алготрейдер

Ненавижу дебажить код.

Код стратегий, код чего угодно. По типу задачи (задача найти баг или оценить код на предмет: есть ли баги) – задача моя – т.е. я такое люблю – найди то, не зная что, так не зная как. Но блин – итак много задач, эти задачи они как бы не входили в твои планы, это как бы внеплановые задачи. Задача найти баги – плановая – но каждый конкретный новый баг – это внеплановая фигня – поэтому она напрягает. Это не задача, двигающая вперед, а задача, решение которой тебя возвращает в текущую точку развития после откидывания назад. Когда возникнет такая возможность, в первую очередь делегирую QA. 

Больше меня напрягает искать баги когда нет формальных свидетельств их наличия. Код компилируется, трейды совершаются, но ты, блин, очень не уверен, что в таком объёме кода нет ни одного бага)). Приходится планомерно проверять корректность. Пожалуй я начинаю переходить именно к такому подходу: планомерно всё проверять, а не на финальном этапе вдруг выяснить, что «похоже, что-то работает не так как надо». Думаю, с опытом процесс будет всё системней, а как следствие данную систему можно оптимизировать и она будет протекать всё легче, всё менее затратней, всё приятней в конце концов. 

Ещё хочется верить, что опыт приводит к уменьшению кол-ва ошибок, ну и повторное использование кода (читай, библиотеки) тоже.

Легко оставаться оптимистом когда всё хорошо, сложнее — когда всё похуже). Хотя нет — конечно же от человека зависит — кого-то заставляют шевелиться неудачи, кого-то воодушевляют его победы.
 

Смогли догадаться по эпиграфу, какая будет эмоциональная окраска поста?))

Я не особо доволен своими результатами, хотел, конечно, большего. Но если посмотреть объективно, отодвинуть загораживающие обзор недостижения крупных целей или значимых результатов, то в принципе всё вполне позитивно. Местами будет достаточно абстрактно написано — сорри, это мой стиль)).

 1. Результаты торговли за год (любой), аккурат в районе нуля. Ну ± 1%, ну скорее минус конечно)). А вообще я так и не знаю, как считать %% дохода в случае если ты периодически довносил/довыносил)) — по-моему в любом подходе к вычислению % в этом случае будет достаточно высокий процент условностей — если я не прав — напишите в комментариях).

Комментарии: как торговал — особо никак — одну бумажку мучил весь год, инвестиционно, пытаясь перезаходить частью пакета по лучшей цене. Идея долгосрочная, то что в нулях остался на таком небольшом горизонте — можно сказать, везение. 

        На встрече трейдеров Клуба, которая состоялась 23 ноября, присутствовали представители биржи и участники, интересующиеся новыми стратегиями и тенденциями развития алгоритмической торговли. После вступительного слова Президента биржи Евгения Сердюкова началось активное обсуждение показателей работы биржи:

  1. За год работы биржи зафиксирован четырехкратный рост клиентских счетов с 1700 до 5300.

  2. 20 ноября был отмечен максимальный оборот: 64 миллиона долларов США.

  3. Средний объем сделки на бирже составляет 3500 $.

 4. Крупные брокеры (БКС, Финам, Алор, Церих) предоставляют доступ клиентам для совершения сделок.

  5. В ближайшем часовом поясе у биржи нет конкурентов, которые могли бы дать доступ к ликвидности по американским акциям. Начало торговой сессии с 10.00 утра. Минимальная комиссия составляет 0,01 %.

Одна из формул). Ну и этот грааль не окончателен, скорее размышления на тему.

Составляющие успеха следующие:

— Иметь набор зарабатывающих алгоритмов.

— Иметь систему, увязывающую эти алгоритмы в единое целое таким образом, чтобы эффективность связки была оптимальной для данного набора.

— Иметь понимание, когда и почему зарабатывают эти стратегии.

— Уметь понимать, когда и почему зарабатывают любые стратегии.

— Уметь генерировать работающие стратегии.

Это если говорить о долгосрочных горизонтах, с более короткими горизонтами можно без части этих компонентов оставаться на плаву, но обвалиться когда сменится фаза рынка, или перестанут работать работавшие раньше алгоритмы и т.д. 

Не судите строго. Не, ну а чё, не каждый же раз гениальные посты выдавать)))

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.

 Только сегодня и только для вас!: дочитай пост до конца — и ты услышишь увлекательную историю о рисовании графика ликвидного фьючерса.

Но по порядку. Вообще-то те, процессы, которыми я занимался для создания первой работающей схемы, я не очень люблю. Я больше люблю неторопливо исследовать, чем это. А собственно, что «это»?

Я как человек, любящий долго запрягать, когда речь зашла об алготрейдинге — долго запрягал)). Долго выбирал стек-технологий, тыкался-мыкался и остановился на некоторой связке, а именно Wealth-Lab (тестирование стратегий и всяческий рисёч) + Transaq connector (получение маркет данных, отправка ордеров) + готовый коннектор (для того, чтобы связать два предыдущих товарища между собой). Как я сказал, я долго выбирал, и когда выбрал подумал: ну всё, понеслась, запускаю и погнали алготрейдить)). Нифигаа..

Как оказалось парень, которого я назвал «готовый коннектор» не так прост. У меня нет его исходного кода (хотя кого я обманываю, даже если бы был, мой C# пока не так хорош, чтобы ломаться при слове delegate или чем-то подобном, что скорее всего я в коде встречу). А работать с чем-то, что не работает идеально, или вообще не очень хорошо (или даже вообще не работает), не имея возможности посмотреть внутрь, ну очень не комфортно. Развитые аналитические способности, конечно, в некоторой степени позволяют заглянуть внутрь сквозь черноту черного ящика, но это совсем не то же самое что реально видеть, как оно работает. Ну короче, коннектор не отправлял корректно заявки — часть отправлял, а часть упорно игнорил — мне такое не подходит)). Общался с разрабом — не помогло. Сам исследовал — не помогло (строил гипотезы, проверял, строил новые — проверял, конкретизировал гипотезы — проверял, факторный анализ проводил, чего только не делал, успехи были, но остались области полностью черные когда ты тупо не видишь никакой закономерности в том, почему оно вот сейчас работает, а вот сейчас не работает). После этих заглядываний через черноту черного ящика я собственно и решил форсировать апгрейдинг своего C# — никто тебе не помешает заглянуть внутрь того, что ты сам написал и сам понимаешь)).

I’m back!

Было сложно? – было. Сделал ли я так, как хотел бы чтобы выглядело исполнение приказов, и получение маркет даты в идеале? – даже близко нет. Рад ли я, что оно хоть в каком-то виде, но заработало? – очень!

В общем первая связка — done. Здесь всё как я люблю (сарказм) – и тебе необходимость последовательного выполнения набора ручных действий чтобы стартануть механизм (нарушишь порядок или что-то пропустишь и твоя шарманка не заработает) и шаткость конструкции – чуть сильнее дунет ветер — и оно развалится. Но блин всё равно приятно. Это как в B2B секторе приходят бизнесмены-клиенты с копеечными оборотами – для компании они – больше убытки чем прибыль, но они сами очень горды собой и своими оборотами, я их понимаю, и всегда понимал.

Когда приступал к настройке-построению системы, думал: настрою, сконцентрируюсь на рисёче)). Ну да, наивный). Теперь скорректированный план такой:

                                            
                   Дисклеймер. Не читайте, если вы не хотите зарабатывать. ЭТО НЕ ДЛЯ ЛУДОМАНОВ.

 В продолжении моей предыдущей статьи хотелось бы продолжить разговор о алготорговле. Безусловно, это уже современный инструмент биржевого мира. И подавляющее большинство, если не все зарубежные компании пользуются им. Используют новые алгоритмы, исследуют новые возможности рынка, стараются преодолеть новые неэффективности.
 И конечно же у них есть соответствующие платформы для этого. Их просто огромное количество. И я так понял, что большая часть таких платформ выпускается и поддерживается небольшими коллективами разработчиков. Примеры таких компаний.

www.algotrader.com