алготрейдинг

Приветствую всех!

Настолько давно не писал — что забыл свой пароль от смартлаба… каюсь виновен!

По существу. Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили. Причин реально много может быть, опоздали с выставлением, проблемы с интернетом, проскальзование, сбой в работе биржи/брокера/софта и тд
Чтобы получить на истории такие сбои, достаточно к условиям торговли — добавить случайное событие, и в зависимости от логики алгоритма, задавать эту случайность. Например если вы торгуете по рынку то случайность событий возможна на максимум в 10% случаев. Если торгуете по уровням, с условными заявками — то в принципе в зависимости от проскальзования, так же будет 10-20% случайностей, но важно учитывать что уровни обычно сохраняются и если мы не открылись сейчас то можем по той же цене открыться позже, и на тесте ситуации не сильно исказятся. Торгуя против рынка лимитками некий скальпинг — можно смело ставить случайность в 80% случаев так как там сюрпризов намного больше и они чаще.
То есть нельзя унифицированно использовать одну какую то случайность под все алгоритмы, это важно понимать. Так же, кстати, случайное число генерируется тоже не так и случайно. потому при использовании рандома, обычно пользуются дополнительной настройкой генерации чисел, с помощью которой можно посмотреть немного разные случайности.
Если есть вопросы пожелания пишите)) 
П.С. канал в телеграмме если нужно онлайн общение https://t.me/msvTslab

Результаты алгопортфеля за сентябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +11,69%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)

За месяц:
PnL -1,32%
Max drawdown -2,21% (11.08 — 28.09)


Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за 3-й квартал составила +12% преимущественно за счет движений на валюте. С начала 2020 года торговые роботы заработали 140% благодаря ковидокризису:) А за все 7 лет публичной торговли на comon.ru доходность вышла +746% с учетом реинвестирования.

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Инвестиционный портфель на ММВБ тоже показал отличные результаты. За 3-й квартал +21% в первую очередь благодаря росту золота, доллара и Китая. А за 2 года с небольшим доходность по фондовому рынку составила +62%.

Мне бы хотелось проанализировать какая форма использования торгового алгоритма является наиболее привлекательной с точки зрения отдачи на вложенные усилия с учётом возможных рисков.

Откуда берутся торговые алгоритмы?
— Первый вариант это самостоятельная разработка торгового алгоритма, второй вариант — приобретение готового.