений, исторически Санкт-Петербургская биржа предоставляла инвесторам возможность торговать акциями «Газпрома» и товарными фьючерсами. С чем связано расширение продуктовой линейки?
 
Условия технологического сотрудничества СПБ с Московской биржей, а именно использование торгово-клиринговых платформ PLAZA и Спектра, ограничивали нас в добавлении новых инструментов. Приходилось довольствоваться лишь узким кругом контрактов. Мы не могли предложить инвесторам никаких других бумаг, помимо «Газпрома» и нескольких товарных фьючерсов.


( Читать дальше )

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Жизнь прикольная штука, торговать можно и руками. Я торгую роботами. Созданными на Qpile. Есть свои плюсы, но есть и минусы.
Пожалуй так… Прошу поделится из числа тех кто реально торгует роботами, как Вы автоматизируете торговлю. Торгуете из других программ или пишите на других языках для других платформ. В общем, это конечно не тема Украины. Но думаю будет полезно узнать для многих вашу информацию.

P.S. Для совсем секретных агентов — меня не интересует алгоритм, только сам процесс автоматизации.

Всем заранее оооооооогромное спасибо! 

( Читать дальше )

Народ есть ли программа (кроме библиотеки косинского) для импорта заявок из метастока в Quik.

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

Вот такие получились промежуточные выводы: 

— построение торговых стратегий с использованием опционов на абсолютно эффективном рынке невозможно; 
— использование опционов позволяет строить торговые стратегии для сильно- и слабо- эффективного рынка, не являющегося абсолютно эффективным, т. е. получать доход в условиях, когда стратегии на базовом активе неэффективны; 
— опционы являются исчерпывающим инструментом для стратегий из предыдущего пункта; 
— наличие паритета опционов call и put на неэффективном рынке позволяет перенести торговые стратегии с базового актива на опционы при условии аналогичной ликвидности;
— смещение  паритета опционов call и put на одну и ту же величину для всех страйков делает невозможным перенос стратегий с базового актива; 
— справедливые цены опционов однозначно определяются справедливыми ценами опционов «вне денег» вне зависимости от эффективности рынка.

Профессионалам наверное это покажется банальным.

А вот вид «улыбки волатильности» для опционов на фьючерс на индекс РТС и индекс S&P 500 в условиях абсолютной эффективности рынка за  10 и 21 день до экспирации (вид аналогичен, а абсолютные значения разные, потому значений на  оси ординат нет):

( Читать дальше )

Консервативно управляемый счет

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

Специально для тех кто торгует на один контракт — посвящается