Рынок — это не только цифры и графики. Это поле битвы нарративов, где побеждает тот, кто контролирует повестку. Но что, если крупные медиаплатформы и популярные Telegram-каналы, сами того не осознавая, становятся инструментами в руках тех, кто хочет заработать на чужих эмоциях и ошибках?
Что, если за красивыми заголовками о «крахе компании» или «неожиданном росте» скрывается тщательно спланированная схема по перераспределению капитала?
Представьте: акции компании X стабильны, намеренно изменили показатели в отчетностях (амортизация, заимствования дочерним и т.п.), либо испытывают трудности и фундаментальных драйверов роста нет. Крупные игроки («мажоры») накапливают позиции, но им нужно, чтобы бумаги подешевели.
Сказка про физика, маркет-мэйкера и мажора от первого лица...
— На бирже нет никаких железобетонных фактов, кроме одного: манипуляций со стороны хозяев эмитента и инсайдеров.
Когда им нужно закупить акции, они могут обрушить их цену, несмотря на фундаментальные показатели. И будут держать котировку у «плинтуса» столько, сколько потребуется. А когда решат продать — разгонят цену на любую высоту, пока не сбросят все бумаги. Инструменты для этого известны давно и не меняются уже сотню лет.
Как-то я общался с человеком, который работал в «избе» и занимал в том числе позицию маркет-мейкера. Он поделился интересными моментами, и, с его разрешения, я решил рассказать об этом.
— Приветствую. Вы работали маркет-мейкером?
— Да, но давно — лет 20 назад.
— За это время многое изменилось?
— Да, стало жёстче. Деньги ушли, конкуренция исчезла. Но приёмы остались те же. Пытатся переиграть маркет-мейкера на его же поле, а это полный бред. Напоминает Дон Кихота, который с ветряными мельницами борется.
Когда мы общаемся с нашими потенциальными VIP клиентам (напомню, что это клиенты весьма состоятельные, так как вход для VIP от 10 млн рублей), то мы, конечно, рассказываем о всех наших стратегиях. Но по опыту мы уже знаем, что люди готовые вложить суммы от 5 млн, иначе расставляют приоритеты в своих инвестициях, чем большинство инвесторов на фондовом рынке России. В порядке убывания их можно расположить следующим образом: сохранить капитал, получить доходность не ниже «безрисковых» вложений, постараться получить доходность выше инфляции, получить доходность в два раза выше «безрисковых» инвестиций. Сегодня получить доходность выше инфляции можно и на «безрисковых» инструментах, но такие периоды бывают редко и длятся не долго, по меркам долгосрочных инвестиционных горизонтов (напомню, что в стандартной практике это от 5 лет и больше). Понимая это, мы всегда советуем наши гибридные стратегии и в 95% случаев клиенты выбирают их.
К гибридным стратегиям мы относим прежде всего AITRUST и новый вариант AITRUST 2.
Торговый робот Rebalance Expert [PRO] реализует стратегию ребалансировки позиций во время рыночных снижений. Такой подход помогает сократить расстояние до уровня фиксации прибыли, повышая эффективность торговли при возврате цены к благоприятным уровням.
Основные параметры робота
— symbols — Список криптовалют.
Набор торговых пар, с которыми работает робот.
Пример:
По умолчанию робот торгует следующими активами:
BCH/USDT, BTC/USDT, ADA/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, TRX/USDT, SOL/USDT, LTC/USDT, BNB/USDT, DOGE/USDT.
— runMode — Режим работы.
Определяет, с какими средствами работает робот:
demo — Тестовый режим (виртуальные деньги), реальные ордера не размещаются.
real — Реальные средства, робот торгует на вашем аккаунте.
Пример:
Для безопасного тестирования стратегии используйте режим demo. После успешного тестирования переключитесь на real для реальной торговли.
aggressionLevel — Уровень агрессии.
Влияет на размер позиций и уровень риска
Very Conservative — Минимальный риск.
Мнение уважаемого на рынке России алгоритмиста Александра Горчакова в интервью Андрею Верникову
Александр разошелся во мнение с Михаилом Хановым в вопросе оценки изменения торговли валютными фьючерсами на Московской бирже. Интересно, что Саша, как и я, тоже видит проблему в содержании компании, когда она находится в периоде неудач. И это также подчеркивает маленькую емкость российского рынка с точки зрения количества и состоятельности инвесторов. Хорошее интервью!
В этом видео я затрону тему статистического арбитража криптовалют (Парный трейдинг), также в этом видео я покажу как я отбираю криптовалюты для торговли, плюс в дополнении к вышесказанному я продемонстрирую торговый алгоритм парного трейдинга и мы сможем его протестировать на исторических данных. Поговорим о портфельном подходе к данному методу торговли.
Что вы узнаете:
ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.
ОТЧЕТ
1. Портфель поддержки — начинает год сразу с большого убытка (хорошо хоть перед этим в декабре заработал 8%), закрывает в декабре 3 сделки и теряет — $2656 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000
Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания.
А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.
То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:
1. Убрать или сократить диверсификацию.
2. Загрузить ГО на 100% (= увеличить плечо).
3. Включить полную капитализацию прибыли.
На выходе получаем «Феррари» с большой (80-90%), но восстанавливающейся просадкой — и прибылью 800-900% годовых.
Кто что думает насчёт этого?
Сегодня мы выдвинем несколько гипотез и проверим их на бэктестах.
Гипотеза: торговать можно во всех фазах рынка, нужно лишь правильно определять эти фазы и использовать переключатель стратегий.
Как мы знаем, существует 3 фазы рынка: растущий тренд, падающий тренд и флет.
На трендах, очевидно, нужно использовать трендследящие стратегии, а на флете контртрендовые. И нужно вовремя переключаться между этими стратегиями.
На первый взгляд всё просто. Но об эту задачу обломали свои копья миллионы трейдеров, так как есть один подвох, который не позволяет при данном подходе сделать своевременный переключатель стратегий. То есть, если мы торгуем контртренд и вдруг начался тренд, то наша текущая позиция будет направлена против движения тренда. И убыток будет только нарастать.
Переключаться на трендследящую стратегию теперь можно будет лишь зафиксировав убыток, чего делать совсем не хочется. И, более того, переключившись на трендследящую стратегию нет никакой гарантии что рынок тут же не перейдет во флете или вернётся к прежним ценам. Что приведет ещё к большим убыткам. Так торговать не имеет смысла.