Начнем с традиционной таблицы
Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня. И, чтобы получить плюс на падающем рынке, прибыль в шортах должна быть в это число раз больше убытков в краткосрочных лонгах. А это не так просто. Поэтому RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.
RI-контртренд в августе отбил больше 3/5 большого июльского минуса, о причинах которого я писал в прошлом обзоре. А в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.
Привет, друзья алготрейдеры!
Сегодня я покажу вам, как создать торговую систему MACD Sync Strategy на платформе TsLab!
🎯 Эта стратегия использует уникальный метод фильтрации трендов и уже доказала свою эффективность на разных тестах.
?si=j2NZLaWr-xuSwMk_
Мой ТГ все скрипты бесплатно здесь ====> t.me/ArgusAlgo
В первый день последнего летнего месяца приятно поделиться хорошей новостью!
Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .
Наконец совместно с коллегами из FINAM мы завершили все процедуры и готовы пустить наш продукт в открытый рынок.
ABIGTRUST в ДУ получил название — АЛГОТРАСТ. Это та самая стратегия, которая была до этого момента доступна только для наших VIP клиентов.
АЛГОТРАСТ включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в данной стратегии торгуют одновременно. АЛГОТРАСТ отличается от стратегии ABIGTRUST на COMON, которая является только «младшим братом». Результаты стратегии АЛГОТРАСТ более стабильны, и менее волатильны.
Подключиться к АЛГОТРАСТ можно здесь
Начнем с традиционной таблицы
Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки. Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика». Ну а «заслуга» последней – это рост Газпрома в июле на 14.6%. Портфель GAZP+GMKN+SBER+div, как Вы видите из таблицы, вырос гораздо меньше, всего лишь на 2.7%.
Традиционное сравнение с начала года с другими бенмарками